Haben in der Baisse die Puts mehr Aufgeld als die Calls ?

Hi Metatrader,

ich halte Deine Beiträge stets für sehr aufschlußreich. Besonders die täglichen Ausblicke sind Orientierungspunkte im Markt geworden.

Im Beitrag "Market Timing Indizes und Indikatoren (Sammel Beitrag" schreibst Du unter anderem auch über Volatilität. Was ich in diesem Zusammenhang gerne fragen möchte:

Ist bei der starken Baisse seit April 2002 die implizite Volatilität bei PUT und CALL Optionen gleichermaßen angestiegen? Oder weisen die Puts in solchen Baissephasen ein höheres Aufgeld auf als die Calls?

Bei einem Seminar sagte ein Referent, daß Puts bei jedem Markt (Bull/Bear)generell ein höheres Aufgeld aufweisen. Ist das auch Deine Erfahrung?

Herzliche Grüße
Albert