Handeln mit dem Open Interest

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Ich hatte mir vor längerem
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Ich hatte mir vor längerem eine Strategie mit dem OI bei Aktienoptionen (US) entworfen:

Aufbau eines Calendar-Spread ein oder zwei Tage vor Verfall der kurzen Laufzeit. Zwei Tage vor Verfall ist etwas günstiger da das Verhältnis von gekaufter zu verkaufter Prämie dann etwas besser aussieht. Der Basispreis des Spread ist derjenige welcher ein besonders hohes OI aufweist, in der Regel ein glatter Basispreis (z. B. 300,325,350 etc.) Der aktuelle Aktienkurs bei Aufbau sollte dann so stehen das es möglich ist in diesen zwei Tagen an den Strike ranzulaufen. Für diese Strategie eignen sich die großen Laufzeiten, also mindestens monatlich und natürlich die Quartalsverfälle.

Bsp.: Apple stand per gestern bei 142, der Put etwas im Geld mit Basis 145 und Verfall 18. Januar hat ein OI von über 38.500, entspricht 3,85 Mio Aktien welche ausgeübt würden. Das ist das höchste OI von allen Basispreisen mit dieser Laufzeit. Die Idee ist das durch das Heranlaufen des Aktienkurses an die 145 bzw. knapp darüber die Ausübung der Aktien verhindert wird und der Spread somit in den Gewinn läuft. Die Strategie ist eher zu empfehlen wenn der Markt weniger chaotisch als zur Zeit ist da momentan viele andere Faktoren den Markt treiben.

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 ad benedict:
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 ad benedict:

OI ist dann eher für swing trading als zum scapling geeignet, fragt SPOMI

 

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spomi absolut
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spomi

absolut

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 Das Chartbuch von ZMP ist
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 Das Chartbuch von ZMP ist dafür perfekt ausgerichtet.

Die ZMP-Charts werden ja sogar von Larry-Williams in seinem Buch verwendet! Habe gestaunt, als ich das gesehen habe :)

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L. Williams hat eine etwas
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L. Williams hat eine etwas seltsamen Ruf. den würde ich mir nicht als Werbe Ikone aussuchen, meint SPOMI.

 

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Aber hier geht es doch darum,
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Aber hier geht es doch darum, ob man Geld verdient oder nicht, meint ep

Was hat Larry den für einen Ruf ?

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Ich seh das so wie ep.

Das System funktioniert und damit hat es seine Berrechtigung. 

Ebert hat seine Charts nach dem System von LW aufgebaut.

Das Larry ein kleiner Showmaster ist bestreitet keiner und viele seiner Indikatoren sind Mist. (mondzyklus usw)

Das OI allerdings ist es wert sich damit zu befassen. Habe alle Chars seit 1970 dahingehend untersucht und die Trefferquote liegt bei 90 Prozent. Das Problem ist das man damit eben nicht scalpen kann sondern nur Positionstrading. 

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Ich bin da immer vorsichtig
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Ich bin da immer vorsichtig mit dem "was Mist ist und was nicht"

Ich kann z. B. aus Volume Profile auch keinen Mehrwert für mich finden, es gibt aber definitiv Leute, die damit gutes Geld verdienen.

Also liegts wohl an mir, gerade bei visuellen Entscheidungskriterien ist der Interpretationsspielraum doch sehr groß ... : - /

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ep
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ep

Es ist auch leichtgläubig anzunehmen, man liest das Buch von Larry, man macht ein Abo bei ZMP und handelt nach Open Interest.

Es gibt auch Situationen wo absolute Vorsicht angebracht ist und das ganze braucht wie bei vielen Dingen halt auch eine grosse Portion Erfahrung.

Man bekommt halt nichts geschenkt und muss sich alles erarbeiten und an der Börse insbesonders.

Dennoch, die Materie ist es Wert

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@benedikt:Vielen Dank für
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@benedikt:Vielen Dank für deine Erläuterungen

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