Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”

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In den Jahren 1994 bis 2011 entstanden über 80% des "Equity Premiums" in den jeweiligen 24 Studen vor den FOMC (Federal Open Market Committee)-Ankündigungen. Diese finden nicht kurzfristig statt, sondern werden länger vorher terminiert. Es gibt acht Termine im Jahr.

Das "Equity Premium" ist die Differenz zwischen den Aktien-Renditen und denen für kurzlaufende Staatsanleihen.

Eine ähnliche Entwicklung findet man auch bei anderen Aktienindices, wie z.B. dem DAX.

Die Studie findet man hier:

The Puzzling Pre-FOMC Announcement “Drift”

http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2012/07/the-puzzling-pre-fomc-announcement-drift.html

Na wenn das die S&P500 Langfristinvestoren mal vorher gewusst hätten. Gebühren mal außen vor gelassen.

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@ zorrie [#1]

Eine solche Analyse wäre für die US Arbeitsmaktdaten ebenfalls aufschlussreich. Auch bei diesen bewegen sich die Märkte rasant. Allerdings ist der Tag davor nach meiner Erfahrung immer sehr ruhig.

Es bleibt die Frage ob man die obige Analyse mit Spesen durchziehen kann; ist ja nur eine Durchschnittsbetrachtung und keine Anleitung zum Kauf. Die Abweichungsanalyse der einzelnen über 100 Transaktionen wäre her aufschlussreich.

Ich habe mal den "turn of month" Effekt bei verschiedenen Indices gehandelt. Starke schwankende negative Tage, an denen man ausgestoppt wird, verhauen einem die Performance. Um solche Effekt wirksam umzusetzen sollte man nur mit Optionen arbeiten, und auch bei Minus dazumischen. Der Effekt ist im Marktgeschen zu schwach ausgeprägt um unter Risikoaspekten akzeptable Gewinne zu erwirtschaften. Grüsse SPOMI

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@ zorrie [#1]

Morgen ist es wieder soweit.

Das bedeutet erhöhte Chancen auf steigende Kurse von 14 Uhr heute bis 14 Uhr morgen, jeweils US-Ostküsten-Zeit.

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@ SPOMI [#2]

Ein Average Return von 0.5% läßt sich imho sensationell handeln.

ES Future hat multiplyer von 50 und kostet 2-3$ im Halfturn.
Dicken Daumen drauf gelegt:
50 x 1400 =70000$ gehandelt für 6$ Kommission.
großzügig gerundet auf 0,01%

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@ Lenzelott [#4]

Schön, von Dir zu lesen.

@ zorrie [#3]

@ Lenzelott [#4]

Meine massiven Shorts im Dax und im Euro sind heute sehr weit Richtung Geld gelaufen. Ich habe da auch ein wenig Positionierung abgebaut (trotzdem immer noch massiv short).
Im Unterkonto bin ich einen Dax bei 7170 long seit ca. 16.00 Uhr.
Unabhängig von der kommenden Gegenbewegung, erwarte ich weiter fallende Kurse, sowohl in den Aktienindices, als auch im Euro.

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@ scorpion260 [#5]

Und raus zu 7210, mit 40 Punkten Profit.

Kann sein, daß es noch einen guten Rebound gibt heute, aber ich muß mal für ein paar Stunden weg.

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@ zorrie [#3]

Diesesmal hiess es: ausser Spesen nix gewesen.

Von gestern 20 Uhr auf heute 20 Uhr war der SPX praktisch unverändert.

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@ zorrie [#7]

Da ist sie, Deine Bewegung.

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Die 24 Stunden mit Aufwärtsunterstützung laufen wieder.

Wer möchte, kann noch in etwa zum Stand Start gestern 20 Uhr unserer Zeit einsteigen, der ES Dez12 steht bei 1431,00.
Ausstieg heute 20 Uhr.

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@ zorrie [#9]

Ein neuer Praxistest. Bin neugierig wie sich publizierte , gewinnträchtige Strategien im real time trading bewähren. Mein Tipp: leider ausarbitriert und daher weder + noch - . Gruss SPOMI

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@ SPOMI [#10]

Mein Tipp: leider ausarbitriert und daher weder + noch - .

Oder: Effekt vorverlagert. Das ist auch häufig zu beobachten bei Event-Strategien. Diesmal würde es passen.

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