Spreadausweitung bei L&S

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Bild des Benutzers scorpion260
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Spreadausweitung bei L&S
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Hat das mal schon jemand beobachtet?!
Immer, wenn es in die falsche Richtung geht, weitet L&S den Spread aus.
Ich habe mir das mal über die letzten Wochen angeschaut.
Bei den strikenahen Kontrakten kommt das häufig vor.

Es mag eine falsche Beobachtung sein, aber es ist schon verdächtig.

Kann das jemand bestätigen?!

Premium User Gold
Bild des Benutzers benedikt54
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Zuletzt aktiv: vor 1 Stunde 54 Minuten
Kannst Du das etwas genauer
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Kannst Du das etwas genauer spezifizieren?

Um was geht es? Dax, oder currencies oder was?

Und was ist die falsche Richtung? 

 

Bild des Benutzers zorrie
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Zuletzt aktiv: vor 16 Stunden 24 Minuten
Wenn die Vola anzieht, gehen
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Wenn die Vola anzieht, gehen die Spreads auseinander. Das ist generell so, auch in den Aktien- und Futuresmärkten.

Deine Beobachtung beruht wohl nicht alleine darauf, oder!?

Bild des Benutzers Marktbeobachter
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Zuletzt aktiv: vor 1 Monat 1 Tag
 
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Hallo Scorpion. Guten Morgen.

So Spässe habe ich vor Jahren selbst schon einmal mitgemacht. War damals in einem Gold K.O. Call investiert. Gekauft Abends gegen 19.00 Uhr nahm Gold die richtige Richtung und der K.O. Call entwickelte sich posotiv. Wollte den kleinen Gewinn schon mitnehmen, als auf "einmal" die Geldseite 15 Cents "runterbrach". Mein Gewinn war damit im A.... und noch schlimmer. Ich kam aus der ganzen Sache nicht mehr raus. War also overnight-gefangen mit vollem k.o.-Risiko.

Wie gesagt es betraf nur meinen Schein. Alle anderen Gold K.O. calls wie auch Puts hatten den gewohnten kleinen Spread. Auch bei Scheinen anderer Häuser alles ok.

Ich also im Handelsraum des Emi angerufen und Fall geschildert. Jetzt kommt das Beste.....am anderen Ende der Leitung sagte man mir, dass man die Besonderheit erkennt, sie aber nichts machen könnten, da der zuständige Händler bereits im "Feierabend" ist. "IM FEIERABEND IST (!!!!!)"....man stelle sich das vor.

Also in der Frankfurter Börse angerufen und mit den zuständigen Leuten der Handelsüberwachung gesprochen. Sie zeigten absolutes Verständnis für meinen Fall, sagen mir aber, dass man hier nichts machen kann, da die Spreadstellung absolut beim Emittenten liegt und er Preise und Spreads nach gutdünken stellen kann.

Für mich hat sich damit seitdem das Handeln mit Produkten dieses "Hauses" erledigt. Ich wurde übrigens damals overnight ausgeknockt....... Der Beschwerdebrief am frühen nächsten Morgen an dieses "Haus" kam zwar an, es blieb aber nur bei einer "lauen" Entschuldigung. Kaufen konnte man sich davon auch nichts......

Meine Devise seit damals ist Vorsicht vor schlampigen Emittenten.....

Zu Deiner L&S Beobachtung kann ich Dir den Link zur Euwax empfehlen und den betreffenden Zeitraum im betreffenden Papier anzusehen.

Für OS:

https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/tools-und-services/prod...

Für K.O.´s:

https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/tools-und-services/prod...

Einfach WKN / ISIN eingeben und dann etwas herunterscrollen bis zu "Letzte Taxierungen" dort findest Du den länglichen Button "Historische Taxierungen zu ..........". Diesen anklicken und Deinen betreffenden Zeitraum ansehen. Sind alle G/B Kurse vorhanden.......

Viele Grüsse und noch einen schönen Tag.

Bild des Benutzers scorpion260
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Zuletzt aktiv: vor 3 Wochen 4 Stunden
Interessant, Franjo.
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Interessant, Franjo.
Mit der Aussage, der Händler sei schon im Feierabend, zu kontern, ist aber schon mehr als dreist.

@benedikt

Hatte das in den Daxkontrakten beobachtet.
Immer vor einer grösseren Bewegung, ziehen die den Spread weit auf, und immer in der Gegenrichtung.
D.h. bevor es nach oben geht, auf der Putseite, und bevor es stark nach unten geht, auf der Callseite.

Je näher am Strike, desto mehr wird der Spread erweitert.

Aber immer, BEVOR die Vola anzieht zorrie, und VOR grösseren Bewegungen.
Als wenn die schon vorher was wüssten, und daraufhin die Spreads anpassen, um dann abzukassieren, wenn die, die in den Kontrakten sind, die entgegen der kommenden Richtung liegen, dann zur Tür rauswollen.

Ich kann mich auch irren, aber in den letzten Wochen habe ich das schon öfters gesehen.

Premium User Gold
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Zuletzt aktiv: vor 1 Stunde 23 Minuten
in den regulär an den
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in den regulär an den Terminbörsen gehandelten Optionen gehen die b/a auch immer sehr weit auseinander vor wichtigen Wirtscjaftdaten.

das ist normal, dass die Liquidität austrocknet. 

interessanter wäre es LS quotes auf eine Prognosequalität zu testen! allerdings nur jene zur Positionseröffnung!!! :-))) SPOMI

 

Bild des Benutzers scorpion260
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Zuletzt aktiv: vor 3 Wochen 4 Stunden
Es war eine Fehlbeobachtung!
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Es war eine Fehlbeobachtung!
Die ziehen die Spreads auf beiden Seiten auf, und je näher am Strike, umso mehr.
Obs danach wirklich mehr Vola gibt, ist fraglich.
Manchmal ja, manchmal nein.
Aber selbst wenn, wenn man nicht die Richtung daraus ablesen kann, nützt auch diese Beobachtung nichts.

Premium User Gold
Bild des Benutzers SPOMI
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Zuletzt aktiv: vor 1 Stunde 23 Minuten
an Terminbörsen kannst du
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an Terminbörsen kannst du dich mit einer limit order knapp innerhalb der  b/a Mondpreise der Marketmaker plaziern und auf Käufer hoffen.

die kommen aber recht selten vor, sagt SPOMI

 

Bild des Benutzers scorpion260
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Zuletzt aktiv: vor 3 Wochen 4 Stunden
Ich weiss, hatte ich auch
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Ich weiss, hatte ich auch schon manchmal probiert.
Das ist aber so extrem selten, dass man da gefillt wird, dass es keinen Sinn macht.

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