v dax new bei 14.67

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v dax new bei 14.67
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Damit man es nicht vergisst und im Auge behält.

Die Vola schmilzt dahin.

Der V DAX new befindet sich am Boden. 

Historisches Tief lag bei 12.49 

https://www.comdirect.de/inf/indizes/detail/uebersicht.html?ID_NOTATION=...

Lang sollte eine Korrektur nicht mehr auf sich warten lassen.

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Die Terminkurve des vdax ist
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Die Terminkurve des vdax ist gewellt !!! so etwas ist auch merkwürdig, sagt SPOMI.

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spomi was heisst gewellt?
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spomi

was heisst gewellt?

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schau dir die Kontrakte im
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schau dir die Kontrakte im VDAX Futures an . nix streng monoton steigend wie üblich bei starkem contango in low Vola Umgebung - eben gewellt!!! irgendwie bietet sich ein arb auf Kurvenglättung gegen CBOE Vol futures an. allein die hedge ratio unter Berücksichtigung div. seltsamer Ereignisse wie franz. Wahlen lassen mich das überdenken. hedge ratios bei sprunghaftem Ereignissen sind mehr eine Kunst, meint SPOMI.

 

 

 

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@SPOMI
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@SPOMI

Zufallsereignisse!
Wie willst Du das nutzen?! Arbitrieren gegen CBOE Vola Futures?
Welche Kontrakte im VDax willst Du gegen Kontrakte im CBOE Vol Future stellen?!
Poilitikum sollte man immer aussen vor lassen, sonst wird es unberechenbar.

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Grundsätzlich sollte der
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Grundsätzlich sollte der kürzer laufende Kontrakt in contango unter dem länger laufenden liegen, was bei VDAX eben nicht der Fall ist. daher die in der Terminkurve " falsch" plazierten Kontrakte gegen die monotone CBOE Vol Futues Kurve handeln. zB mit "Butterfliegen" oder condor, SPOMI.

 

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Ok, welche Strategie?!
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Ok, welche Strategie?! Konkret.

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Da wo die Welle ihr Hoch hat,
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Da wo die Welle ihr Hoch hat, zwei Optionen verkaufen, und an den beiden Tälern je eine Option kaufen.

Wenn die Kurve sich normalisiert, begradigt, mit Gewinn glattstellen.

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Bei den jeweils beiden
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Bei den jeweils beiden Optionen gleicher Strike und gleiche Laufzeit?!
Im Prinzip wäre es egal, ob Put oder Call, solange man alles identisch wählt, oder?

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zorrie
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zorrie

Die konkrete Strategie sollte man halt auch konkret einstellen.

Sonst kann  man auch sagen, kaufen wenn die Aktien billig sind und verkaufen wenn sie teuer sind.

Wann ist eine Welle oben? Wann ist eine unten?

Man vermisst halt einfach mal einen praktischen Ansatz um was zu lernen. Aus allegmein gehaltenen Angaben kann man nichts lernen.

Ich handle z.b. keine Vola, weil ich damit keine Erfahrung haben. Ein praktischer Ansatz wäre eben interessent um zu lernen.

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Wie gewünscht ein Beispiel:
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Wie gewünscht ein Beispiel:

Daten hier:

http://www.cboe.com/delayedquote/

http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/vol/vstoxx/vstoxx--futur...

Wie man an den Kursen der VSTOXX futures sieht , haben diese ein Zwischenhoch im April17 Kontrakt. gegenteilig ist der Anstieg bei den CBOE VX Futures steigend mit einem Hoch am Laufzeitende. dies ist der typische contango Fall.

Als Strategie verkauft man 2 VSTOXX J7 futures (!) und kauft jeweils 1 VSTOXX H7 und K7. genau gegenteilig verkauft man 2 VXJ7 bzw. kauft 1 H7und K7 an der CFE. zu Berücksichtigen sind der unterschiedliche Kontraktwert und die zu antizipierende Vol der Vol-Futures.

Wie oben schon geschrieben rührt der Hügel im VSTOXX wohl vom Wahltermin in Frankreich und damit erklärt sich auch der etwas andere Terminkurvenverlauf.

Grüsse am Morgen und Prost (mit Kaffeezur Stärkung!) SPOMI

 

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