Volatitilät und Risiken / VIX Futures und Optionen

Ich würde gerne noch einmal eure Hilfe beanspruchen. Diesmal geht es aber nicht um inhaltlich Sachen, sondern um vernünftige Datenreihen auf eod-Basis.

Ich habe für meinen Teil den VXO seit dem 29.09.2003, dort hat wohl die Berechnung angefangen.

Ebenso den VXN seit dem 25.01.2001. Ich weiß nicht ob es ihn schon früher gab.
Und schließlich den VIX vom 24.05.1991 bis zum 18.02.2003 und vom 22.09.2003 bis heute.

Mein gegenwärtiges Problem ist, dass ich nicht weiß ob der VXO und VXN noch früher berechnet wurden bzw. wenn nicht, ob er nachträglich berechnet wurde.
Mein Hauptproblem ist aber meine Lücke beim VIX. Ich habe dort nur Daten auf Closebasis und auch vor 1991 nur Daten auf Closebasis.

Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn mir hier jemand weiter helfen könnte um die Lücke(n) zu füllen. Natürlich biete ich dafür auch meine bisherigen Daten an, wobei wohl höchstens die Länge des VIX interessant sein könnte.

Dann hoffe ich doch mal auf Feedback.

Gruß Nasdaqspieler

VIX seit 1990, VNX seit 1995.

Daily 1 Close

FYI, the CBOE will start trading VIX futures today. The underlying ticker is VXB and the contract size will be $100 x the VXB.

For example, if the VIX is 18.1%, the contract value will be 10 x 18.1 or 181 x $100 or $18,100.

Please see CBOE.com for details.

Nun haben wir den VXB. Nun habe ich aber gerade ein Problem.

In meiner tws wird er 1:10 zum VIX die ganze Zeit angezeigt, aber ich bekomme ihn nur als Index angezeigt den ich aber dann so auch nicht handeln kann.

Liegt das daran, dass IB den VXB noch nicht in den Handel aufgenommen hat oder liegt das an etwas anderem was mir gerade nicht bewusst ist?

Gruß Nasdaqspieler

Okay, IB hat ihn noch nicht zum Handel zugelassen und daher dieses Problem.

Wenn jemand einblicken kann wie aktiv der Handel dort ist würde er mir eine Freude machen wenn er einen Link hineinstellen könnte, so dass ich dies auch sehen könnte, oder eine Graphik zum Volumen um einen Eindruck zu gewinen.

Die Handelsspreads und das Volumen würden mir auch schon reichen.

Gruß Nasdaqspieler

Hallo Nasdaqspieler,

schau mal hier rein:

http://www.futures-trader.de/cgi-bin/webbbs/index.pl?read=63016

und beachte auch die beiden Antworten!

Grüße Prowler

Am ersten Handelstag wurden 449 Kontrakte gehandelt. Zu bedenken ist, dass an dieser Börse bisher keine Futures gehandelt wurden.

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Chicago, March 26, 2004 - The CBOE Futures Exchange, LLC (CFE) announced that volume today, the first day of trading, was robust, with 449 contracts changing hands. CFE is a new, all-electronic, futures exchange offering futures on the CBOE Volatility Index (VIX).

Vielen Dank für die Informationen.

Der Spread und das Volumen im Buch ist für den ersten Tag im aktivesten Kontrakt ja wohl wirklich gut und da lässt sich auch einiges mit machen - da ich mich eh selbst ins Buch mit reinstellen würde und ich ein System auf eod Basis für den VIX habe reicht dieses Volumen jetzt schon.

Gruß Nasdaqspieler

Mal wieder was zu dem Thema:

Die Futures sind dann doch noch etwas träge an den ersten Tagen - verwundert aber wohl nicht.

Ich habe dann auch heute gleich mal etwas beim vbi herum "gespielt" um ein gewisses Gefühl für den Future, das Verhalten der Teilnehmer und die Liquidität zu bekommen.

Mich würde ja mal interessieren wo ich Infos über den Spread zwischen den Kontrakten und vor allem zwischen Index und Future bekommen könnte, da das die Sache um einiges vereinfachen würde und es auch Grundlage für ein effektives Handeln sein sollte.

Gruß Nasdaqspieler

@ Nasdaqspieler
@ alle

Haben Sie schon VIX Futures gehandelt ?

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VIX futures are gaining a toehold, with daily volume peaking at 600 contracts on March 31. Open interest was 2,057 contracts as of April 7.