Wie kann ich einen Volatilitäts-Stop programmieren ?

Hallo Metastockfans!

Ich habe ein Problem während der System-Test-Phase, weil es mir nicht ausreicht den eingebauten Max.-Stop bzw. den Trailing-Stop zu nutzen.

Viel lieber möchte ich einen Volatilitäts-Stop programmieren, der den Gegebenheiten jeder einzelnen Aktie optimal angepasst ist.

Hier ein Beispiel:

Enter Long:
Sum(If(C<Ref(C,-1),1,0),15)>=12

Close Long:
Sum(If(C>Ref(C,-1),1,0),15)>=8

Nun würde ich gerne den CLOSE-Wert bei Enter Long in einer Variablen festhalten und im Close Long-Bereich mit einer Volatilitätsformel abfragen.

Die Volatilitätsformel ist kein Problem, allein das festhalten des Wertes beim Einstieg.

Wer kennt eine Lösung?

Vielen Dank im Voraus!

Metafan