Der optimale gleitenden Durchschnitt
Gleitende Durchschnitte als sogenannte Trendindikatoren spielen eine große Rolle in der technischen Analyse von Finanzmarktdaten. Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist nur für eine visuelle Analyse geeignet, da er in trendschwachen Phasen durch häufige Richtungsänderungen falsche Signale erzeugt. Der einfache exponentielle Durchschnitt (EMA) hat eine von der Größe des gewählten Glättungsmaßes abhängige Filterwirkung mit den entscheidenden Nachteilen, dass a) das Glättungsmaß nicht adaptiv ist und b) eine Trendumkehr angezeigt wird, sobald der aktuelle Wert der Zeitreihe seinen gleitenden Durchschnitt kreuzt, was wiederum zu einer Fülle von Fehlsignalen führt. Der EMA ist wie der SMA nur für visuelle Analysen geeignet. Dieses gilt dann auch für alle Indikatoren, die auf einer einfachen Mittelwertbildung oder auf einer konstanten Glättung nach den Prinzip des EMA basieren.
Die Stärke des optimalen gleitenden Durchschnitts (OMA) besteht darin, dass der aktuelle Wert der Zeitreihe einen von der momentanen Volatilität abhängigen Schwellenwert überschreiten muss, damit der Filter steigt bzw. fällt, wodurch Fehlsignale in trendschwachen Phasen vermieden werden.
Wer Intresse an der vollständigen Herleitung oder den Codes für Tradestation bzw. Metastock hat, kann mich anschreiben.
Der optimale gleitenden Durchschnitt
@ DrUhl [#1]
Sag mal, heißt das Ding wirklich "optimaler" gleitender Durchschnitt? Dann muss ich nämlich nicht mehr suchen. ;)
Nix für ungut.
Gruß
Arinest
Der optimale gleitenden Durchschnitt
So heisst das Ding. Aber suchen wonach ?
Gruß
DrUhl
Der optimale gleitenden Durchschnitt
@ Arinest [#2]
Ne, kannst aufhören zu suchen.
Entries und exits mit dem "Optimalen GD"
Money Management mit Optimal F
und zu guter letzt:
Optimal Portfolios: Stochastic Models for Optimal Investment and Risk Management in Continuous Time von Ralf Korn
Dann haste alles . :-))
Grüße
tape
Der optimale gleitenden Durchschnitt
@ tape [#4]
Na dann sag ich doch mal: Optimal!
@ DrUhl [#3]
Bitte nicht böse sein. Bei dem Begriff optimaler GD hat mir halt der Finger gejuckt.
Gruß
Arinest
Der optimale gleitenden Durchschnitt
@ DrUhl [#1]
"Wer Intresse an der vollständigen Herleitung oder den Codes für Tradestation bzw. Metastock hat, kann mich anschreiben."
=> Kostet das was?
Der optimale gleitenden Durchschnitt
@ DrUhl [#1]
Hast Du die Möglichkeit, ein Chart-Beispiel zu posten?
Der optimale gleitenden Durchschnitt
natürlich ist heutzutage fast alles irgendwie optimal.
Nur, wenn einer ein mathematisches Optimierungsproblem löst, dann
erhält er als Ergebnis das Optimum, das ein Minimum oder Maximum sein kann.
Hier noch ein Chart des DAX mit dem SMA und dem von mir "verbesserten" MA,
der übrigens genau wie der SMA als Eingabe nur die Werte n zurückliegender
Kurse benötigt.
Der optimale gleitenden Durchschnitt
@ DrUhl [#8]
Interessante Darstellung des Kursverlaufs. In wie weit leiten Sie hieraus "Handelssignale" ab?
Der optimale gleitenden Durchschnitt
@ DrUhl [#8]
Hast du die Möglichkeit, ein paar aktuelle Charts zu posten?
Gerne auch Forex oder Öl etc.
Einzelne Aktien z.B. aus dem Dax würden mich auch interessieren.
Danke und noch einen schönen Tag,
Frank
Der optimale gleitenden Durchschnitt
All
Man erfinde das Rad neu, versehe das ganze mit akademischen Fransen und schon
hat man einen neue Heilsbringer in der Liste der weit über 100 existierenden
Marktindikatoren.
Bin überzeugt davon, das damit noch nicht eine Minute in der Praxis gehandelt wurde. Auch hier wird die Realität die Theoretiker schneller einholen als man glaubt.
Ich will hier nicht den Miesmacher raushängen lassen, aber die Naivität mancher Leute ist echt grenzenlos.
sorry