* Wer hat Erfahrungen mit einem Framework für Financial Analyses ?

Es gibt ein Produkt namens Patternsmasher, http://www.kasanjianresearch.com/Default.html , dass das zu tun scheint, was Du programmieren möchtest. Die Webseite sieht mittlerweile allerdings etwas veraltet aus.

Zu den anderen Paketen kann ich nichts sagen.

Matlab scheint bei den Institutionellen relativ beliebt zu sein, hat allerdings (mit den erforderlichen Paketen)einen sehr hohen Preis.

Viel Erfolg

Bernd Kürbs

Hallo,

versuche mal http://www.quantlib.org/

mfg
Juergen Jetmar

Danke, ich werde dem mal nachgehen. Alternativ habe ich mir überlegt das mir eventuell eine Software zulege (Amibrocker, Wealthlab) und dann die API der Programme benutze. Metastock stellt sich lt. diverse Postings hier quer wegen der Sourcecode Freigabe. Habe jedoch keine Erfahrung ob das nicht ein immenser Aufwand ist sich in API eines Programmes einzuarbeiten. Selbst ein Programm zu entwickeln ist sicherlich kein geringerer Aufwand, jedoch weiss man wie es funktioniert usw.

Opensource finde ich generell gut, jedoch möchte ich mir die Möglichkeit offen lassen meine Programme kommerziell zu vertreiben. Die Wurst auf dem Brot muss ja irgendwo herkommen! Was als Add-On für Amibrocker, Wealthlab sicherlich möglich ist.

Gruss
cut1

Hallo Cut1,

ich würde mir an Deiner Stelle wirklich überlegen, ob Du dir nicht ein "professionelles" Tool anschaffen willst. Man spart einfach einen Haufen Zeit. Am Anfang hatte ich meine Sachen auch in C programmiert, bis ich dann (zum Glück) umgestiegen bin. Die Programmierung des API in Investox ist z.B. gar kein Problem, die hat man in einem halben Tag drauf (allerdings nur in VB). Wealth-Lab hat schon eine praktisch vollwertige Programmiersprache, dass man das API wirklich selten brauchen wird (allerdings besitze ich WL nicht). Amibroker weiss ich nicht.

Grüsse
Bernhard

Hi Bernhard

Mit "Professionell" meinst Du wohl Programme wie Tradestation, Investox, TC 2000 und ähnliche, gehe ich da Recht in der Annahme ? Beispielsweise möchte ich nicht so Sachen wie "3-Tages Hoch" mit 1-2 Indikatoren kombinieren und das dann über die Aktien-Datenbank laufen lassen um ein System zu erstellen.

In einen LBR/Connors Buch war eine Strategie von 2 aufeinanderfolgenden 20-Tageshochs die ich "Auf Teufel komm raus" nicht mit Metastock umsetzten konnte.

Genau weis ich das jetzt nicht mehr so, jedoch stelle ich es mir einfacher vor einen Algorithmus zu schreiben der alle 20-Tageshochs im Chart errechnet, mit einem Index versieht und danach diese einzel unterscheiden kann, sprich dieses System aus dem LBR/Connors Buch für mich überprüfbar macht. Ich hänge mich auch nicht an diesem Buch auf, mir ist schon klar das dies sehr Zeitaufwendig wird und sicherlich nicht einfach, man hat aber mehr Möglichkeiten ans Ziel zu gelangen.

Wie setze ich z.B folgende Idee um: Ein Gap nach oben, was passiert bei 300 ausgesuchten Aktien innerhalb der folgenden 10 nis 20 Handelstage ? Verlasse ich mich da auf so Analysen wie bei Technical-Investor.de oder schaue ich mir das nicht doch lieber mal selbst an? Naja, ich stehe am Anfang, vielleicht hängt`s mir auch nach 1-2 Jahren zum Hals raus. Bin dem ganzen recht positiv eingestellt und irgenwie wirds Früchte tragen.

Gruß
Peter

Hi Cut1,

ich habe genau dasselbe vor wie du. Suche auch eine API o.ä. zur Chartdarstellung. Eine Datenbank mit historischer Kursanbindung habe ich schon fast stehen.

Was solche "Professionellen" Tools (Investox, Tradestation) angeht, kann ich dir auch nur zustimmen:

a) Alle die Toools haben eine eigene Formelsprache in der man eingeschränkt ist
b) Die Dinger sind viel zu langsam

Würde mich freuen, wenn du eine API gefunden hast, die hier mal posten würdest

Thx

@ cut

Die Umsetzung in Metastock von zwei aufeinanderfolgenden 20 Tage Hochs ist schlicht und einfach Sum(H=HHV(H,20),2)=2.

Grundsätzlich würde ich mich aber Hungertum anschließen, kaufe Dir ein professionelles Chartprogramm und sollte das Deinen Anforderungen nicht genügen, programmiere Dir alles fehlende in C++ dazu. Die komplette Eigenentwicklung rechnet sich sich nicht.

Und falls man sich doch die Mühe machen möchte, ein eigenes Framework zu programmieren sollte man sich fmlabs kaufen. Hier ist der komplette Sourcecode verfügbar und kann nach Belieben modifiziert werden.

Modulus (oder stockcharts) ist ganz nett, man unterliegt aber hier den Einschränkungen, nur bekannte Funktionen in eigene Arbeiten einbinden zu können. In fmlabs sind auch alle Datenzugriffe für MetaStock, Ascii ... usw. implementiert, zudem superschnelle Arrays.

@ cut1

..Ein Gap nach oben, was passiert bei 300 ausgesuchten Aktien innerhalb der folgenden 10 bis 20 Handelstage ?..

Investox biete eine Möglichkeit, solche Fragen zu untersuchen. Zufriedenstellend fand ich das nicht, es fehlten mir einige statistische Aussagen dazu. Die bekommt man halt nur mit einem "richtigen" Statistikprogramm, entsprechende Kenntnisse vorausgesetzt.

Zu Matlab gibt es eine Alternative aus dem akademischen Bereich: Octave (http://www.octave.org). Für statistische Zwecke ist denn wohl eher R geeignet.

@ metatrader

So ist das mit den 20 Tageshighs/-lows wohl nicht gemeint. Es gibt z.B. ein Setup aus dem Buch "Street Smarts", Turtle Soup genannt, das zwei 20 Tageshighs/-lows benutzt, aber eine zeitliche Mindestdistanz zwischen den beiden verlangt. Ich hatte das mal so umgesetzt:

20bLow := LLV(L,20);
4bLow := LLV(L,4);
(L = 20bLow) AND (Ref(20bLow,-1) Ref(4bLow,-1))

{ The rules are (For Buys, Sells are reversed):
1. Today must make a new 20-day low - the lower the better
2. The previous 20-day low must have occurred at least four trading sessions earlier. THIS IS VERY IMPORTANT!
3. After the market falls below the prior 20-daylow, place an entry buy 5-10 ticks above the previous 20-day low. This stop is good for this day only. In intraday trading use one tick instead of 5-10.
4. If the stop is filled, immediately place an initial good-till-canceled sell stop-loss one tick under today's low.
5. As the position becomes profitable, use a trailing stop to prevent giving back profits. Some of these trades will last two to three hours and some will last a few days. Due to the volatility and the noise at these 20-day high and low points, each market behaves differently.
6. REENTRY RULE:If you are stopped out on either day one or day two of the trade, you may reenter at your original entry price (day one and day two only). by doing this your profitability should increase by a small amount.}

Schönen Tag noch

Bernd Kürbs

@ BKuerbs

Genau diese "TurtleSoup" meinte ich. Lohnt es sich dieses Setup über Aktien laufen zu lassen oder hast Du es nicht weiterverfolgt ? Frage deshalb weil ich mir vorstellen kann, dies relativ einfach in C++ umsetzen zu können. Wenn nicht, spare ich mir die Zeit.

- Matlab -> ist definitiv zu teuer für mich.
- Octave -> Open Source
- SmartQuant -> setzt auf .net auf. da ich in der FAI - Schule C lerne und Selbst gerade am C++ lernen bin, möchte ich nicht noch C# lernen.
- Quantlib -> Open Source
- FMLabs -> kein OO, auf der HP merkt man nicht das da weiterentwickelt wird

@ Metatrader

- Wealthlab, Amibroker -> so weit ich das verstanden habe kann man da "lediglich" Variable übergeben die dann mit der Programm internen Scriptsprache weiterverarbeitet werden können. Ich würde aber auch gerne "Menüeinträge/Buttons" einfügen.

- ModulusFE -> der komplette Sourcode wird mitgeliefert ! lt. deren HP also ist es dann sicherlich auch möglich Buttons etc. einzufügen. Werde mal denen eine mail schicken. Active X / COM sagt mir noch nichts, werde mal heute nacht im Petzold/Prosise nachschlagen was es damit auf sich hat.

@ goochie

Vielleicht findest Du auf : http://turtletradingsoftware.com/forum/index.php ein paar verwertbare Infos.

Angenehme Nachtruhe

Peter

@ Cut1

Die Setups von Connors/Raschke sind keine mechanischen Setups: ..: I’ll note all the setups the night before on a worksheet but I might only end up making one to three trades the next day. Either things don’t set up quite right, or I don’t like the way the market opens.[...]It’s like poker. Don’t make the bet unless the hand sets up just right.

Das wird auch sonst immer wieder von den Autoren betont. Insofern macht es keinen Sinn, die Regeln einfach mechanisch anwenden zu wollen. Man muss den Gedanken, der darin steckt, verstanden haben.

Das vorausgeschickt: ich habe die Setups gar nicht erst in einer Exploration verwendet, daher kann ich die Frage so auch nicht beantworten.

Viel Erfolg

Bernd Kürbs