Myrrdin
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Grains & Beans
Grains & Beans
Der Oats-Future ist in letzter Zeit stark gestiegen. Grund sind logistische Probleme in Kanada (Frachtzüge), wo ein signifikanter Anteil der Produktion herkommt. Der Anstieg betrifft daher vor allem den März-Future.
Aber auch der Juli-Future (neue Ernte) ist mittlerweile auf bis zu 360 angestiegen.
Die COT-Daten sind extrem bearish, saisonal geht es bis Ende März seitwärts und anschließend abwärts.
Ich gehe davon aus, dass die logistischen Probleme bald gelöst sein werden. Wenn sich dann der Fokus auf die Anbauflächen legt, sollten die Preise sinken. Oats ist gegenüber den wesentlichen "Konkurrenten" derzeit relativ teuer.
Ich beginne derzeit kleine Positionen aufzubauen.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Habe mich von dem Spread
Habe mich von dem Spread wieder verabschiedet. Saisonal geht es seit Ende September bis Anfang November in die andere Richtung. Der Bear Spread WN-WH war gemäß MRCI in den vergangenen 15 Jahren 13 mal erfolgreich. Mehrfach allerdings nur geringfügig, sodass ich auch diesen Trade außen vor lasse.
Halte nach wie vor den short Soybeans Trade für den derzeit erfolgversprechendsten in den Grains & Beans.
Beim CN15 - ON15 warte ich nach wie vor auf den Einstieg - liegt derzeit bei für diese Jahreszeit rekordverdächtig niedrigen 35 cent.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Die heftigen Bewegungen des
Die heftigen Bewegungen des Sojabohnenpreises in letzter Zeit sind auffällig.
Habe mir mal die November-Optionen angeschaut: Es sind 224.000 Puts im Geld gegenüber 48.000 Calls. Vermutlich sind zahlreiche der Puts durch Futures gedeckt, vielleicht aber nicht alle. Auch unter dem derzeitigen Preis liegen große Mengen Puts.
Die Novemberoptionen laufen Ende kommender Woche aus. Möglicherweise wird dann der Widerstand gegen weiteren Preisverfall nachlassen.
Falls der Preisdruck allerdings kommende Woche - es wird in den USA trocken und die Ernte kann rasch fortschreiten, während sich in Brasilien segensreicher Regen angemeldet hat - zu groß wird, kann es sehr schnell abwärts gehen: Die Put-Schreiber müssen Futures verkaufen, um sich abzusichern.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Die Marketmaker von Optionen
Die Marketmaker von Optionen sichern sich immer ab (delta hedge und gamma im Blick) und übernehmen fast nie eine Handelsposition. So gesehen sollten wenige Optionen nackt sein. Gruss SPOMI
Gestern sind die
Gestern sind die Rohöloptionen (CLX) ausgelaufen. Es waren deutlich mehr Puts als Calls gefährdet. Und wie durch ein Wunder stieg kurz vor Auslaufen der Optionen der Rohölpreis von 81 USD auf nahezu 85 USD ...
Dieses Phänomen ist immer wieder zu beobachten. Könnte man wahrscheinlich handeln, wenn man sich mehr damit beschäftigen würde.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Für den SZ14 Call1000 gibt es
Für den SZ14 Call1000 gibt es derzeit 24-25 c (= gut 1200 USD) - meines Erachtens ein gutes Verhältnis zwischen Risk und Return.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Hohe Volatilität => hohe
Hohe Volatilität => hohe Prämien.
Vola verkaufen ist grundsätzlich eine sinnvolle Strategie, wenn sie wirklich hoch ist und nur Vega die Position beeinflusst. Eine Börsenkurs sensible Position (naked call) ist auch eine Handelsposition mit Richtung und delta abhängig. Beides beeinflusst den Preis der Option STARK bei hoher Vola. Die Strategie muss kurzfristig überwacht werden, Tagesschlusskurse können unangenehme Überraschungen bieten, meint SPOMI.
Ja, da gebe ich Dir Recht.
Ja, da gebe ich Dir Recht.
Ich gehe bei dieser Position davon aus, dass wir die 1000 nicht wesentlich überschreiten. Es sind sehr viele 1000er Puts verkauft, die heute auslaufen. Haben diese Händler vielleicht den Kurs getrieben ? Am Montag könnte es wieder anders ausschauen.
Weiß jemand, zu welcher Uhrzeit heute die SX-Optionen auslaufen ? Grund meiner an sich simplen Frage: Auf der CME-Site finde ich folgenden Eintrag:
"Unexercised Soybean futures options shall expire at 7:00 p.m. on the last day of trading."
Das wäre bei uns 2 Uhr morgens am Samstag ... Oder habe ich etwas missverstanden ?
Mit besten Grüßen, Myrrdin
im Geld liegende Optionen
im Geld liegende Optionen werden durch Andienung eines Futures automatisch ausgeübt, am oder aus dem Geld liegende Optionen werden nicht ausgeübt, es sei denn der Inhaber gibt eine Ausübungsanzeige bei seinem Broker auf - das muss bis zur Verfallzeit geschehen. Details zum Andienungsprozess auf der CME Seite suchen mit Stichwort: option exercise and assignment
Wir werden sehen ob die 1000 Marke zum Schluss erreicht wird. Mein Tipp: wenn überhaupt wird diese nur im Lauf des Handels erreicht. Gruss SPOMI
Wovon redet ihr? Der Call vom
Wovon redet ihr? Der Call vom 1000er ZS-Dez-Optionen kostet 24. Aber der läuft noch bis zum 21.11.2014.
Korrekt, von dem rede ich.
Korrekt, von dem rede ich. Hintergrund: Ich sehe die 1000 im kommenden Monat nicht mehr. Und bei fallenden Preisen für den SF15 verliert diese Option rasch an Wert. (Mittlerweile steht sie bei 22 c)
Mit besten Grüßen, Myrrdin