* Darvas Boxen für Metastock

Hallo,

die Schachtel kannte ich ja noch gar nicht.

http://www.gerryco.com/tech/darvas.html

Gruss

Trendling

@ Robby_b,

ich habe eine Formel für die Darvas-Box aus dem RC-Forum (das es leider nicht mehr gibt), die dort von "Henry1224" eingestellt wurde. Angewendet habe ich sie bisher nicht:

[Darvas Box]
LL:=If(L=LLV(L,5),L,If(Ref(L,-1)=LLV(L,5),Ref(L,-1),If(Ref(L,-2)=LLV(L,5),Ref(L,-2),If(Ref(L,-3)=LLV(L,5),Ref(L,-3),If(Ref(L,-4)=LLV(L,5),Ref(L,-4),0)))));
HH:=If(H=HHV(H,5),H,If(Ref(H,-1)=HHV(H,5),Ref(H,-1),If(Ref(H,-2)=HHV(H,5),Ref(H,-2),If(Ref(H,-3)=HHV(H,5),Ref(H,-3),If(Ref(H,-4)=HHV(H,5),Ref(H,-4),0)))));
NH:=ValueWhen(1,H>Ref(HHV(H,5),-1),H);
NL:=ValueWhen(1,LLLV(L,4);
Val1:=ValueWhen(1,BarsSince(H>Ref(HHV(H,5),-1))=3 AND Set1=true,NH);
Val2:=ValueWhen(1,BarsSince(LRef(HHV(H,5),-1))=3 AND Set1=true,LL);
Val4:=ValueWhen(1,BarsSince(L0,Val1,Val4);
BB:=If(Pk>0,Val3,Val2);
TB;BB;

Sixer

@ Sixer

Hallo Sixer,

danke für den Code, damit habe ich nun fünf Interpretationen der Darvas-Boxen für MetaStock, denen nur eines gemeinsam ist: Sie funktionieren nicht.

Die Darvas-Boxen sind ein geniales Tool, wenn sie als Boxen erscheinen - sie geben klare Empfehlungen für den Kauf und geben exakte Stop-Orders. Was in MetaStock erscheint, sind einfach nur Linien, aus denen sich auch mit viel gutem Willen leider nichts brauchbares herauslesen läßt. Soll keine Kritik sein, drückt nur ein bißchen meinen Frust aus.

Hast Du eine Ahnung, wie man es schafft, in MetaStock Boxen zeichnen zu lassen? Wenn ich den Trick raushabe, kann ich die Formel evtl. selbst umbauen.

robby_b

Zur Erläuterung hier mal zwei Grafiken: Die erste zeigt die Darvas-Boxen in Wealth-Lab. Wer das Buch von Darvas gelesen hat, kann damit Long-Positionen sehr erfolgreich traden: Kaufen, wenn der Preis im Aufwärtstrend oben aus der Box ausbricht, die untere Linie der nächsten Box als Stop-Kurs nachziehen.

Die zweite Grafik zeigt die "Meta-Stock" Interpretation, nicht zu gebrauchen. Leider.

robby_b

Hier die Darvas-Box in Wealthlab.

robby_b

Hallo Darvas-Fans,

die Kästchen-Theorie von Darvas ist absolut überzeugend, in der Praxis bewährt und gleichwohl äußerst simpel. Seine Kästchen ergeben sich aus waagerechten Widerstands- bzw. Unterstützungslinien durch markante Wendepunkte im Chart, die man am einfachsten von Hand im Chartprogramm einzeichnet.

Da der Linienabstand mit der Volatilität des Titels zusammenhängt, benötigt man ein gewisses Einfühlungsvermögen, um die passende Höhe zu finden. Ein PC-Programm kann das unmöglich leisten.

Darvas verwendet (zumindest in dem genannten Buch) für ein und dieselbe Aktie stets nur Kästchen mit gleichbleibender Höhe. Er führt das Linienmuster einfach mit gleicher Höhe nach oben und unten fort.

Archie

nine one !

Das Problem in MS ist anscheinend dass hier im Nachhinein Linien gezogen werden müssen.

@ robby_b

Aber warum überhaupt BOXEN, die Idee die dahinter steckt ist doch ganz einfach SUP & RES, also Unterstützung und Widerstand. Die "Wände" sind doch nur ein gimmick, die braucht keiner, ausser der Namensgeber, sonst hätte er ja keinen . Der code dürfte doch einfacher sein ohne "Wände", es sei denn man nimmt eh durchgehende Linien, wie anscheinend MS.

@ Archie

'Da der Linienabstand mit der Volatilität des Titels zusammenhängt, benötigt man ein gewisses Einfühlungsvermögen, um die passende Höhe zu finden. Ein PC-Programm kann das unmöglich leisten.'

Versteh ich nicht.

'Darvas verwendet zumindest in dem genannten Buch für ein und dieselbe Aktie stets nur Kästchen mit gleichbleibender Höhe. Er führt das Linienmuster einfach mit gleicher Höhe nach oben und unten fort.'

Auf deutsch: er nimmt quasi lineare Skalierung anstatt log. Die ist mir eh lieber. :-)

Wer hat denn einen TS code dafür rumliegen ? :-))

gruss hans

@ he96

Aus Deinen Fragen ist ersichtlich, dass Du das Buch "Die Darvas-Methode" nicht gelesen haben kannst.

Zitat daraus:

"An mir lag es, zu entscheiden, welchen Spielraum der Kurs der Aktie haben durfte. Das war natürlich bei den verschiedenen Aktien jeweils anders. Manche Wertpapiere bewegten sich innerhalb eines sehr kleinen Rahmens, der vielleicht in jeder Richtung nicht mehr als 10% betrug, andere sich in weitem Rahmen bewegende Aktien schwankten zwischen 15 und 20%. Es kam also darauf an, den Rahmen jeweils genau zu definieren."

Nochmal:

Es gilt, aus verschiedenen möglichen W&U-Linien geeignete für die Kästchen auszuwählen. Solche subjektiven Entscheidungen kann nur der Trader selbst treffen, nicht aber der Computer!

Gruß Archie

Hallo Archie,

wie berechnest Du denn Deine Boxen? Ich habe das Buch von Darvas mittlerweile sicher zum zehnten mal gelesen. Ich entdecke jedesmal was neues, wäre bis vor ein paar Wochen aber nie auf die Idee gekommen, daß die Boxen Theorie heute noch funktioniert.

Nun bin ich zugegebenermaßen ziemlich wild darauf, das in der Praxis zu testen. Leider hat Darvas im Buch nur sehr grob dargestellt, wie er seine Boxen baut, weshalb bei den einzelnen Programmen viel Raum für Interpretationen bleibt. Der Code von Wealth Lab sieht gut aus, scheint aber nicht so ganz zuzutreffen, er hat für jeden Tag eine Box und das kann nicht stimmen.

Vor allem habe ich beim Testen gemerkt, daß die meisten Boxen erst im Nachhinein gezeichnet werden, für die aktuellen Trades aber steht nicht viel zur Verfügung.

Mit welchem Programm arbeitest Du?

Viele Grüße

robby_b

@ robby_b

'daß die Boxen Theorie heute noch funktioniert.'

Tut Sie das ? Ich habe gestern meinen besten Freund gefragt und der fand herzlich wenig dazu. Ausser einer interessanten Statement in einem Forum "dont bother - they are 40 years old and waste of time"

Interessant ist nicht, dass jemand sagt "dont bother", wenn/weil er es evtl. selber nicht versteht, sondern die 40 Jahre. Von wann ist denn das Buch? Wenn das ganze System so lange bekannt ist und niemand was dazu hat oder macht und noch nicht einmal jemand versucht den "holy grain nach Darvas" zu verkaufen und mit Büchern oder Systemen Geld draus schlägt, dann ist das schon eine Aussage.

'hat für jeden Tag eine Box und das kann nicht stimmen.'

Sieht aber hier doch genau so aus: http://www.gerryco.com/tech/darvas.html

Der Erfolg von DARVAS scheint darin zu liegen dass er Aktien auswählte die nahe am 52 Wochen hoch lagen und bei Ausbruch kaufte. Die Logik kann man nachvollziehen, aber hierbei hätte man dann sicherlich nicht Kasten nach Kasten für jeden Wert sondern nur für ausgewählte.

>>>
"With pen in hand, I zoomed rapidly down the page, mentally
comparing the highs and lows. When I saw a high for the year that was
at least double the corresponding low figure (in other words, a 100
percent advance), I automatically glanced across the page to the stock's
high for the week. If it was at or within a few points of the high for
the year, I made a check mark at the outside of the column, and
continued to read through the listings in the same manner...the
remaining stocks were chaff and could safely be ignored."
Then he explains how he further culled those stocks by only selecting
those that were at their all-time highs.
The stocks he bought also tested the tops of their boxes (bounced
against the top of their box) for 3 consecutive days before he placed a
buy order in just above the top of the box.

'Vor allem habe ich beim Testen gemerkt, daß die meisten Boxen erst im Nachhinein gezeichnet werden.'

Das scheint ja auch das MS Problem zu sein. Oder ist das ganze ein Selbstbetrug wie ein automatischer Systemtest von P&F mit Closekursen, wo man aber beim ersten X als Ausbruch kauft obwohl an dem Tag bis zum close 10 X gemacht wurden und man eigentlich erst dort kaufen kann ?

'Mit welchem Programm arbeitest Du?'

Hat er doch gesagt: Bleistift & Lineal, das muss ja nicht schlecht sein.

Insgesamt scheint die ganze Sache ne Menge Subjektivität zu ermöglichen/ fordern/ benötigen und wenn man keinen Erfolg hat, liegt es an einem selber. ODER ?

Freue mich auf weiteren Input. Einen code für TS scheint es nicht zu geben zumindest fand mein Freund keinen Anhaltspunkt dafür.

gruss hans