* Daytrading / Scalping / Range-Trend-Trading / Seminare

@ kanada

Ich handele den FDAX zwar ebenfalls intraday, kann aber aus Erfahrung berichten, dass, wenn grosse Bid- bzw. Ask-Orders im Markt stehen, diese sehr schnell wieder gelöscht werden, sobald auch nur Kleinigkeiten der grossen Order bedient werden.

Auch ist es oft der Fall, dass grosse Orders beispielsweise im Bid eingestellt werden, um die vorher selbst eingestellten Ask-orders von anderen bedienen zu lassen, um dann die grosse Bid-Order wieder zu löschen.

Gruss

Raimund

Hallo Raimund,

vielen Dank für Deine Antwort. Mir ist klar, daß 80% der angezeigten Orders nicht real sind.

Der große Marktteilnehmer bzw. Big Player versucht doch durch solche Aktionen die Scalper für sein wahres Vorhaben zu gebrauchen. Der Big Player kann somit den FDAX um ca. 5 Punkte schieben.

Mich fasziniert diese Art zu Handeln und ich möchte gerne soviel wie möglich darüber an Wissen mir aneignen.

Viele Grüsse
kanada

Schon die kürzliche Serie von Florek hierzu im TRADERS Magazin gelesen?

Der wüsste bestimmt auch eine "Seminar"quelle, wobei ich davon ausgehe, dass er ziemlich reines Insider-bzw. methodisches Vorgehen beschrieben hat, für das es keine systematische Ausbildung geben dürfte. Vieles scheinen sich die Cracks selber zurechtzulegen.

Hallo,

ich handle nicht den FDAX, sondern den Mini Dow Jones manchmal nach der oben beschrieben Methode, allerdings nur in der Mittagspause bei den Amis.

Ich arbeite mit einem Renko-Chart auf Tickbasis, Level 2-Kursen und einem P&F-Chart, um die grobe Tradingrange zu ermitteln. Hier ist unbedingt ein großes Reversal zu wählen. Zudem muß man höllisch aufpassen, denn die Tradingrange verschiebt sich oft und dann findet das ganze Geschehen 5-10 Ticks höher statt.

Ohne ein schnelles Ordertool geht das sowieso nicht, da man bei dieser Vorgehensweise immer mit Bracketordern arbeiten muß, um bei den Ausbrüchen nicht ganz dämmlich dazustehen. Es passiert einem nicht selten, daß die mühsam gescalpten Ticks bei einem Ausbruch weg sind. Ein Orderklick muß reichen, für mehr ist da keine Zeit. Gerade an den Randzonen sind die Fills sehr begehrt. Wenn sie sofort einen bekommen, habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Ein anderes Problem sind die Orderbuchfaker, die das Orderbuch mit automatisierten Tools faken.

Ansonsten brauchen Sie für ein solches Trading eine große Schachtel Zigaretten, Abends Baldrian, um vom Adrenalin herunterzukommen.

Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung von dieser Art des Handelns nur abraten, es wird Sie auf die Dauer psychisch und physisch zermürben. Bildlich gesprochen versuchen Sie ein fliegendes Messer zu fangen, in der Hoffnung, daß jenes auf den letzten Metern seines Fluges an Geschwindigkeit verloren hat (Achtung: Fliegend ist hier richtig, nicht fallend! Fallende Gegenstände erfahren eine gleichmäßige Beschleunigung, der Kurs dagegen verhält sich fliegend, sowohl in der Beschleunigung als auch im übertragenem Sinne).

Ich komme immer mehr von dieser Art des Handelns ab und handle die ersten Handelsstunden mit meiner Strategie, ist viel entspannter.

Go with the crowd!

Mit freundlichen Grüßen

Slavisa

Hallo Slavisa,

darf ich dich fragen mit welcher Software Du Intraday Renko- und P&F Charts darstellst? Vermute mal das Du esignal einsetzt, oder? Denke das der FDax doch ein 'hartes Brot' ist, auf einem Eurex-Seminar wurden wir darauf hingewiesen in den ersten 15 Minuten nicht zu handeln, abfischen der Limit´s - ob das wirklich stimmt weiss ich nicht. Renko und P&F eignen sind besonders Intraday zum eliminieren der Zufallskurse bzw. das Rauschen der Kurse zu 'minimieren'.

Ist es überhaupt bei der Geschwindigkeit des Marktes möglich Veränderungen im Orderbuch (Level II) zu handeln, da ist man doch zu langsam?

Viele Grüße

Roti

Hallo Roti,

ich handle das ganze mit dem eSignal-Chartprogramm 7.6, da hat mir ein guter Freund ein 2-Monitor-Layout gebastelt. Auf dem einem Schirm habe ich dann immer die Markttiefe, auf dem anderem die Renkos laufen. Auf dem drittem, der an einen seperaten Rechner angeschlossen ist, läuft meine TWS. Hier kannst du Dir ein Bild von meiner Arbeitsumgebung machen:

http://www.h-trader.de/galerie/bild.php?id=32&eintrag=0&bc=5&showcat=5

Zu den P&F hast du vollkommen Recht, wählt man ein hohes Reversal, z.B. 6, läßt sich die momentane Tradingrange ganz gut ermitteln. In einem Trendmarkt ist das natürlich Unsinn, aber in einem Seitwärtsmarkt, wenn man gerade nur 3-5 Ticks scalpen möchte, was sich in der Mittagspause anbietet, ist es in Ordnung.

Das mit der Markttiefe ist so eine Sache. Am Anfang kann man damit überhaupt nicht arbeiten, aber mit der Zeit wird man schneller, und sie erweist sich trotz aller Fakes, die da ab und zu vorkommen, als ein sehr nützliches Werkzeug. Es ist ein wenig wie mit der Fahrschule. Wenn man zum ersten Mal in einem Auto sitzt, ist man damit überfordert, das Auto auf der Straße zu halten. Nach einiger Fahrerfahrung kann man fahren, eine Unterhaltung führen, eine Zigarette rauchen, leise Musik hören und die Verhältnisse auf der Straße wahrnehmen.

Es ist also eine Übungssache. Die Übung bekommen sie im Markt. Um sich gegen die eigene Psyche abzusichern, benutzt man ein schnelles Bracket-Oder-Tool. Das Trading gehört für mich zu den schönsten Berufen und trotz dem ganzem Streß bin ich froh, diesen Weg zu gehen. Wenn man sich mein gestriges Posting durchliest, merkt man die Anspannung nach einem Handelstag, aber nach 8 Stunden Schlaf ist man am nächsten Tag sehr froh, diesen Weg zu gehen, wenn dieser zur Zeit auch nur nebenberuflich beschritten wird.

Ich hoffe, ich kann Deine Fragen mit diesem Posting befriedigend beantworten, wenn du noch weitere Fragen hast, gehe ich sehr gern auf sie ein. Gegenseitige Hilfe unter Tradern ist Ehrensache.

Mit freundlichen Grüßen

Slavisa

Hallo Slavisa,

danke für deine Antwort, sehr informativ; Du stehst jeden Tag im Geschäft, das mekt man. Nun, ich sehe das esignal sich auch für schnelles Futures-Daytrading eignet, da es ja nur der 'Vendoren-Feed' für die Futures der Eurex ist. Ich dachte für Scalping bräuchte ich den Terminal-Feed, eben jeden Tick des Marktes?

Mit der Markttiefe konnte ich auch nicht viel anfangen, wenn man aber so wie Du weiter ins Daytradiung einsteigt und seine Taktik verfeinert ist es sicher sehr hilfreich.

Ich hatte auch ziemlichen Adrenalinanstieg als ich anfing Futures zu handeln, daß war so intensiv als hätte ich ein aufregendes Date.

Einfach das man so schnell und in beide Richtungen und vor allem so transparent handeln konnte, kannte ich bis dato (2001) nicht, da ich mehr aus der Optionsscheinecke kam. Seitdem habe ich keinen Optionsschein mehr angerührt und ich finde die Entwicklung der neuen Hebelzertifikate, Mini-Future-Zertifikate parallel zu den Futures sehr gut.

Wenn zu meinem Beginn solche Produkte verfügbar gewesen wären, hätte ich die ein oder andere Erfahrung in Optionscheinen nicht machen müssen; aber hätte, wenn und aber gibt es an der Börse nicht. Optionsscheine eignen sich meiner Meinung nach nicht für Daytrading, auch im Positionstrading kann man böse Überraschung erleben.

Da der Futureshandel aber so schnell läuft und ich mich emotional nicht so unter Kontrolle habe das es für Scalping reicht (Marktrauschen intraday), hatte ich mich entschieden einen Gang zurückzuschalten und mehr Swing- und Positionstrader zu werden.

Es gab sogar Zeiten im Daytrading da hatte ich den Eindruck ich setze im Future auf Rot od. Schwarz, Risk- und Moneymanagement kannte ich damals nicht gut. EoD kann man doch größere Schwünge einfangen, was ich nicht schlecht finde und man braucht nicht drei, vier Monitore gleichzeitig.

Da ich nicht jeden Tag von 09:00 bis 17:30 Uhr Zeit habe bzw. eine so lange Konzentration habe, ist das Unterfangen Daytrading mit Futures doch Recht schwer für mich zu realisieren, wie geht es dir da eigentlich? Schaffst Du es 5 Tage in der Woche so Konzentriert zu arbeiten oder geht bei esignal auch schon ein autom. Orderrouting deiner Strategie, so wie beispielsweise bei Investox, Welath-Lab, TradeStation?

Danke für dein Angebot, wenn ich in einem schnelleren Zeitrahmen wieder arbeiten möchte werde ich mich melden. Ich hoffe auch mal helfen zu können!

Grüße

Roti

Hallo Slavisa und Roti,

vielen Dank für eure Antworten.

@ Slavisa

Du hast geschrieben, daß sich die Range oft um einige Ticks nach oben/unten verschiebt. Es bildet sich doch somit eine Art "Treppe", die man dann trendfolgend handeln könnte, d.h. gehst du irgendwann vom Rangetrading zum Handeln des Trends über und wenn ja wie erkennst du diesen Wechsel ?

Die meisten Ranges haben eine Grundtendenz (aufwärts, abwärts). Beachtest du dies um bei einem Ausbruch dabei zu sein ?

Wenn du eine Range handelst/scalpst gehst du am jeweiligen Rand die komplette Position ein oder vergrößerst du diese wenn sie für dich läuft ?

@ Norden-Trader

Diesen Artikel habe ich mit großem Interesse gelesen. Vor allem hat mir der Absatz über die Pusher gefallen. Mir ist es jedoch bislang nicht gelungen eine Kontaktadresse von Herrn Florek im Web zu finden.

Viele Grüsse
kanada

Jetzt habe ich eine halbe Stunde herumgetippt, jetzt ist alles weg! Shit! Roti, schreibe mir doch eine e-mail, dann können wir Tel-Nr. tauschen, habe jetzt wenig Zeit.

@ kanada

Ich gehe auf Deine Fragen noch einmal ein, wenn ich mehr Zeit habe!

MfG

Slavisa

Es waren vier Artikel in 4 Ausgaben, einer spannender als der andere.

Florek hat "Neue Trading Dimensionen" geschrieben, im Finanzbuch-Verlag erschienen. Da steht zwar nichts aus den 4 Artikeln drin, und auch keine Adresse, aber vielleicht reicht der Verlag eine Anfrage von Dir an den Autor weiter.

Ich ticktrade auch, aber mit nur 2 Schirmen und ohne Blick auf bid/ask/ Ordertiefe oder was immer. Slavisas Beiträge haben mich auf den YM gebracht, den ich vorher noch nicht versucht hatte. Sein Charme ist die grosse Beweglichkeit (ab US-Börsenöffnung) bei geringstem Risiko (US$ 5 pro tick = 1/5 vom FDAX bzw. die Hälfte vom ESTX50). Das ist zwar immer noch kein Spiel, aber as close as you can get.

Zum automat. Orderrouting: Slavisa erwähnt oben "schnelles Ordertool" und "bracket order". Für den Zweck dieses Beitrags im FDAX oder YM definiere ich das "automat. Orderrouting" mal als Funktion des Tradens mit Signalen, also das Auslösen des Signals stösst die Ausgabe der Order an Broker/Börse an.

Slavisa meint das aber wohl nicht, und ich auch nicht. Nach seiner Beschreibung platziert Slavisa eine Order nach Gutdünken frei. Ich tue das auch. Und dafür das "schnelle Ordertool" und die "bracket order", bei der das Ordertool bereits STOP und TARGET mit eingibt. Ich arbeite mit IB/TWS und dem zugehörigen Ordertool http://www.bracket-trader.com. Die Anzahl ticks für Stop und Target sind vorher einstellbar, und falls ein trade Trendcharakter annimmt, kann man schnell das target hochsetzen und auf trailing stop umstellen.

Vor zwei Jahren habe ich Scalpen mit der Pats-Plattform versucht, aber das ging nicht, weil zu viele einzelne Eingaben notwendig waren. Das führte zu Stress, Fehleingaben bzw. Verzicht auf Eingabe eines Stops mit verheerenden Folgen.

Wenn man heute das kleine $5,- Risiko und das one-click-trading verinnerlicht hat, und nicht 6 bis 8 Stunden am Stück mit Gewalt traden will, braucht man sich um die Steuerung des Adrenalins auch nicht mehr gross zu kümmern (Zigaretten/ Baldrian). Über die Ausgestaltung der Pausen haben wir in anderen Beiträgen diskutiert.

Viele Grüße, N.

Hallo Roti,

vielen lieben Dank für Deine umfangreiche meinung, ich werde jetzt versuchen auf die von Dir gestelten Fragen einzugehen.

eSignal eignet sich hervorragend zum Scalpen, die Daten sind von höchster Qualität. Nur als Beispiel: ich gehe bei 10297 long, Target sind 10305. In der TWS von IB sehe ich 10303, habe aber ein Fill für 10305. IB aktualisiert die daten eben nur jede halbe Sekunde. Wenn man sich Abends ein IB-Tickchart und ein eSignal-Tickchart anschaut, dann ist der eSignal-Chart doppelt so lang.

Minifutures und Zertifikate mag ich nicht, weil sie so konzipiert sind, daß der Trader immer im Nachteil ist. Jeder, der damit tradet soll sich die Mathematik dahinter anschauen, hier sei nur auf den variablen Hebel verwiesen. Zudem mag ich die Taxerei nicht. Ich habe die Herren auf der Invest diesbezüglich angesprochen, sie waren aber nicht besonders gesprächig.

Ein automatisches Orderroutng mag ich nicht, ich handle manuell, aber mit dem Brackettrader.

Ich scalpe nur 3-4 Stunden am Tag, da ich noch studiere und mir die Zeit fehlt. Man muß seine Psyche gut kennen und wissen, an welchen Tagen man lieber nicht traden sollte. Wenn du unter die Scalper gehen solltest, melde Dich bei mir, ich werde versuchen Dir mit Tat und Rat zu Seite zu stehen!

Hallo Kanada!

Wie ich diesen Wechsel erkenne? Indem ich mehr Geld verdiene, als ich ursprünglich vorhatte oder ich ausgestoppt werde. Kommt es zu einem Ausbruch für mich, ziehe ich schnell meinen Stopp nach, lache schelmisch und suche an dem nächsten Rand den Ausstieg.

Bin ich ausgestoppt worden, sammle ich meine Knochen wieder ein, schaue mir ein P&F-Chart an und suche einen neuen Einstieg.

Ranges haben keine Grundtendenz, der Kurs kann jede Sekunde auf die eine oder andere Seite ausbrechen. Ich pyramidisere nie, ich halte einfach nichts davon.

Hallo Nordentrader,

Slavisa ist ein Männername aus dem slawischem Raum, aber in Deutsch klingt es zugegebenermaßen weiblich.

Mit freundlichen Grüßen

Slavisa

Hallo Slavisa,

super nett, wenn ich mir das Scalpen zutraue rufe ich dich vorher an. ;-)

Also liefert esignal doch mehr Ticks als IB, nicht schlecht obwohl IB doch die Kurse direkt von der Eurex bezieht.

Bei Mini-Future-Zerti denke ich im praktischen Einsatz eher an Positionstrading als an Scalping, alleine schon wegen den Ordergebühren, von der Taxe des Emi mal ganz zu schweigen.

'Ich scalpe nur 3-4 Stunden am Tag, da ich noch studiere und mir die Zeit fehlt.'

Es wäre ja auch ein Wunder wenn jemand ähnlich wie eine Maschine 5 Tage von 09:00 bis 20:00 und das Wochen mit gleicher Performance durchhält, daß ist die wichtigste Aussage für mich aus deinem Beitrag. Danke.

Viele Grüße

Roti

Hallo, mich wuerde interessieren, ob vielleicht die Möglichkeit besteht, hier noch mal ein paar grundlegende Scalping Strategien für Anfänger darzustellen, kenne mich damit auch noch gar nicht aus. (besonders vielleicht @Slavisa).

Welche Märkte würdet ihr für solche Strategien empfehlen, handele momentan FOREX, da geht das sowieso nicht (weder Markttiefe noch durch die Gebührenstruktur). Wenn ich da 1 Pip scalpe wöllte muesste ich ja noch mindestends 2-3 Pips Spread bezahlen :-( .

@Roti weiß ja nicht wie du das machst, aber bei mir fressen mich die Gebühren auf, wenn ich da scalpen wuerde. (fiel mir nur noch ein, da ich auch Student bin :-) )

koennten ja auch noch einen neuen Thread eröffnen .... so grundlegende Strategien oder ähnlich

danke

es gibt keine Scalping-Strategien für Anfänger.

Bruno Stenger

Danke für Ihre Antwort Herr Stenger, ich dachte aber mehr so an, es gibt verschiedenste Strategien, z.B. diese oder jene. So zum Beispiel Kaufs -und Verkaufsordern am Markt zu platzieren und dann durch Oderbook Reading bestimmte Entscheidungen zu treffen (wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, nur viel zu unpräzise).

Gibt ja auch im Optionshandel bestimmte Strategien, die man nachlesen kann. Beim Scalping findet man nur nicht so viel, wäre auch über Links dankbar.

tschüss

Hallo Oliver Scheinert,

meine Antwort sollte nicht "bissig" klingen, auch wenn das vielleicht so ankam.

Es gab in Traders' mal einen Artikel von Erich Florek (http://www.tradingakademie.de) über Orderbuchscalping. Vielleicht kann Lothar Albert das Heft noch liefern.

Meiner Ansicht nach muss man sich als Durchschnittstrader jedoch keine Gedanken darüber machen. Für mindestens 95% der privaten Trader ist Scalping aufgrund der immens hohen Anforderungen an Technik, Kapital und Psyche nicht zu bewerkstelligen und Paul Rotter wird uns sicher nicht einladen, ihm über die Schulter zu sehen.

Gruß,
Bruno Stenger

Vielleicht sollten wir bei dem mal ein Praktikum machen, :-) ich hoffe sowieso, dass mir die normalen trading Ansätze erstmal zur positiven Wertentwicklung ausreichen.

Das andere kommt vielleicht irgendwann mal, interessieren tut michs trotzdem, danke.