Der optimale gleitenden Durchschnitt
Gleitende Durchschnitte als sogenannte Trendindikatoren spielen eine große Rolle in der technischen Analyse von Finanzmarktdaten. Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist nur für eine visuelle Analyse geeignet, da er in trendschwachen Phasen durch häufige Richtungsänderungen falsche Signale erzeugt. Der einfache exponentielle Durchschnitt (EMA) hat eine von der Größe des gewählten Glättungsmaßes abhängige Filterwirkung mit den entscheidenden Nachteilen, dass a) das Glättungsmaß nicht adaptiv ist und b) eine Trendumkehr angezeigt wird, sobald der aktuelle Wert der Zeitreihe seinen gleitenden Durchschnitt kreuzt, was wiederum zu einer Fülle von Fehlsignalen führt. Der EMA ist wie der SMA nur für visuelle Analysen geeignet. Dieses gilt dann auch für alle Indikatoren, die auf einer einfachen Mittelwertbildung oder auf einer konstanten Glättung nach den Prinzip des EMA basieren.
Die Stärke des optimalen gleitenden Durchschnitts (OMA) besteht darin, dass der aktuelle Wert der Zeitreihe einen von der momentanen Volatilität abhängigen Schwellenwert überschreiten muss, damit der Filter steigt bzw. fällt, wodurch Fehlsignale in trendschwachen Phasen vermieden werden.
Wer Intresse an der vollständigen Herleitung oder den Codes für Tradestation bzw. Metastock hat, kann mich anschreiben.
Der optimale gleitenden Durchschnitt
Hier zum Vergleich: SMA (oben) gewogener-gewichteter Schnitt (unten).
Der optimale gleitenden Durchschnitt
für mich stellt sich noch immer die Frage, was man denn nun mit dem OMA macht, wenn mann ihn denn im Chart hat ?
Entweder es ist zu einfach, oder mich mich zu schwer... Fakt ist, ich finde im Moment weder ein Muster noch einen anderen für mich ersichtlichen Zusammenhang der vorhergehenden Kurse über den OMA auf die aktuellen Marktbewegung :(
Soll das auch über Schnittpunkte von "kurzen" und "langen" OMS's gehen oder liegt einen Aussage im aktuellen Abstand des OMA zum derzeitegen Kurs ?
(Ich hoffe meine Fragen sind nicht gar zu blöd, aber ich habe eben bisher noch nie einen Indikator/Oszilator im Chart gehabt und mit sowas einfach keine "Erfahrung")
Der optimale gleitenden Durchschnitt
Hier:
http://www.investoxforum.de/thread.php?threadid=3192&sid=25f565eaad5115df14c9a39bb9868b84
steht der OMA auch als Investox-Formel zur Verfügung.
Der optimale gleitenden Durchschnitt
Verbesserungsvorschlag
v2 wird berechnet: v2=Square(CA[1]-SA);
später wird gerechnet K=1-v1/v2;
Wenn v2 den Wert 0 hat verabschieden sich viele Programme, weil ein Zähler nicht durch 0 dividiert werden darf.
Sicherheitshalber kann man nach der Zeile
v2=Square(CA[1]-SA);
in der entsprechenden Sprache:
Wenn v2<.0001 dann v2=.001
einfügen.
So kann man sich vor unangenehmen, unerklärlichen Überraschungen schützen.
Der optimale gleitenden Durchschnitt
Thema: Welche Einstellung ist die optimalste für GD ?
sedotrader Am: 25.01.2006 12:35:04 Gelesen: 226 # 1
Hallo!
Ich würde gerne wissen was ihr mein, welche Einstellung für zwei GD die beste bzw. meist genutzte ist?
Ich verwende derzeit 10/50! Ist das soweit ok?
Ich freue mich auf jede Antwort.
Sedotrader
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select Am: 25.01.2006 13:19:13 Gelesen: 212 # 2
"welche Einstellung für zwei GD die beste"
"Beste" gibt es nicht! Ich nehme den GD 20 und 100 teilweise nur als Filter. Also lassen Sie einfach Ihre Testmaschiene laufen:-)
Gruß Thomas
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sedotrader Am: 25.01.2006 14:01:04 Gelesen: 189 # 3
Das ist klar! Es ist gibt keinen besten Wert.
Doch ich suche aus der Erfahung heraus, einen guten GD für das Trading im 60min Chart? bzw. auch Daily Chart
Sedotrader
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Walter Am: 25.01.2006 14:43:40 Gelesen: 168 # 4
@ sedotrader [#3]
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=12914&CP=0&F=IIOM
Diese Frage wurde doch bereits von Dr. Uhl beantwortet.
bd10 Am: 26.01.2006 03:01:47 Gelesen: 84 # 5
GD?
Will ja nicht neugierig sein *g*... wenn's um eine Trendfolge Idee geht, wäre ich vorsichtig, auf historischen Daten den GD zu optimieren.
Der optimale gleitenden Durchschnitt
Ich habe mir eben mal einen 15-Jahreschart angeschaut, vom Dax, incl 200 Tage GD.
Ich halte eigentlich nix von Trendindikatoren in der Charttechnik, aber die Korrelation hier im Chart zwischen Daxverlauf und 200 Tage Linie ist nicht von der Hand zu weisen. Ist das alles Zufall, oder hatte es 15 Jahre lang nur gut funktioniert?!
Fast immer wenn er nachhaltig durchkreuzt wurde, hat der Dax nachhaltig die Richtung geändert.
Bildquelle: http://tool.boerse.de/index.php?WKN=846900&zeitraum=8&typ=1
Der optimale gleitenden Durchschnitt
@ scorpion260 [#57]
"Ist das alles Zufall, oder hatte es 15 Jahre lang nur gut funktioniert?!"
Es hat deswegen sehr gut funktioniert, weil es über längere Zeit anhaltende Trends gab. Ich gehe jede Wette ein, dass man auch genug Gegenbeispiele finden kann, bei denen ein Crossover-System mit dem SMA oder EMA 200 zu Verlusten führt.
Der optimale gleitenden Durchschnitt
@ scorpion260 [#57]
Hättest du genügend Sytemtrading gemacht hättest, hättest du dir die Antwort von IngoM selbst geben können.
Wie ich schon mal anklingen lies "es fehlt dir ..."
"Ich halte eigentlich nix von Trendindikatoren in der Charttechnik..."
Vieleicht ist doch Value Investing besser für dich. -- Nur so.
Der optimale gleitenden Durchschnitt
Hier mal noch der Code in MM Talk für Market Maker
Allerdings überzeugt der OMA nicht so recht. Bis 1993 ist das alles seit den 50er Jahren nicht so recht brauchbar.
Ich habe keine Einstellung gefunden, die ein normaler SMA nicht übertreffen könnte. (optimiert)
zumindest erstmal Tagesdaten und Indizes.
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$close:=close;
$SMA := $close.gd[$GD_Zeitraum; "linear"];
$V1 := $Close.std[$GD_Zeitraum];
$V1 := $V1 * $V1;
$CA := 0; {Kennzeichnung erster Durchlauf}
MapZ(
#[$param_SMA; $param_V1](
$OldCA := $CA;
$V2 := ($OldCA - $param_SMA);
$V2 := $V2*$V2;
$K := if($V2<$param_V1; 0; (1 -($param_V1/$V2 )) );
$CA := if($CA = 0; object; $OldCA + $K * ($param_SMA - $OldCA));
$CA {result}
) {End Makro}
; $GD_Zeitraum; false; _; $close; $SMA; $V1 )
{End MapZ (kein Semikolon, da Übergabe) }
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Der optimale gleitenden Durchschnitt
Hier beispielhaft die Performance eines OMA 100 seit 1959 auf den DAX. (Immer die Richtung des OMA gehandelt)
Die Performanceangabe sind in Prozent falls man den Index mit Hebel 1 kaufen und verkaufen würde... Geht in Market Maker nicht anders.
Die Software ist mehr für Aktien ausgelegt und gedacht.
Die Angaben sind ohne Spesen, es ging erstmal nur um die Rohqualität.