* Die ständige Suche nach dem heiligen Gral
Viele Threads beschäftigen sich mit Charts, Formeln, automatischen Handeslsystem, neuronalen Netzen, Indikatoren usw. Viele scheinen immer noch auf der Suche nach einem System zusein welches sichere Gewinne erwirtschaftet. Backtests sollen einem Sicherheit geben.
Ich habe mich auch mit Charts beschäftigt, sowie mit Indikatoren. Mit Handelssystemen, Formeln und neuronalen Netzen habe ich niemals Erfahrungen gesammelt. Indikatoren sind mittlerweile auch nahezu unwichtig geworden. Einzig der Chart ist noch als Entscheidungshilfe geblieben. Ansonsten bleibt nur noch das Gefühl, der Bauch.
Das einzige, was ich versuche mir zu merken, sind die Hochs oder Tiefs der letzten Wochen, Tage, Stunden oder Minuten, je nachdem um welche Märkte es geht und um welchen Zeithorizont sich mein Trading dreht.
Natürlich mache ich bei diesem intuitiven Trading jede Menge Fehler. Aber ich vertraue trotdem voll und ganz auf meinem Gefühl für die Märkte. Das Gefühl setzt sich meiner Meinung nach aus Erfahrung, Informationen aus der Wirtschaft, Trends, Beobachtung der Realtimedaten und wer weiss was sonst noch zusammen.
Es ist also ein chaotisches Gebräu, dieses Gefühl das einem dazu bringt einen Trade einzugehen oder zu beenden. Aber für mich zumindest ist es erfolgreich. Es gibt keine festen Regeln außer Die einen Trade zu beenden bevor die Verluste anfangen weh zu tun. Ich fühle mich in den Märkten wohl, bin aber stets auf der Hut.
Mich würde mal wirklich interessieren ob ihr eher nach strikten Regeln oder gefühlsmässig tradet.
Gruss
* Die ständige Suche nach dem heiligen Gral
Hallo Spread,
nachdem meine Bauchtrades eher in die Hosen gingen trade ich seither mehr mit mechanischen Systemen. D.h. ich habe soweit es mir möglich war meine Regeln in ein HS umgesetzt, dieses mit ausführlichen Backtests und Walk Forward getestet und dann real zu traden begonnen.
Angewandtes MM und ständige Kontrolle der erzielten Werte mit durchgeführten Back- und Forward-Kennzahlen sagen mir dabei ob ich mich mit meinem Handel noch innerhalb der Toleranz bewege oder ob mein HS nicht (mehr?) funktioniert. Letzteres ist innerhalb der letzten 5 1/2 Jahre allerdings noch nie passiert. :-)
Gruss,
Martin
* Die ständige Suche nach dem heiligen Gral
Hallo Spread,
gutes Thema, schwere Antwort. 1999 und 2000 habe ich meinem Bauch vertraut. 1999 lief es super, 2000 hat mich mein Bauch aus dem Rennen geworfen. Jetzt versuche ich es mit dem Kopf, sprich mit selbst entwickelten Handelsregeln. Doch egal, wieviel man Backtestet, den heiligen Gral gibt es nicht, es sind einfach zuviele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen.
Jetzt versuche ich wieder, etwas zurückzuschrauben: Handelssysteme ja, sie sollen Signale generieren, von denen ich weiß, daß sie eine relativ hohe Zuverlässigkeit haben (über 50%). Die Entscheidung, was davon aber in Trades umgesetzt wird, darf wieder der Bauch fällen. Der Kopf gibt aber den weiteren Rahmen vor, d.h. er sagt, wann bei einem Verlust Schluß ist.
Ich denke, jeder Ansatz für sich hat zu viele Schwächen, erst die richtige Mischung führt zum Erfolg. Starre Handelssysteme sind sicher nicht der Weisheit letzter Schluß, aber sie liefern bei richtiger Anwendung solide Grundlagen. Dann aber muß die Erfahrung dazu kommen; wer tausende von Charts angesehen und analysiert hat, der entwickelt irgendwann ein Gefühl, das sich derzeit noch mit keiner Software nachbilden läßt. Das zu einem individuellen Stil kombiniert, erscheint mir derzeit der sinnvollste Weg zu sein.
robby_b
* Die ständige Suche nach dem heiligen Gral
Zitat: "Jetzt versuche ich wieder, etwas zurückzuschrauben: Handelssysteme ja, sie sollen Signale generieren, von denen ich weiß, daß sie eine relativ hohe Zuverlässigkeit haben (über 50%). Die Entscheidung, was davon aber in Trades umgesetzt wird, darf wieder der Bauch fällen."
@ robby
Und wann weißt Du ob dein Bauchgefühl nicht eben die knapp 50% Signale zum Handeln freigibt, die in die Hose gehen werden? Ein HS macht doch nur dann Sinn, wenn alle Signale eingegangen werden. Das Risikomanagement läuft dann via Positionsgröße, SL, Exit-Regeln etc.
Servus
Snow
* Die ständige Suche nach dem heiligen Gral
Hallo Snowboarder,
Du hast recht, wenn es um die automatische Umsetzung des Signals geht: Da sollten dann alle getradet werden.
Aber: Ich verwende ausschließlich Signale, die ich selbst entwickle bzw. von anderen Systemen ableite. Das heißt, diese Signale liefern nicht immer zuverlässige Werte, denn sie sind eigentlich in einer permanenten Weiterentwicklung. Die Versuche, ein Signal durch weitere Bedingungen zu optimieren, führen nicht immer zu den gewünschten Resultaten - meist verschlechtert sich eher die Gesamtperformance.
Wenn ich aber einen Chart ansehe, sehe ich viele Dinge, die im starren System einfach noch nicht abgebildet sind - das überlasse ich es dann dem Bauch, reinzugehen oder draussen zu bleiben.
Um die vielen Signale vernünftig zu bewerten, habe ich mir beispielsweise in MetaStock einen Experten geschrieben, der je nach Signal eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung gibt. Aber nicht nur für ein Signal, sondern für mehrere. Du kannst Dir vorstellen, was da in der Praxis bei rauskommt: Zwei massive Kauf- und drei Verkaufsempfehlungen. Zunächst dachte ich, ich hätte ziemlichen Mist programmiert, bis ich dann gemerkt habe, daß das gar nicht so dumm ist. Denn da im Markt sehr viele unterschiedliche Systeme genutzt werden, bekommen an einem solchen Tag bei dieser Aktie sehr viele Investoren Kaufsignale, während die anderen mit ihren Systemen Verkaufssignale generieren. Die Folge: Die Aktie schwankt an diesem Tag wie ein Betrunkener rauf und runter.
Es gibt für mich immer wieder einen Punkt, wo es keinen Sinn macht, an einer Formel weiter rumzuschrauben, sondern wo die Regel am Ende ist und nur noch durch Erfahrung erweitert werden kann. Das ist dann die Kombination aus Kopf und Bauch.
Robby_b
* Die ständige Suche nach dem heiligen Gral
@ snowborder
Hier eine Grafik, die vielleicht verdeutlicht, was ich mit Kopf und Bauch meine. Meine Kaufsignale werden aus dem Volume generiert - die lila Bars im Preischart sind Signale, auf die ich anspringe. Die Kauf- und Verkaufspreise im Chart werden jetzt durch ein starres System generiert, das entweder nach Zeit oder nach Gewinn rausgeht.
Im Chart sehe ich aber noch eine Menge anderer Informationen. Die Darvas-Boxen liefern mir - leider noch überwiegend in der Historie - Widerstanslinien. Das gelbe Signal ganz oben funktioniert als eine Art Momentum-Indikator, es läuft den Preisen häufig voraus. Zusätzlich habe ich im Preischart rote und grüne Widerstandslinien und den Gesamttrend sehe ich unten an der blauen Linie. Im zweiten Fenster zeigt die gründe Linie den Trend der Aktie, die rote den Trend des Nasdaq.
Ein perfektes Handelssystem würde jetzt alle diese Faktoren unter einen Hut bringen. Hast Du eine Vorstellung davon, was das für einen Programmieraufwand erfordert? Und wieviel Zeit es braucht, um dieses System einigermaßen vernünftig zu optimieren? Uferlos.
Also, was bleibt? Das wichtigste Signal per Software zu generieren - das sorgt dann dafür, daß die Aktie herausgesucht wird, wenn ein möglicher Kaufzeitpunkt gekommen ist. Dann aber ist es eine optische Sache, zu entscheiden, in welche Richtung sich der Wert bewegen wird, wie weit er laufen könnte, wie lange ich drinbleiben soll.
Im April beispielsweise wäre der Kauf perfekt zum Tiefpunkt erfolgt - bei 1.25. Die gelbe Linie wies auch prächtig nach oben, die grüne war dagegen noch am Fallen. Zwei Bars später ging der Preis bis zur unteren grünen Widerstandslinie - für mich das erste Ziel, um mit Gewinn auszusteigen. Die gelbe Linie zeigt aber an, daß die Aktie weiter im Aufwärtstrend ist, der anschließend von der grünen Linie bestätigt wird. Und wie weit läuft die Bewegung? Bis kurz vor die Obergrenze der Darvas-Box, dann erfolgt ein scharfer Rückfall.
Traden und das Lesen von Charts sind keine Wissenschaft, sondern eine Kunst - deshalb halte ich es grundsätzlich für falsch, beides ausschließlich mit starren Regeln in den Griff bekommen zu wollen. Doch die Regeln können sehr wichtige Signale liefern - diese dann gewinnbringend umzusetzen, ist dagegen eine Kunst.
So hätte die letzte Box ein Kaufsignal im dritten Bar generiert - was vom System zu einem Verlusttrade umgesetzt wurde. Das zweite Signal innerhalb der Box - Anfang November - wäre dagegen sehr profitabel gewesen - und war durch die gelbe Linie bestätigt.
Die Entwicklung eines Systems nach eigenen Regeln ist ein beständiges Herantasten an bessere Ergebnisse - und Kopf wie Bauch sollten dabei den ihnen zustehenden Platz einnehmen.
robby_b
* Die ständige Suche nach dem heiligen Gral
@ robby b
Der Aufwand ist bewundernswert, und so etwas kann nur der "Erfinder" selber traden, nicht aber traden lassen. Eine äußerst individuelle Sache also, die allein schon deswegen den Erfolg verdient.
So kann keine Bank, kein Fond und kein grösserer Vermögensverwalter arbeiten, niemand kann Dich kopieren usw.
Du wirst hier für Fleiß und Können + Tradingnerv bezahlt, wenn es sich langfristig auszahlt. Hut ab.
Viele Grüße und viel Erfolg.
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@ robby
Als Handelssytem benutze ich ebenso Wealth Lab. Meine buy sind schon genau, nur mit den sell haperts. Die Darvas-Boxen sind mir nicht neu. Ist das Skript eine abänderung, verfeinerung von schon mal etwas vorgestellten?
Wie sieht der Wealth-Lab Score, Profit Factor sowie MaxDrawdown aus, zbs. bei
^ndx ?
gruss
* Die ständige Suche nach dem heiligen Gral
Hallo bestbuy,
ich bin noch dabei, mich in WL einzuarbeiten und wäre an einem intensiveren Austausch sehr interessiert. Mail mich doch mal an unter
robby.b@litra-verlag.com
wenn Du ebenfalls Interesse an einem Austausch hast.
Die Darvas-Boxen im Chart unterscheiden sich von denen, die WL mitliefert, die sind von mir selbst entwickelt.
robby_b
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@ bestby @ robby_b
Der Sinn eines Forums liegt darin, möglichst viele an den Diskussionen teilhaben zu lassen. Es wäre schön, wenn Sie dafür dieses Forum nutzen.
Wirkliche Geheimnisse gibt es nicht an der Börse. Aber viele Börsianer im Forum, die gerne noch dazulernen.
Gruss Richard Ebert
* Die ständige Suche nach dem heiligen Gral
Hallo Herr Ebert,
ist korrekt und ich hatte ja auch versprochen, möglichst im Forum aktiv zu sein. Aber auf die Frage, wer sich mit Wealth Lab auskennt, kam nicht eine einzige Antwort. Ist der technische Austausch von diesem offenbar sehr wenig genutzten Tool wirklich von allgemeinem Interesse?
Wenn ja, würde es mich freuen - das können Sie sich sicher denken.
Robby_b