Erfolgreich in Aktienindizes aber nicht bei Aktien

Hallo,

Ich habe beim Testen eines Handelssystemes das aus drei Systemen zusammengesetzt ist, die alle Kursmuster erkennen (Volatilitätsausbruch, Trendfolge und Umkhrformation), festgestellt, dass es top Ergebnisse in den Aktienindizes liefert, aber wenn ich es auf Einzelaktien teste, katastrophale Ergebnisse mit +/- Null rauskommen, aber mit immensen Drawdown und immenser Volatilität.

Wer kann sich dieses Phänomen erklären?

Grüße Sammy