Global Market Scan im Terminmarkt Magazin

Sehr geehrter Herr Krügel,

prinzipiell ist der Global Market Scan mit einer Formel unterlegt, die ähnlich einem Momentumansatz die gut laufenden Märkte von denen trennt, die schlecht performt haben. Der Ansatz wird in ein Ranking übertragen, d.h. die Auswertung ist rein relativ. Es ist daher nicht möglich, die Märkte, die vermutlich im nächsten Monat ein Minus erzielen, von denen zu trennen, die wahrscheinlich positiv laufen werden.

Der Ansatz ist lediglich dafür ausgelegt, solche Märkte hervorzuheben, die besser laufen als andere, und wiederum die, welche die vermutlich schlechtesten Ergebnisse bringen werden. Daher kann es in bestimmten Phasen vorkommen, daß alle Indices einmal im Minus liegen, so wie wir das auch in vergangenen Monaten gesehen haben.

Vom mathematischen Ansatz her verwenden wir ein Modell der relativen Stärke, das verschiedene Zeitperioden mit individuellen Gewichtungen vorsieht. Ausgewertet wird das Modell wöchentlich, damit wir auch feststellen können, ob sich größere Abweichungen während des Berichtszeitraumes ergeben haben.

Freundliche Grüße

Lothar Albert