Interactive Brokers und Zugangskarte

@ AAA [#18]

Ich habe mich an das Ding richtig gewöhnt. Es wird aber auch beim einloggen in die TWS benötigt. Der Zeitaufwand beim einloggen beträgt vieleicht 5 Sekunden. Ich nehme den Aufwand für die erhöhte Sicherheit gerne in kauf.
Von der TWS kommt man auch ohne erneutes einloggen in den AccountManager. Einfach den "Msg. Center" Bottom in der Toolbar drücken.

@ AAA [#18]

Ich schließe mich den Vorrednern an: man muß Bequemlichkeit/Alltagspraktikabilität und Sicherheit abwägen. Ob man mehr Wert auf die größere Sicherheit legt, oder den Zusatzaufwand als größere Kosten bewertet, hängt sicher auch davon ab, wie häufig man sich einloggt, und von wie vielen verschiedenen Orten. Wenn man sich jede Woche einmal von zu Hause einloggt, ist der Zusatzaufwand zu vernachlässigen. Wenn es mehrmals täglich und von unterwegs ist, sieht das anders aus. Wieder anders bewerten wird man es, wenn man schon mal Mißbrauch erlebt hat ...

Ich habe keine Informationen darüber, aber ohne Grund und aus reiner Tierliebe wird IAB das ja nicht eingeführt haben, daß sie hundertausende der Dinger durch die Welt schicken. Kostet sie ja schließlich ...

Ich persönlich fühle mich - da ich meine Zugangsdaten durch fremde Rechner quer über den Globus schicke - wohler, wenn mein Account nicht nur durch das pw gesichert ist. Auch wenn man das Geld nicht direkt vom Konto klauen kann. Muß aber jeder für sich bewerten und entscheiden.

Gruß,
Asamat

@ tantan [#22]
"Von der TWS kommt man auch ohne erneutes einloggen in den AccountManager. Einfach den "Msg. Center" Bottom in der Toolbar drücken."

Stimmt, dann muß die Zugangskarte auch zwangsweise für den TWS Login gelten. ;)

Danke für die zahlreichen Kommentare.

@ TimeTrade [#21]

Hallo,

kannst Du bitte Deine nachfolgende Aussage noch ein wenig ausführen ...

"Das ich für den TWS Zugang all diese Maßnahmen bei mir wegen der weiteren Möglichkeit eines vollautomatischen TWS-Logins habe abschalten lassen, ist wieder ein anderes Thema."

... welche Möglichkeiten zum vollautomatischen TWS-Login gibt es?

Gruß
alpha

@ alpha [#25]

bevor ich meine eigene Software soweit hatte, habe ich lange Zeit mit "TWSstart" (google sei dein Freund&Helfer:) gearbeitet.

Das Unterdrücken(simples "wegklicken) aller Meldungsfenster erlaubt das Programm glaube ich auch schon (z.B. "Verbindung akzeptieren?...")

Du musst nur mit IAB klären (ein Stück Papier faxen), dass du weisst was du da tun willst und IAB quasi von alle Risiken freistellst.

@ TimeTrade [#26]

... ok, bereits bekannt, danke!

Wie hast du dein Programm mit IAB verbunden? API oder FIX? Welche durchschnittlichen Order RTTs erreichst Du damit? Wie groß ist die Order RTT in Relation zur RTT eines Pings des Servers gw1.ibllc.ch?

Würde mich sehr interessieren, falls die Offenlegung dieser Angaben für dich nicht nachteilig sind.

Gruß
alpha

@ alpha [#27]

Welche Zeit meinst du mit "Order RTT"?

- die von der "lokalen" Orderübergabe an die TWS per TCP-IP-Socket bis zum "Fill" an der Börse ?
- die "Gesamtzeit" bis IAB über die Folge der verschiedenen Orderstates im API der Applikation letztendlich den Vollzug eines Fills meldet

Relevant ist im Prinzip nur die erste Zeit, vor der "Vollzugsmeldung" kann aber eine Applikation ev. nicht weitere eigene Signale auswerten...

Die aktuellen Zeiten hole ich dir heute abend mal vom gehosteten Remotesystem. (das RZ liegt räumlich sehr nah am Standort der CH-Server, wenn ich mit US Server voll handeln wollte, würde ich den möglichst auch sehr nah PC an die IAB Server bringen:)

@ TimeTrade [#28]

Order RTT = Zeit von der "Entscheidung" deiner Software und damit Übergabe der Order an dein lokales Ordermanagement-System bis zum Erhalt der "Rückmeldung" seitens der Exchange in deiner lokalen Ordermanagement-Software

("Rückmeldung" = Fill einer Order oder Vorliegen einer Order im Orderbuch)

BTW: Speziell an der EUREX unterscheiden sich diese Zeiten für Market-Orders und nicht direkt gefillte Limit-Orders, falls Du die Zeiten in so guter Auflösung bestimmen kannst ...

Nach Deinen bisherigen Aussagen ergibt sich, dass

1. du IAB nutzt
2. die TWS auf einem Server in CH läuft
3. du die API Schnittstelle der TWS verwendest

korrekt?

Mit der Auswahl des "richtigen" Serverstandortes hat man eine recht einfache Möglichkeit der Minimierung. Allerdings bringt das im Vergleich zu "sehr gut" angebunden Standorten in Rhein-Main max. 10 ms, was für einige in dem Bereich sehr viel ist und für andere wenig *g*

Hast du auch mal das Time lag deines Datenfeeds untersucht? Also: Zeit zwischen dem Vorliegen eines Ticks zur Verarbeitung in deiner LOKALEN Handelslogik im Vergleich zur EUREX Times and Sales list.

Schon mal alternativ eine FIX basierte Software verwendet?

Gruß
alpha

@ alpha [#29]

Der gewählte Serverstandort hat nicht nur zeitliche Vorteile, es war hauptsächlich eine Frage der Servicemöglichkeiten. Der geregelte Vorort-Messaging Lösungen zum Errormanagement die über einen PC-Reset hinausgehen, sind hier in D rechtlich für viele Provider rechtlich kaum möglich.

Um dir die exakten Zeiten auf IAB BAsis von der Entscheidung bis zur Order zu nennen, muss ich zu meiner eigentlichen Orderzeit auf Basis eines anderen speziellen Datenfeeds noch die IAB Tickverzögerung addieren, die erfasse ich nur statistisch. Die echte Rückmeldung von IAB nutzt nur mein Riskmanagement.
Wenn ich native Limitorder zur Eurex schicke, sehe ich die in meinem Datenfeed schneller, als das von IAB ein Submit gemeldet wird.

Ich brauche eigentlich nicht unbedingt die schnellen Orderzeiten, nur bei Aufträgen zum Systemtest nutze ich die besseren Zeiten, um mal mit eigenen zusätzlichen abschichtlichen Verzögerungen die Systemstabilität zu testen.

Das eigentliche TimeLag interessiert micht nicht, ich beachte nur dessen realtive Veränderungen im Zeitlichen Verlauf, genau wie micht die Ticks im T&S oder Level2 nicht direkt interessieren, auch da beachte ich hauptschächlich nur die Veränderungen im zeitlichen Ablauf. Zeitmessungen mache ich über meinen Referenzdatenfeed sowie ein paar Laufzeitwerten aus dem TCP/IP-Stack. Firewall und Packetfilter laufen nur in Hardware und belasten so nicht den IP-Stack des PC's.

FIX von IAB hab ich nur mal als Datenfeed-Log analysiert. Ich bin noch bei der normalen API, weil das schnellste noch "normal" verfügbare API von SINO mir keinen wirklichen Vorteil gebracht hat, als ich die mal zum Test hatte. Solange ich meinen "vorverarbeiteten" Datenfeed habe, ist mir der Broker egal.

@ TimeTrade [#30]
"Wenn ich native Limitorder zur Eurex schicke, sehe ich die in meinem Datenfeed schneller..."
Was ist das für ein Datenfeed?

"Solange ich meinen "vorverarbeiteten" Datenfeed habe, ist mir der Broker egal."
Ist das der gleich wie oben? Wen ich fragen darf. Und am Rande - brauchst nur ja/nein antworten - hast du den Zenfire-Datenfeed inzwischen näher angeschaut?

PS: ist ja sowieso seit # 25 OT geworden. ;)