Korrelation und Beta bei Dax Aktien

@ tape [#21]

Reich bin ich nicht, aber glücklich schon.

Hier im Board erzähle ich nichts mehr über den Inhalt meiner Programmtrickkiste.
Ausser höfflichen und gelegentlichen Interesse konnte ich bisher nichts anderes erfahren. Ich vermute daß 99,9% der Leser handfest gewinnbringende Systeme fahren und sich hier nur aus Langweile unterhalten, weil der Bedarf an Erfahrungstausch sehr gering ist.

Als "Andeutung":
- Es gibt ein intraday Verfahren mit täglichen Auswertungen für den Bund-Future und EURUSD. Eingeweihte in das System behaupten sehr gut damit zu fahren. Persönlich habe nicht die Möglichkeit zu traden.
- Ein EOD System ist auch im Einsatz, braucht aber noch etwas Zeit um sich darüber eine Meinung zu bilden.

@ SwingMan [#22]

"Reich bin ich nicht, aber glücklich schon."

Da können Sie ja von Glück sprechen. Sie sollten unbedingt selbst traden.

Ed Seykota:"Glück spielt beim Tradingerfolg eine enorme Rolle. Einige Leute haben das Glück, schlau geboren zu werden, während andere noch schlauer waren, weil sie gleich mit Glück geboren wurden."

Danke für die Andeutung, dennoch schade, daß Sie nicht (mehr) öfter schreiben.

Grüße
tape

@ SwingMan [#22]

"Ich vermute daß 99,9% der Leser handfest gewinnbringende Systeme fahren und sich hier nur aus Langweile unterhalten, weil der Bedarf an Erfahrungstausch sehr gering ist."

- Na das würde mich doch sehr überraschen - gestern war ich noch froher Dinge das der IPE Brent Future schön gefallen ist, nur um wieder zusehen zu müssen wie dat Ding dreht. ;O)

@ pullPUSH [#24]

"...gestern war ich noch froher Dinge das der IPE Brent Future schön gefallen ist"

- Dann gehörst Du zu denn 0,1% die fälschlicherweise short gegangen sind. Meiner Meinung nach ist jetzt zu früh short zu gehen. Ein paar Punkte zu machen geht schon, entspricht aber nicht meinem gewinnbringenden System...

ich weiß aus Erfahrung daß nirgendwo mehr manipuliert wird als bei Performancedarstellungen. Bei der angesprochenen Strategie, wird zum eingesetzten Kapital der Gewinn auf Laufzeitende und bei 2% Kurssteigerung des underl.ca. verdoppelt. Nun zu sagen es wurden jedesmal 100% erzielt ist eigentlich eine Halbwahrheit. Ich könnte natürlich so argumentieren und mich selbst und die Welt belügen. Nur Wahnsinnige jedoch werden ihr gesamtes Kapital auf alles oder nichts einsetzen. Fakt ist daß 2% Kurssteigerung ein Gewinn von 7,2% bezogen auf die Aktie auslöst.
Gruß OPTRADE

Mal eine Frage bezüglich des Betas:

Wenn ich wissen will wie sich zwei Werte genau zueinander verhalten (also nicht die Korrelation) sondern wenn Aktie A um ein Prozent steigt, dann steigt Aktie B um 1,4% muss ich doch das Beta errechnen.

Also: Kovarianz von A und B / durch STABW von A

Wäre das so richtig?

Gruss Sebastian

@ Sebastian [#27]

Die Formel dürfte passen.

Du könntest auch rechnen:
Beta = Korrelationskoeffiziernt(A,B) * (Stabw_B / Stabw_A)

@ kanada [#28]

Danke. Habe auch noch in einer Formelsammlung nachgesehen, da stand es auch so drin. Müsste also eigentlich stimmen.

Gruss Sebastian

Ich habe gleich noch eine Frage:

Wenn ich mit einer Autokorrelation arbeite und diese einen Wert bei einem Index von Null annimmt bedeutet das dann, dass die Kurse einem "random walk" folgen?

Auf deutsch gesagt es besteht keine Abhängigkeit zueinander?

Gruss Sebastian

@ Sebastian [#30]

Autokorrelation von Null bei einem Lag(x) bedeutet, dass zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs vor x-Zeiteinheiten keine Abhängigkeit besteht. Problem ist natürlich, dass (Auto-)Korrelationen nur lineare Abhängigkeiten aufdecken können, und ob man damit den Random Walk beweisen kann ist natürlich fraglich.