Preischarts für Optionen auf Terminmärkte

@ Myrrdin [#11]

Bisher noch nicht. Aber wofür brauchst Du den Chart?

Gruss Sebastian

@ Sebastian [#12]

Ich halte seit längerem auf Anregung von Alfred - herzlichen Dank hierfür ! - zahlreiche Silberspreads (C 1500 / P 1600, C 1800 / P 1900), fällig Dezember 2008. Oberhalb dieser Spreads verkaufe ich regelmäßig Optionen, die von den Spreads geschützt werden.

Nunmehr möchte ich die Spreads in 2009 rollen und würde mir gerne historisch ihre Bewegung relativ zu den 2009er Spreads anschauen, um einen guten Zeitpunkt für das Rollen zu finden.

Aber vielleicht hast Du oder jemand anderer eine bessere Lösung für das Problem ?

Mit besten Grüßen, Ernest

@ Myrrdin [#13]

"zahlreiche Silberspreads (C 1500 / P 1600, C 1800 / P 1900), fällig Dezember 2008."

Ich verstehe die Strategie nicht ganz? Bist Du Long die Calls und Puts?

"Nunmehr möchte ich die Spreads in 2009 rollen und würde mir gerne historisch ihre Bewegung relativ zu den 2009er Spreads anschauen, um einen guten Zeitpunkt für das Rollen zu finden."

Die Saisonalität von Optionspreisen habe ich nie untersucht, halte es aber für sinnlos da nur die Ivol eine Rolle spielt. Würde deswegen lieber bei MRCI die Ivol ansehen und dann rollen wenn diese hoch/niedrig ist, je nachdem ob die Position long oder short ist.

Optionen bewerten kann eh keiner, deswegen spielen die Preise keine Rolle zumindest im Handel :)

Gruss Sebastian

@ Sebastian [#14]

Da habe ich mich nicht genau ausgedrückt: Mit "halten" meine ich long Call und long Put.

Die Strategie: Ich habe z. B. heute SVK8 Call 2100 verkauft, seit einigen Wochen bin ich short SVH8 Call 1800. Bevor diese ins Geld gehen, habe ich mit den long Options-Spreads schon einges Geld verdient. Die Gesamtposition kommt erst bei sehr hohen Silberpreisen ins Wanken. Nicht zuletzt bewegt sich die gesamte Position sehr langsam, während eine nackte verkaufte Option schon ganz schöne Sprünge machen kann.

Übers Jahr kommt so einiges an relativ risikoarmen Einnahmen zusammen.

Verstehe ich Dich richtig, dass ich die long-Positionen bei hoher Volatilität rolle ? Spielt es eine Rolle, ob ein Spread (voraussichtlich) gegen Laufzeitende im Geld sein wird ?

Mit besten Grüßen, Ernest

@ Myrrdin [#15]

Dann bist Du also Long 1500 C und Long 1600 Put sowie Long 1800 C und Long 1900 P?

"Verstehe ich Dich richtig, dass ich die long-Positionen bei hoher Volatilität rolle ? Spielt es eine Rolle, ob ein Spread (voraussichtlich) gegen Laufzeitende im Geld sein wird ? "

Nein bei niedriger da Ivol Long Options dann am billigsten sind. Wobei natürlich die Saisonalität nur ein Anhaltspunkt ist, keine genaue Richtschnur.

Deine Strategie habe ich so noch nie getestet, werde ich mal im Hoadley testen.

Gruss Sebastian

@ Sebastian [#16]

Man sollte zuerst denken und dann schreiben:

Ich halte folgende Positionen:

long Call 1500, short Call 1600
long Call 1800, short Call 1900.

Übers Jahr verkaufe ich Calls (z. B. SVH8 Call 1800, SVK8 Call 2100).

Sorry für die Verwirrung ...

@ Myrrdin [#17]

"Man sollte zuerst denken und dann schreiben:

Ich halte folgende Positionen:

long Call 1500, short Call 1600
long Call 1800, short Call 1900."

"zahlreiche Silberspreads (C 1500 / P 1600, C 1800 / P 1900), fällig Dezember 2008."

Du hattest gesagt 1600 P und 1900 P und deswegen dachte das ist ein Put und nicht Short Call.

Gruss Sebastian

@ Sebastian [#18]

Rolle ich jetzt bei hoher oder niederer Volatilität ? Oder ist das gar nicht so wesentlich, da sie sich auf short und long etwa gleichermaßen auswirkt ?

Spielt es eine Rolle, ob ein Spread (voraussichtlich) gegen Laufzeitende im Geld sein wird ?

Nach welchem Kriterium treffe ich die Entscheidung ?

Mit besten Grüßen, Ernest

@ Myrrdin [#11]

"Im Jahre 2005 hat es offenbar noch keine frei zugänglichen Charts von Optionen auf Futures der amerikanischen Warenterminbörsen gegeben. Hat jemand mittlerweile etwas gefunden ?"

Wenn du bei IAB handelst, sollte es auch von allen Symbolen historische Kurse bis 1 Jahr zurück geben (Bid/Ask/Trades/Vol.).