Umfrage: DAX-Prognose nächste Woche

@ AAA [#135]
@ SPOMI [#136]
@ TimeTrade [#138]

Dazu gibt es auch die komplett gegenteilige Meinung. Sprich eine Strategie wird dadurch besser, je mehr Trader sie anwenden. "Self-Fulfilling Prophecy". Ist auch logisch. Angenommen ich kaufe und dann kaufen alle. Der Preis steigt und bewegt sich in meine Richtung.

Problem hierbei ist das Timing. Wenn nämlich alle zur gleichen Zeit kaufen, gibt es massiv Slippage. In diesem Fall würde die Strategie durch mehr Volumen sterben. Für mich ist es also weniger wichtig, wie viele andere noch die gleiche Strategie haben, sondern vielmehr, dass ich den ersten Fill bekomme. Möglichkeiten hierzu gibt es viele, z.B. High-End-Server und Colocation.

Remember what Richard Dennis said: "I always say that you could publish my trading rules in the newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline. Almost anybody can make up a list of rules that are 80% as good as what we taught our people. What they couldn’t do is give them the confidence to stick to those rules even when things are going bad." -- From Market Wizards, by Jack D. Schwager.

@ peterg [#139]
"...Ihre Strategien, die Sie teilweise so vehement hier andeuten..."

Jetzt übertreibt er aber ein bißchen! In meinem Post [#128] kann man das Prognostizieren sicher ironisch verstehen, aber auch ich komme oft nicht darum herum! Meine Arbitrage ist "nur statistisch".
@ SPOMI [#136] machst du echte Arbitrage?

@ TimeTrade [#138]
Tue ich doch. ;)

@ gautama2 [#141]
Oder geh zu Bruno, frag mal was dort die Tradinggame Erkenntnisse kosten. Vllt. kannst dir dann den Aufwand mit FX Frittenbude sparen. ;)

@ AAA [#143]

Bei Bruno mach ich selber mit um die Ergebnisse zu verwässern :)

@ AAA [#143]

ich nenn das Arbitrage. kaufen wo was billig ist und gleich danach ein paar ticks höher verkaufen, bzw umgekehrt. ist daher mehr sowas wie front running.
daher auch keine Hinweise.

die neue entdeckte Sache ist ein echter Arb. mehrere Beine sind da involviert.

Gute Nacht SPOMI

@ pullPUSH [#137]

Hast Recht mit deinem posting!

Ich achreib manchmal im Sprechstil, wie man manchmal am Stammtisch jemandem sagt "Du Depp" und sich's auch sagen lassen würde.

Stimmt schon: Ton ist nicht richtig! Aber das Körnchen Wahrheit verschütten wir deshalb besser nicht!

Morgen vielleicht so gut gelaunt, um dann etwas beizutragen, warum das insistieren auf "langfrist-investor" bei mir manchmal die Hutschnur hoch gehen läßt.

Danke für dein Posting! Perfekt im Ton!

@ TimeTrade [#138]
"=> Da gibt es eine Software, die darauf spezialisiert ist, erfolgreiche Tradelisten zu analysieren und weiter zu projezieren.
(Egal ob Indikatoren, Muster oder Mondphasen..., hier werden gewichtet die echten Trades nach Erfolg sowie die Kurse und das Marktumfeld vereinfacht gesagt durch ein neuronales Netz geschickt)"

Faszinierend. Aber dann sollte es doch möglich sein, in der Nähe der Umkehrpunkte im Nachhinein Trades für die Tradelisten zu erstellen und das Programm erarbeitet sich dann schon die passende Logik dafür. Warum muss ich umständlicherweise echte Tradelisten haben? Ich kann mir die Antwort in etwa denken, aber dem Programm sollte es eigentlch wurscht sein, ob es echte oder nachgestellte Erfolge simuliert.

@ gautama2 [#147]

..."ob es echte oder nachgestellte Erfolge simuliert"...
=> nein, es ist leider nicht möglich, einfach "nur" die Kurse und Grundwerte da rein zu tun, das versuchen ja all die sonstigen NN's. Ob die es "alleine" können, ich weis es nicht. Ich habe den Gral leider nicht.

Ich denke, mit simulierten Vorlaufwerten/Gewinnen hat man ja immer ~100% Erfolgsquote beim "lernen".
Es geht hier wohl nicht um das "lernen" der Kurse, es geht scheinbar um das Erkennen von für den Trader wichtigen Martpunkten, also der positiven und Negativen Wirkung von "Marktmustern" jeweils beim echten Tradezeitpunkt.
Viele systematische Ansätze mit positiven Erwartungswert/Ertrag haben da "irgendwas" in sich, was irgendwie erkannt wird.
Das Ergebnis ist dann auch nicht eine "fortlaufende" Kursprognose, sondern geht mehr in die Richtung von bewerteten "Zeitfenstern" die wenn sie auftreten eine Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Traderichtung wiederspiegeln.
Es bringt nichts, nur die Gewinntrades einfließen zu lassen, es müssen alle Trades so wie sie vorkamen rein, sonst hat das was als Analyse raus kommt nur sehr wenig mit den org. Tradelisten zu tun.

Für genaue Trades (und deren "Vorhersage") ist das Verfahren ja eigentlich auch nicht gedacht. Hauptanwendung sind Backofficekontrollsysteme, welche selbst nicht entscheiden, sondern nur prüfen, ob die Trades eines Händlers großteils zu seinen bisherigen Handel "passen".

Um wenigstens etwas beim Thema hier zu bleiben... für die Vorhersage auf Tages-/Wochenbasis im Sinne von "auf" / "ab" ist sowas auch nur bedingt zu gebrauchen.

@ timetrade

"Für genaue Trades (und deren "Vorhersage") ist das Verfahren ja eigentlich auch nicht gedacht. Hauptanwendung sind Backofficekontrollsysteme, welche selbst nicht entscheiden, sondern nur prüfen, ob die Trades eines Händlers großteils zu seinen bisherigen Handel "passen"."

Was soll das für eine Software sein. Nach meinen Beobachtungen würde ich sagen dass auch viele sehr grosse Banken nicht mal den VaR ihrer Händler ermitteln können.(IAB kann das sogar) Und das wäre ja sogar mit einer einfachen Excelkalkulation möglich. Ein Programm wie Du es beschreibst scheint mir wie so vieles eher eine Zukunftsvision zu sein. Aber wenn Du einen Produktnamen kennst dann würde er mich sehr interessieren.

Grüsse

@ TimeTrade [#148]

Es ist also eher eine Prüfung der Verhaltensmuster des Traders?
Nett. Aber wieso soll es dann ein Problem sein Tradelisten einzustellen, wenn es nicht darum ght eine Handelslogik zu erfassen? So klang eigentlich Dein Beitrag vorher. Warum sollte ein Backoffice ein Interesse am Handelsverhalten eines hausfremden Traders haben, wenn es jetzt doch nicht wirklich um P/L geht?

@ autokor [#149]

mit "VaR" und herkömmlicher "linearer" Statistik hat das nichts zu tun. Es ist eine recht neuartige Kombination aus statistischer Mustererkennung (SVM's) mit rekurenten neuronalen Netzen (RNN's) und Datenbank.

Die Mustererkennung ist in der Basis vergleichbar der von "RTmagic". Es ist eine Basisentwicklung welche meines Wissens derzeit von 2 grösseren Akteuren eingesetzt wird, die eine Methode zur automatischen "neutralen" Kontrolle ihrer hochfrequenten kurzfristigen Handelsmodelle suchten. Die realen Ergebnisse sind vielversprechend, über "Nebenanwendungen" wird nachgedacht. (@gautama2 das mit der fremden Tradeanalyse ist nur ein erster Versuch von mir zu dem was "sonst noch geht":)

Du hast richtig erkannt, man ist auch in großen Banken usw. teilweise sehr "primitiv" und konventionell, wenn es um echte Kontrolle der eingesetzten Handelsmodelle/Händler geht. Das liegt aber an den gewachsenen Strukturen, das Controling überblickt ja oft "nur" die Zahlen, nicht die verwendete Handelslogik. Riskmanagement geht also immer "nur" über die Ergebnisse. Die Möglichkeiten der frühzeitigen Erkennung von strukturellen Veränderungen kann sehr viel Geld sparen, weil man "Veränderungen" einfach ehr erkennt, schon bevor sich diese negativ (in Geld) aufs Ergebnis auswirken können. (z.B. Systemprotfolios können so frühzeitig geprüft und gewichtet werden)

Wenn man das Teil mal lizensieren kann, dann würde ich es zuerst als Bestandteil von "aiMagic" vermuten, denn Osten will es wenn verfügbar einbauen. (oder es wird wieder "weggekauft" und es "verschwindet")

Aber man hat das Potential schon erkannt, auch wenn man den DAX so nicht vorhersagen kann :)