Phantom of the Pits
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Volatilität: ETF Trading VXX vx VIX/VXN Indices
Volatilität: ETF Trading VXX vx VIX/VXN Indices
Hi,
bin gerade dabei mich mit direktem VolTrading zu beschaeftigen.
Habe gesehen es gibt auch ETFs welche eine bessere Indikation fuer die Real Vol (da handelbar) sein koennen als die "normalen" VIX / VXN Indices.
http://www.ipathetn.com/VXX-overview.jsp
Hat schon jemand Erfahrung mit denen gesammelt bzw gibt es andere Möglichkeiten Vol direkt zu handeln?
Viele Gruesse,
Alex
Volatilität: ETF Trading VXX vx VIX/VXN Indices
@ SPOMI [#10]
Schöner Trade. Wann steigst Du aus? bei 1,80-2,00?
Darf halt kein Crash kommen...
Volatilität: ETF Trading VXX vx VIX/VXN Indices
@ zorrie [#11]
- Der Minicrash im DAX vorgestern,
- Gold stürzt so steil wie seit 1980 nicht mehr,
- Bitcoins mit Höhenflug, medialer Präsenz, und Absturz,
- der JPY wertet dramatisch schnell ab.
Muss man mal wirklich in ruihger Minute reflektieren wie stark sich die Märkte wieder verändert haben.
Grüße
Volatilität: ETF Trading VXX vx VIX/VXN Indices
Die implizierte Vola hat angezogen. Der XIV ist wieder so gepreist wie Anfang Jahr.
BTFD (Buy the f***ing dip)!
Na, wer traut sich?
Chart: http://www.bigcharts.com
Ich nicht.
Volatilität: ETF Trading VXX vx VIX/VXN Indices
@ zorrie [#14]
Demnach Vola mean reverting ist, sollte man ein Handelsmodell entwickeln, das schnell auf Trendwechsel reagiert. Aktuell ist die Terminstrukturkurve bei den VX futures vorne hochgebogen - daher ists vielleicht noch ein bischen früh. Gruss SPOMI
Ist mir gerade aufgefallen:
Ist mir gerade aufgefallen: während vor einigen Tagen der VIX auf über 50 gestiegen ist, ist der VIX-Sept.-Future nur auf 28 gestiegen. Irgendwie ist mir der VIX und seine Abkömmlinge nicht ganz geheuer :-).
http://www.barchart.com/quotes/stocks/$VIX
http://www.barchart.com/quotes/futures/VIU15
Antwort auf Ist mir gerade aufgefallen: von ladowa (nicht überprüft)
Stimmt schon.
Stimmt schon.
Der inzwischen ausgelaufene August-Future hatte diese Bewegung allerdings fast komplett mitgemacht.
Aha. Mir wäre beim VIX-Handel
Aha. Mir wäre beim VIX-Handel wohler, wenn es, so wie in vielen anderen Märkten, nur 3-Monats-Futures geben würde.
Habe mir jedenfalls heute und letzte Woche Short-Zertifikate von der Coba gekauft. Ist meines Erachtens das einzige Papier in D, das in Frage kommt.
https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/wertpapiere-und-maerkt…
Ist ein ziemliches Abenteuer dieser Trade; bei Zertfikaten hat man ohnehin immer Bauchweh aufgrund Mißtrauens dem Emittenten gegenüber. Aber den Future möchte ich in diesem Fall einfach nicht handeln.
Antwort auf Aha. Mir wäre beim VIX-Handel von ladowa (nicht überprüft)
@ladowa
@ladowa
"Ist ein ziemliches Abenteuer dieser Trade;"
Anders kenne ich Dich nicht;-))).
Und nicht jeder Emmi geht pleite. Hat die CoBa das Ding über eine kleine GmbH-Tochter laufen, oder selbst emmitiert?! Im letzteren Falle kann, zumindest in dieser Hinsicht, ja im Prinzip nichts passieren.
Ich habe vorhin einige Kontrakte im FDax gekauft (13 Stk.), bei rund 9960, das ist auch ein großes Abenteuer;-))).
Ein entspanntes Mittagessen wird es wohl nicht geben.
Ohne Wagnis eben kein Gewinn.
Viel Erfolg mit diesem Trade!
:-)
:-)
Habe keine Angst vor einer Coba-Pleite, hab mir auch gar nicht angesehen, wer genau der Emittent ist. Meine Bedenken sind vielmehr dahingehend, dass Emittenten bei der Gestaltung und Preisstellung von Zertifikaten ziemlich im Vorteil sind, weil sie mehr oder weniger machen können, was sie wollen. Aufgrund der oft sehr komplizierten Formeln und Bedingungen im WP-Prospekt kann ein Normalsterblicher oft nicht kontrollieren, ob das seriös gestaltet ist oder nicht.
Danke für Deinen Wunsch; Dir ebenfalls alles Gute bei dem Monstertrade :-).
Der Emmitent wird als
Der Emmitent wird als "Commerzbank AG" angegeben.
Sollte als sicher sein, sofern dies stimmt.
Ausübungsart "Bermuda" stört Dich nicht?!
Ich denke nicht, dass Seriösität in diesem Segment überhaupt existiert. Wie Du schon sagst, das Pricing kann, innerhalb der Rahmenbedingungen frei gestaltet werden.
Wenn es Dir auf "faire" Preisstellung ankommt, was hast Du dann gegen den Future?
Der Emmitent muss doch auch bei einem durchlaufenden Produkt sicher rollen, um sich zu hedgen. Und genau das schlägt sich dann in seinem wohl teilweise unfairen Pricing nieder. Ich denke nicht, dass die Rollverluste nicht weitergegeben werden.
Der einzige Haken, den ich anfügen möchte.