Wahrscheinlichkeitsrechnung statt Backtesting

Bevor ich eine Änderung meiner trading-regeln vornehme, versuche ich, die Erfolgswahrscheinlichkeit abzuschätzen.

Wenn ich auf der Basis von Minutencharts den FDAX handle, kann ich meine Ungeduld völlig ausschalten. Es gibt so viele Chartmuster in so kurzer Zeit, daß auch der bremsigste Trader auf seine Kosten kommt. Auch mein anfänglicher SL von 3 tics wird so oft exekutiert, daß immer wieder business angesagt ist. Das kommt meinem schlechten Charakter sehr entgegen.

Nun zur Wahrscheinlichkeit. Wenn ich richtig rechne, werden von 140 entries 80 bis -3(SL) laufen und 60 bis +4. Bei +4 wird erstmals der SL nachgezogen auf den alten Abstand von 3 tics. Bei +8 wieder (Wahrscheinlichkeit 30 von 170 trades ereichen +8). Nun fallen aber viele von +8 wieder zurück.

Frage 1:

Kann man auf der Basis der historischen Vola, z.B. Durchschnitt der letzten 5 Jahre, ermitteln, wie oft nach 1000x +8 ein Rücksetzer

um 1 tic,
um 2 tics,
um 3 tics
etc.
eintreten wird?

Frage 2:

Theoretisch fährt man mit größerem SL besser, dazu kommt die geringere Anzahl von trades/Gebührenersparnis. Sollte man also bei dieser Methode mit kleinem SL

a) nach dem erstmaligen Erreichen der Gewinnzone (Ross) den SL sofort ausdehnen oder
b) mit zunehmendem Gewinn der Position den SL ausdehnen oder
c) ab einem bestimmten Punkt den SL parabolisch verkürzen oder
d) den SL von Anfang an höher wählen?

Mich interessieren nur die mit Wahrscheinlichkeitsrechnung unterlegten Argumente. In der Praxis funktioniert das Ding bisher. Ich möchte nur gerne wissen ob es bisher reines Glück war oder ob eine Nachhaltigkeit drin ist.

MfG

hw