Daytrading mit dem Eurostoxx 50 Future (Teil 1 von 2)

Na dann mal los! :-)

Ich handel selbst den FESX intraday und auch daily, vor allem nach Pivots und Ross-Haken.

mfg Jens

Mein Handelsansatz basiert auf der Dow-Theorie, welche in Kurzform besagt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Trends sich fortzusetzen größer ist als eine Kehrtwende. Dieses Wissen mache ich mir zu nutze indem ich erst dann in einen Trade einsteige, wenn der Kurs sich vom Eröffnungskurs soweit entfernt hat, dass die Wahrscheinlichkeit ca. 80% beträgt, nicht mehr unter (bei Longtrades) bzw. über (bei Shorttrades) den Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs zu fallen bzw. zu steigen. Hierzu verwende ich den täglichen prozentualen Abstand der Höchstkurse zum Eröffnungskurs und den prozentualen Abstand der Tiefkurse zum Eröffnungskurs und werte diese Abstände statistisch aus. Die relativ weite Entfernung des Einstieges vom Open hat den Vorteil, dass an volatiliätsarmen Tagen kein Trigger erfolgt und somit das Rauschen ausgeschaltet wird. Trotz des vom Open weit entfernten Einstiegskurses bleibt in den meisten Fällen noch genügend Luft für Gewinne. Zudem handle ich nicht bei stark abnehmendem Volumen und abnehmenden Kursspannen (Hoch zu Tief). Kursziele berechne ich ebf. auf Basis der statistischen Werte von Hoch zu Open bzw. Open zu Tief. Als Stop-Loss agieren bei Longtrades die Einstiegsmarken für Shorttrades und vice versa.

Für den heutigen Handelstag (09.06.04) gelten folgende Marken:

Long-Einstieg: heute kein Trade (Schwellenwert der Volatilität/Kursspanne f. Longtrades nicht erreicht)

Short-Einstieg: 2.783
Short-Kursziel: 2.765
Short Stop-Loss: 2.823

Falls kein Exit-Trigger erreicht, Ausstieg kurz vor Börsenschluss.

Hallo,

super interessant, danke.

Kannst du vielleicht ein Chartbild dazu posten? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, oder?

mit bestem Gruss

Um Mißverständnissen vorzubeugen, ich benötige für diese Art des Tradings keinen Chart und verfolge den Kursverlauf auch nicht minütlich, obwohl ich Metastock und SierraChart verwende. Alles was ich mache, sind Excel-Berechnungen von manuell eingetragenen Open, High, Low und Close-Werten des Vortages. Excel wirft mir dann die Trigger-Marken aus und gibt an, ob ich heute traden soll oder nicht. Wenn ich jetzt einen Chart reinstellen würde, sähe man nur den Kurs und 4 waagrechte Linien (2x Entry und 2x Kursziel).

bueschl,

poste doch mal bitte die Trades der letzten Tage.

Zum heutigen Beispiel: Einem möglichen Gewinn von 18 Punkten steht ein theoretischer Verlust von 58 Punkten gegenüber. Ist zwar heftig, aber ich denke bei einer aktuellen Handelsspanne (über 10 Tage geglättet) von 31 Ticks im FESX nicht wirklich relevant.

Ist das System schon mal auf andere Märkte bzw. über einen längeren Zeitraum backgetestet wurden?

mfg Jens

Ich möchte zu bedenken geben, dass korrekte statistische Überlegungen für die von dir beschriebene Strategie nur mit Intradaydaten angestellt werden können, denn an Tagen an denen die Kursspanne Entry, Target und Stop überschneidet kann man meistens nicht entscheiden in welcher Reihenfolge die Marken angesteuert wurden, wenn man nur EoD Daten benutzt.

Qualm

@ PFRT

Ich komme nur auf einen Verlust von 40 Punkten (2823-2783).

0,7x18-0,3x40=0,6 =>6€/contract b.c.

Ich verstehe nicht, wie man mit diesem Konzept 60% im Jahr machen kann, oder laufen andere Trades mit einer anderen Gewinnerwartung ab und dieser Trade war nur ein schlechtes Beispiel?

hakl

Vielen Dank für den interessanten "Gewinnplan". Er klingt für mich als könnte er zumindest phasenweise funktionieren. Auch wenn das stopp-loss für meinen Geschmack viel zu großzügig gesetzt ist. Ein Tippfehler? Oder ein Verständnisfehler meinerseits? Oder ist da noch ein Psychofaktor zusätzlich im Spiel z.B. für den Sofortausstieg?

Ich bin am Futurehandel mit dem FESX interessiert. Da ich außer DSL nur ein Bankkonto bei meiner Hausbank habe, frage ich mich, welcher Broker für mein Vorhaben günstig ist. So habe ich IB im Visier. Wäre das eine vernünftige Wahl?

Ich habe derzeit weder Realtimekurse noch ein Handelssystem oder ein Ordersystem. Für den Anfang könnte ich ähnliche Berechnungen wie per Excel durchführen und sollte schon Realtimedaten per Internet empfangen können. Nach den ersten Blindtests benötige ich dann das Ordersystem. Und jemanden, der das System bereits kennt und mir vielleicht über die Schulter schaut. Oder besser noch eine persönliche Einweisung oder was ähnliches. Wäre doch wirklich blöd, wenn das stopp loss nicht zieht, weil ich es nicht richtig gesetzt habe. Vielleicht kann man ja auch bereits am Anfang schon stopp loss und exit setzen. Das werden wohl für mich die zu lösenden Probleme der nächsten Wochen werden. Nebst entsprechender Kontoeröffnung.

Ich bin halt noch nicht soweit. Mich würden noch die laufenden und einmaligen Kosten für obige Minimalausrüstung interessieren, da ich anfangs wenig oder gar nicht handeln werde. Und bei einem schlechten Gefühl dabei vielleicht auch nie(!). So möchte ich nicht schon vor diser Entscheidung mehrere Monatseinkommen ausgeben. Was bietet sich da für mich an?

Da ich jetzt für ca. 3 bis 4 Tage Kurzurlaub mache bin ich schon gespannt, wie mir Montag der Kopf gewaschen wird. Nur zu: Kritik und Verbesserungsvorschläge sind erwünscht!

Uwe

@ bueschl

1. Danke
2. Da es anscheinend doch viele ESTX50 interessierte gibt, mich eingeschlossen, wären weitere und detaillierte Infos hilfreich.

@ Uweistonline

1. Schönen Urlaub!
2. IB is best
3. Vor Kontoeröffnung aber Anleitung durchlesen und Erfahrung auf mindestens 2 Jahre festlegen.
3. IB als Datenlieferant (Ohne Backfill), Quotetracker als RT.Charting und ev. Datenserver
4. TSIM+ als Ordermanagementsystem
5. TSIm+ als Autotrading tool zwischen Excel und IB API, da TSim+ die orders als einfache Textfiles annimmt und die Übergabe an IB API managed.

Hittfeld

Das Backtesting habe ich mit EOD-Daten ab März 03 durchgeführt. Es gab keinen Tag an dem beide Trigger (Shorteinstieg und Longeinstieg) ausgelöst wurden. Die Reihenfolge welcher Trigger zuerst ausgelöst wird spielt keine Rolle, da bei einem Test dieser Tag als Verlust ausgewiesen worden wäre und das Ergebnis nicht zusätzlich beeinträchtigen würde.

Das Verhältnis Gewinnerwartung zu Verlusterwartung mag auf dem Papier nicht für das System sprechen, aber wenn der Kurs einmal die Triggermarke erreicht hat, ist ein Rückfall unter/über den Openkurs bis zum Schlusskurs in mehr als 80% der Fälle ausgeschlossen! Die anderen 20% bedeuten jedoch nicht, dass der Kurs zwangsläufig bis zum Stop-Loss der anderen Seite läuft.

Der maximale Verlust Long betrug 41 points, Short 43 Punkte. Der maximale Gewinn Long 31, Short 39. Most consec. winners 10, losers 3, Variationskoeffizient Drawdown 48%, Profit factor 3,36, Fröhlich Faktor 7,34.

Das System lebt hauptsächlich von der hohen Trefferquote, die auf die eingesetzten Vola- und Volumenfilter zurückzuführen ist. Meine Erfahrung lautet daher: Das Setup mit Einstieg, Ausstieg etc. sowie Money-Management sind extrem wichtig, aber die Entscheidung darüber ob ich traden soll oder nicht spielt eine entscheidende Rolle. Ohne die Filter würde das System versagen. Die gesetzten Filter Volumenabfall, Volaabfall etc. disziplinieren mich nicht zu traden und verhindern dadurch Verluste.

Die letzten Trades:

29.04.04 2,834 2,789 2,853 2,763 0 0 2,790 2,834 2,768 2,763 0 22
30.04.04 2,784 2,738 2,801 2,748 0 0 2,739 2,784 2,719 2,748 0 0
03.05.04 2,762 2,717 2,780 2,778 0 18 2,718 2,762 2,697 2,778 0 0
04.05.04 2,805 2,757 2,825 2,770 0 0 2,758 2,805 2,735 2,770 0 0
05.05.04 2,784 2,738 2,805 2,805 1 0 2,739 2,784 2,714 2,805 0 0
06.05.04 2,818 2,771 2,840 2,723 0 0 2,772 2,818 2,747 2,723 0 25
07.05.04 2,763 2,715 2,787 2,716 0 0 2,716 2,763 2,688 2,716 1 0
10.05.04 2,701 2,653 2,725 2,661 0 0 2,654 2,701 2,626 2,661 1 0
11.05.04 2,690 2,642 2,713 2,689 0 -1 2,643 2,690 2,616 2,689 0 0
12.05.04 2,717 2,670 2,741 2,630 0 0 2,671 2,717 2,643 2,630 1 0
13.05.04 2,694 2,640 2,721 2,684 1 0 2,641 2,694 2,609 2,684 0 0
14.05.04 2,697 2,647 2,721 2,676 0 0 2,648 2,697 2,620 2,676 0 0
17.05.04 2,653 2,604 2,677 2,634 0 0 2,605 2,653 2,577 2,634 0 0
18.05.04 2,669 2,620 2,693 2,651 0 0 2,621 2,669 2,593 2,651 0 0
19.05.04 2,703 2,654 2,726 2,706 3 0 2,655 2,703 2,629 2,706 0 0
20.05.04 2,701 2,655 2,719 2,682 0 0 2,656 2,701 2,634 2,682 0 0
21.05.04 2,711 2,670 2,728 2,672 0 0 2,671 2,711 2,651 2,672 2 0
24.05.04 2,708 2,666 2,725 2,706 0 17 2,667 2,708 2,647 2,706 0 0
25.05.04 2,707 2,664 2,725 2,723 0 16 2,665 2,707 2,644 2,723 0 0
26.05.04 2,758 2,713 2,778 2,732 0 0 2,714 2,758 2,691 2,732 0 0
27.05.04 2,753 2,709 2,771 2,744 0 -9 2,710 2,753 2,688 2,744 0 0
28.05.04 2,778 2,735 2,797 2,741 0 0 2,736 2,778 2,714 2,741 0 -5
31.05.04 2,754 2,711 2,772 2,750 0 0 2,712 2,754 2,690 2,750 0 0
01.06.04 2,765 2,725 2,781 2,716 0 0 2,726 2,765 2,707 2,716 1 0
02.06.04 2,745 2,705 2,761 2,743 0 -2 2,706 2,745 2,687 2,743 0 0
03.06.04 2,739 2,701 2,755 2,741 1 0 2,702 2,739 2,683 2,741 0 0
04.06.04 2,755 2,717 2,772 2,773 0 17 2,718 2,755 2,698 2,773 0 0
07.06.04 2,801 2,762 2,818 2,803 0 2 2,763 2,801 2,743 2,803 0 0
08.06.04 2,828 2,789 2,846 2,798 0 0 2,790 2,828 2,769 2,798 2 0
09.06.04 2,823 2,782 2,838 2,778 0 0 2,783 2,823 2,765 2,778 0 5

Sorry für das Format, aber das Kopieren und Einfügen aus Excel funktioniert nicht so richtig. Die Reihe ist wie folgt zu lesen:
Datum ENTRY Long STOP Long TARGET Long EXIT Close Filter long (0=no) Result Long ENTRY Short STOP Short TARGET Short EXIT Close Filter Short (0=no) Result Short