Erfolgreicher Spread Handel
[aus dem Thema 'Was ist nur aus diesem hochwertigen Forum geworden' verschoben)
@ ladowa
Auch wenn das nicht zum Thema des Threads gehört:
Ihre folgende Aussage kann ich aus verschiedenen Gründen nicht ganz nachvollziehen:
" Das einzige, was ich profitabel handle, sind Getreide-Spreads. Aber über die möchte ich in einem Forum nicht viele Worte verlieren, da es meist ein einger Markt ist und jede Konkurrenz schadet :-)."
1. Wenn Sie die "großen" Getreide-Spreads an den großen US-Börsen handeln (C, W, KW, S) sind das keine engen Märkte, in denen "Konkurrenz" zu fürchten ist (außer Sie würden hintere Monate professionell als Fondmanager mit hohen Kontraktzahlen handeln, wofür es keinen Grund für einen Fondmanager gäbe).
2. Wenn Sie aber enge Agrar-Märkte (in den USA oder anderenortes) mit geringen Umsätzen handeln, so treten zwangsläufig auch im Spreadhandel höhere Risiken und Drawbacks auf, was eine stetige Profitabilität erschwert.
3. Grundsätzlich wäre es m. E. trotzdem in jedem Fall sinnvoll bestimmte Aspekte zu diskutieren, z. B.
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=156632&CP=0&F=47
Die USDA-Reporte oder das Wetter wirken sich ja auch auf die engeren Märkte direkt oder indirekt aus.
PS.
" Ich schreibe hier nicht mehr viel (habe ich eigentlich eh nie getan :-)), weil 99 % meiner Handelsstrategien nicht funktioniert haben. "
Genau solche Aussagen schätze ich mehr als allzu häufiges sinnfreies Geschwafel mancher "langjähriger Agrarhändler".
Diese persönliche Meinung wollte ich mit meinem Beitrag #7 zum Ausdruck bringen.
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@ AAA [#41]
Du weist doch das ich nicht programmieren kann. Ich habe auch nur ein Account. Obwohl es manschmal schön wäre Margin einzelnen Strategien zuweisen zu können. Um den Überblick zu behalten kann man auf die Technik setzen oder man erstellt eine Liste und druckt sie aus. Die Liste zeigt dir den Sollzustand bei jedem Kurs an. Bei manuellen arbeiten mit der TWS gehen zu viele Fills unter. Ich habe auch noch eine ältere Version der TWS, die nicht jeden Spreadfill gleich drei mal anzeigt. Wenn die Fills zu schnell kommen hat man eigentlich keine Chance mehr die Gegenorder einzugeben und das ganze zu verbuchen. Mit hilfe deiner Liste kennst du aber den Soll und kanst das Ist angleichen. Verbuchen kann man später die Summarys. Ich habe IAB mal den Vorschlag gemacht im Tradesfenster ein Häkchen selber setzen zu können. Als Zeichen für "Die Order ist schon weiterverarbeitet". Aber kommt wohl nicht.
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@ tantan [#42]
Das hab ich jetzt nicht so ganz kapiert, aber egal, du hast schon genug aus dem Nähkasterl geplaudert.
Nur kurz angemerkt, nur mit einem Account, lässt du dir einiges an Märkten entgehen! Z.B. "zwei" Strategien im gleichen Markt, wenn eine davon zB. auf "Standby" steht etc.
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@ AAA [#43]
Das Hauptproblem bei einem Account mit unterschiedlichen Strategien ist die Risikokontrolle. Für eine Strategie das Risiko zu definieren ist ja einfach. Bei mehreren Strategien kommt nur eine Realtimekontrolle mittels API/Excel oder eben mehrere Acounts, in Frage.
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Und wieder mal Weizen.
Einen meiner Lieblings-Spreads gibt es derzeit zu Aldi-Preisen :-).
WZ/WN11, ein Carry-Costs-Spread, für knapp 10. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass er einige Wochen vor Ablauf auf etwa 50 steigt. Sollte also in 10 Monaten soweit sein. SL würde ich bei ca. minus 15 setzen. Wahrscheinlich ergibt sich eine Verdreifachung des Einsatzes in weniger als einem Jahr...
Bitte in einem Jahr bei mir melden und mir Trinkgeld zustecken ;-).
Hier die Entwicklung des Vorjahres-Spreads:
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@ ladowa [#45]
Es ist halt alles sehr volatil im Moment.
Aber man kann ja tranchenweise in den Markt einsteigen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Weizenbearspreads dieses Erntejahres (WU10 bis WK11) schon wieder deutlich zurückgekommen sind.
Die Spreads des nächsten Erntejahres (WN11 bis WK12) hinken noch hinterher.
Ich führe dass auf die gegenwärtige Diskussion hinsichtlich einer verzögerten Aussaat in Russland (und evtl. Trockenheit in Australien zurück. (Die Aussaat sollte in den nördlichen Teilen Russlands optimalerweise bis Ende August erfolgen, in den südlicheren Gebieten (Wolgaregion) ist bis Ende September Zeit).
Siehe dazu heutige Wetteraussichten im Diagramm. Ein paar Regentropfen helfen zwar noch recht wenig, aber die psychologische Wirkung -!
Besonders gespannt bin ich auf den Bericht der Kanadier heute.
Vielleicht gibt es eine Überraschung bei Sommerweizen.
PS.
Sehe gerade, dass keine Legende zu der Grafik abgebildet wurde.
Es ist eine Grafik hinsichtlich der 24h-Regenprognose von heute aus:
http://www.weatheronline.co.uk/cgi-app/weathercharts?CONT=asie&MAPS=vn&LANG=en&LOOP=0
Hellblau= wenig Regen, dunkelblau= mehr Regen.
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@ ladowa [#45]
Was willst du verdreifachen? Was ist dein Einsatz? Du willst 25*50$ reskieren und kannst 40*50$ gewinnen.
Die Warscheinlichkeit das du Gewinnst ist sehr hoch. Aber mit mentalem Stop 10 Monate investiert sein verdient auch seinen Lohn.
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@ tantan [#47]
Sehr schön komprimiert, aber perfekt zusammengefasst von Dir!
Ok, verdreifachen ist etwas übertrieben, hab es nicht genau ausgerechnet. Aber Du hast es ja sehr schön beschrieben.
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@ ladowa [#45]
Dazu die tagesaktuelle Grafik:
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@ Richard Ebert [#49]
Herr Ebert, das ist leider ein falscher Chart. Vielleicht habe ich es mißverständlich beschrieben. Es geht um WZ11/WN11.
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http://www.times.spb.ru/index.php?action_id=2&story_id=32286