Value at Risk (VaR)
Der Value at Risk ist ein Risikomaß, dass den maximalen Schaden in einem bestimmten Zeitintervall bei einer gewissen Wahrscheinlichkeit bezeichnet. Man nutzt es häufig im Risikomanagement, um das konkrete Risikos z.B. des Lagerbestandes von Weizen oder eines Neuvertrages zu kalkulieren. Korrekterweise müsste man allerdings beim Value at Risk (VaR) durch Verträge vom Cashflow at Risk (CFaR) sprechen. In der Umgangssprache hat sich allerdings der Begriff des Value at Risk (VaR) eingebürgert.
