Erfolgreicher Spread Handel

@ Paljusevic, Franjo

@ Termin-Trader
Ein sehr guter Vergleich, Termin-Trader.
Sehen wir das TMW-Forum als ein gepflegtes gutbürgerliches Lokal.
Kein piekfeines 5-Sterne Gourmet-Haus, aber auch keine miefige Spelunke.
Einfach nur ein guter Laden :o)
Macht´s gut und noch ein schönes Wochenende

Franjo

Genau so sehe ich es ebenfalls.
Auch Dir ein schönes Wochenende!

Bruno

@ peterg [#1]

Man kann Spreads auf verschiedenen Strategien handeln. So wie ich sie handele sind zur Zeit alle Märkte eng. GBL hab ich z.Z. ganz eingestellt. Vielleicht kann man auch sagen zu liquide, zu wenig volatil oder sonst was. Wir handeln keine Trends sondern das Rauschen. Aber zu viele Spreadhändler verhindern das Rauschen. Trends gibt es immernoch und auch Umsätze. Nur nicht genug Umsätze zu unserer Gewinnspanne. Und Trends sind unsere Feinde.

@ peterg [#1]

Ich handle Spreads von W und C, allerdings in den weit entfernten Monaten. Das Risiko ist natürlich größer, da wenig Liquidität. Aber für meine Strategie bieten sie einfach trotzdem die besseren Chancen. Ich finde, Konkurrenz ist immer zu fürchten, vor allem eben bei umsatzschwachen Futures. Es gibt ja nicht nur Fondsmanager, auch Trader von kleinen oder mittleren Tradingfirmen. Wenn sich diese einbilden, in einen Spread einsteigen zu müssen, kann dies den Preis leicht hochtreiben oder zumindest stabil auf hohem Niveau notieren lassen. Und man kann dann nicht mehr so günstig einsteigen. Deshalb halte ich mich darüber lieber eher bedeckt.

USDA-Reporte oder Wetter wirken sich natürlich auf alle Kontrakte aus, stimmt schon, da könnte man schon darüber diskutieren.

Vielleicht schreibe ich ja in Zukunft wieder etwas öfter :-).

TimeTrade (#16),

wenn Du Dich mit "Wavelets" beschäftigst, kennst Du evtl. auch das Tool aus folg. Link und kannst mal Ergebnisse für ein beliebiges Underlying posten:

http://www.advancedsourcecode.com/neuralnetworkforecasting.asp

Sixer

Die gegenwärtige Preisentwicklung bei Weizen hat zu einigen massiven Ausschlägen bei US-Agrarspreads geführt.

Welche Spreads haltet ihr gegenwärtig (Wochenende 6-8. August) für besonders interessant ?

Ich liste mal einige Vorschläge auf:

Weizen-Bull/Bear-Spread
Mais-Bull/Bear-Spread
MW-W
KW-W
CZ-WZ
C-O
etc.

Bitte um Meinungen dazu (wenn möglich mit Begründung)

Ich habe zB seit gestern WN12/WN11, derzeit zu minus 10 zu kaufen. Kursziel 100 in einigen Monaten.

@ ladowa [#7]

KWZ11 zu WZ11 ist auch deutlich unter pari bei aktuell -14. Ziel ist da nicht so spektaklär.

alle W bzw. KW spreads arbeiten heute sehr stark.

Grüsse SPOMI

@ SPOMI [#8]

Eine Gewinnmöglichkeit von 100 Punkten ist für mich schon spektakulär, aber ist wohl Ansichtssache.

W ist gerade Limit down. So schnell kann es gehen. Von der Euphorie ins Gegenteil.

@ ladowa [#9]

bitte genau lesen. das Ziel bei Kansas/CBOT Weizen ist nicht so spektakulär wie der von dir genannte WZ11/12 mit Ziel +75.

danke für die bessere Idee!

Grüsse SPOMI

@ SPOMI [#10]

Ach so, sorry, habe mich verlesen :-). Das kommt davon, wenn man stundenlang wie gebannt Kurse verfolgt. Ist man gar nicht mehr richtig im Kopf :-).

@ peterg [#6]

Grain ist nur ein Sekundärmarkt bei mir. Ich habe mir die Spreads natürlich angesehen und werde nicht vor Ende September aktiv. Der Kurs ist eine Sache, Timing und Cashmanagement eine andere. Zur Zeit sind meine Positionen schon relativ groß. Und es besteht kein Handlungsbedarf in den Sekundärmärkten.

@ ladowa [#7]

WN1/WN12 ist nicht Kansas/CBOT. Chart und Text passen nicht zusammen. Aber es ist klar was gement ist.

Ich halte noch eine kleine Position LE Dec/Feb und bin grade raus aus HE Dec/Feb.

@ tantan [#12]

"WN1/WN12 ist nicht Kansas/CBOT. Chart und Text passen nicht zusammen. Aber es ist klar was gemeint ist."

Ich habe gar nichts über Kansas-Weizen geschrieben und Chart und Text passen durchaus zusammen :-).

@ ladowa [#14]

Sorry!

@ SPOMI [#8]
"alle W bzw. KW spreads arbeiten heute sehr stark."
Ja, natürlich, deswegen frage ich ja-!
Natürlich kann man durch den Aufbau des Spreads das Risiko aber auch die Gewinnchance steuern.
Mich hätte interessiert, nach welchen Kriterien ihr hier eine Auswahl trefft ?
Gibt es denn dazu irgendwelche konkrete Meinungen oder Vorstellungen ?

@ ladowa [#7]
-Das Timing für Dein Engagement wäre sehr gut (wenn es zu keiner weiteren Kursexplosion mehr kommt).
Hast Du ein Stop Buy in den Markt gelegt oder warum zu diesem Zeitpunkt gekauft ?
-Wieviel Risiko gehst Du ein, wo setzt Du Dein (mentales) Stopp loss bei diesem Spread an ?
-Aufgrund welcher Überlegungen hast Du gerade diesen Spread, der über zwei Anbauperioden (2011/2012) geht gekauft ?

Ich habe, wie bereits beschrieben (mit meinem echten Geld!) nur einen CZ11-CZ10-Spread laufen.
Ich gehe davon aus (hoffe), dass im USDA-Bericht nächste Woche eine Erhöhung des Supply kommt, welche einen Mehrverbrauch bei Futtermittel und im Export ausgleicht.
Bezüglich Weizen-Bear-Spreads:
Wenn man sich die Terminkurven ansieht und auf eine Korrektur der Backwardation rechnet,
so fällt an diesem Wochenende z. B. der steile Kurvenverlauf zwischen den März 2011 und Mai 2011-Kontrakten auf.
Der kleine zeitliche Abstand zwischen diesen Kontrakten und dass es zwei Kontrakte derselben Anbauperiode sind senkt sicher das Risiko. Da die Situation gerade vor dem großen USDA-Bericht aber sehr unsicher ist bin ich ansonsten auch etwas zurückhaltend.

@ peterg [#16]

Ich bin mal gespannt, wie sich der Weizenkurs am Montag entwickelt. Im Moment ist ja noch alles möglich, vielleicht sind wir zur Abwechslung wieder Limit up...

Ich habe den von mir beschriebenen Spread relativ spontan gekauft nach ein paar Minuten Spread-Statisik. Manueller Entry leg by leg wegen zu großem B/A-Spread. Das SL werde ich bei -60 legen, ergibt immer noch ein RR von 1:2. Nicht berauschend, aber ich setze Stops bei Spreads immer großzügig. Dafür kaufe ich nur wenig Kontrakte. Das hält eben jeder individuell anders.
Wie Du sicher weisst, nennt man Spreads über zwei Anbauperioden neue Ernte/alte Ernte-Spread. Wobei ich diesen neue-neue/neue Ernte-Spread nennen würde ;-). Juli deshalb gekauft, weil es einer der am stärksten gehandelten Kontraktmonate ist. Ich habe mich wegen der hohen Gewinnmöglichkeit für diesen Spread entschieden, aber derzeit kann man wohl auch in einige andere günstig einsteigen. Der von Dir erwähnte Mai/März-Spread ist auf jeden Fall auch interessant. Ich hab mir gerade die jährlichen Entwicklungen dieses Spreads angesehen, war sogar schon mal bei -55 und -110. Auf jeden Fall sollte man nicht zuviel davon kaufen, Risiko ist durchaus gegeben, aber die Gewinnmöglichkeiten natürlich auch.

an
ladowa [#17]und peterg

der weizen aufschwung ist zwar nicht spurlos an mir vorübergezogen, aber ich habe nix im Aufwärtstrend gemacht. die Lage in Russland kommt mir medial so vor wie vor 3 Jahren die Dürre in Australien. damals im Juni 2007 habe ich -W +KW spreads gekauft und bei negativer Tendenz verbilligt durch Zukauf. Anfang 2008 dann glattgestellt mit 60 u. 80 punkten Profit. fange immer mit 1 Kontrakt an, weil da auch ein grosser Absturz ein kleiner drawdawn ist. dafür ists dann auch kein Megagewinn. bin privat diese woche abgelenkt gewesen und habe nur so ein bischen mich mit Börse beschäftigt. den W-KWn11 oder Z11 im Auge kam mir zufällig die Diskussion von euch im Forum unter. spontan den wn11-n12 mit 1 kontrakt gemacht, weil mir der noch interessanter schien wie oben geschrieben. habe mich mit kleiner werdenden limits an den fill herangearbeitet. ist genug Spielraum fürs Nachkaufen da, wenn sich der Spread weiter ins minus dreht. frei nach Kostolany: Geduld und Geld. aber das Risiko ist da, für mich aber aufgrund der langen Zeit und der Mischmöglichkeiten kalkulierbar. das ist kein SYSTEMtrade, sondern einer von den Langläufern.

Grüsse SPOMI

Ich handele überwiegen Spreads, weil sie sich meistens gut kalkulieren lassen. Eine große Ausnahme ist die Backwardtation. In dieser befindet sich Weizen aber grade. Jeder der jetzt Weizenspreads handelt verzichtet auf den sonst üblichen Vorteil. Echte Stops gibt es meines Wissens nicht im Spreadhandel. Ich halte daher das Risiko/Chancenverhältniss für wesendlich schlechter als üblich. Das hoffen auf schnelle Gewinne nennt man auch Gier. Und mit Gier wird man nicht auf legelem Wege reich.

@ tantan [#19]

Hohe Gewinne gibt es bekanntlich nur bei entsprechendem Risiko. Welches jeder eingeht, muss jeder selbst entscheiden und mit sich vereinbaren können. Verpasste Chancen, obwohl man es "gewusst hat", tun auch weh.

Außerdem sind wir doch eh bescheiden, von schnellen Gewinnen hat niemand was gesagt. Hauptsache, sie kommen, wenn vielleicht auch erst in einigen Monaten.

Wenn es Gewinn nur bei entsprechendem Risiko gäbe, könnte niemand davon leben. Gewust haben immer nur die schlechten Trader. Die Guten wissen nur das sie nichts wissen. Wer bescheiden ist sollte überhaupt kein Risiko eingehen.

Ich will hier keinen bevormunden oder schlecht machen. Aber es gibt immer Gründe warum es mit der Performence nicht so klappt. Auf den ersten Blick arbeiten wir in den selben Sparten. Selbst mit den gleichen Strategien wäre unsere Performence noch sehr unterschiedlich. Es gibt einige wenige Trader die mit ihrem intuitiven Feeling Geld verdienen. Aber ich behaupte einfach mal das mehr als 98% der Performence auf das nutzen von Vorteilen und das vermeiden von Fehlern beruht.

@ tantan [#21]

Ich gebe Dir 100 % Recht. Ganz besonders in Deinem letzten Satz.

@ tantan [#13]

"Ich halte noch eine kleine Position LE Dec/Feb und bin grade raus aus HE Dec/Feb."

Wofür stehen die Abkürzungen LE und HE ?

@ peterg [#23]

LE - Live Cattle

FC - Feeder Cattle

HE - Lean Hog

@ tantan [#19]

Glaubst du dass intra commodity spreads - backwardation ausgenommen - sich zu" zufälliger" als Zufall verhalten, sprich das Rauschen besser abgreifbar ist als beispielsweise bei T-Bonds gekürzt um Eröffnung, Schluss bzw. Wirtschaftsdaten-Publikation? habe für spreads nix getestet.

Grüse SPOMI

@ SPOMI [#25]

Ja, viele Kursschwankungen bei Spreads werden durch das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage verursacht. Das Rauschen kann aber nur abgefischt werden wenn: Man eine fairen Kurs definieren kann und wenn man eine starke Abweichung davon finanziell aushalten kann. Auserdem muß der Markt genügen oft die Positionen umsätzen können. In Punkt 1) und 2) sind Spreads unschlagbar.

Die hier besprochen Spreads eignen sich aber nur sehr bedingt dazu.

@ tantan [#26]

Ja Kursschwankungen werden durch das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage verursacht. Nicht nur bei Spreads. Da kann man jetzt nichts dagegen sagen.

Was Du aber mit "Rauschen" bei Agrarspreads sagen willst ist mir nicht ganz klar.
(Manchmal verstehe ich nicht ganz was Du meinst)
Ein Beispiel:
Wenn Du das in Abbildung 1 meinst (kurze Zeiteinheit), dann ist es doch häufig so, dass die Gebühren für uns viel zu hoch sind (4x pro Round turn), als dass sich das rentieren würde.

Wenn Du das in Abbildung 2 meinst (längere Zeiteinheit), dann ist zusätzlich noch zu berücksichtigen, dass diese Spreads ganz häufig an den Kursspitzen nicht handelbar sind. Daraus folgt, dass die Spreadorder häufig nicht gefillt wird obwohl die Kursspitzen den gewünschten Stoppwert erreicht haben.
Und natürlich, wenn der Spread illiquide ist, darauf hat ja ladowa in #17 hingewiesen, dann gilt das erst recht.

Da Du davon sprichst, dass man starke Schwankungen aushalten können muss meinst Du vielleicht noch längere Zeiteinheiten: Nur, kann man dann noch von "Rauschen" sprechen ?

@ peterg [#27]

16:05 LE -Dec/+Feb -1*1,200
19:28 LE -Dec/+Feb 1*0,95
19:58 LE -Dec/+Feb -1*1,15
21:45 LE -Dec/+Feb 1*0,95

@ peterg [#27]

Illiquider Handel, Kurse die Stops auslösen aber keine Limits, zu hohe Commissionen? Handelt ihr etwa am Pit? Am Pit kann man doch nicht gewinnen. Der Pithandel war noch nie fair und wird es auch nie werden. Seht euch mal "Floored" an.

Das Rauschen, das man nehmen kann, hängt doch von der eigenen Kalkulation ab. Unter berücksichtigung von Commissionen, Risikoprämie, Gewinn und den Möglichkeiten des Cash.- & Riskmanagement errechne ich die Handelsfrequenz. Grundsätzlich gild, höhere Spanne ist weniger Risiko und mehr Umsatz ist weniger Risiko. Da die beiden Sachen gegeneinander laufen, muß man für jeden Markt die passende Frequenz suchen bzw. ausloten. Das Problem ist natürlich das Risiko, das ein Markt (oder auch zwei gleichzeitig) einen Durchmarsch macht.

@ tantan [#29]

Am Pit handle ich schon lange nicht mehr. Abgesehen von der Abzocke nervt es, wenn man eine Stunde warten muss, bis man eine Fill-Verständigung bekommt.

Wollte mir interessehalber einen LE-Spread in die TWS als Marktdatenzeile legen, aber das Programm mag diesen Spread anscheinend nicht und stürzt andauernd ab. Wohl ein schlechtes Omen, dann lieber nicht :-).

Welches ist generell der Spread, den Du am liebsten handelst? Falls Du die Monate nicht gerne sagen möchtest, dann einfach nur den Future.

Ich bin ja fast ausschließlich bei den Grains unterwegs, hab allerdings mit FC/LC angefangen :-).

@ tantan [#28]

Die Trades liefen über die Globex? Auf welche Art und Weise matched die Börse die einzelnen Legs bzw. sind die Spread-Orderbücher mit denen der Einzelkontrakte verknüpft?

MfG

@ kanada [#31]

aus:
http://www.cmegroup.com/globex/introduction/index.html?show=Price%20Banding

Implied Pricing

CME Globex supports implied pricing, which automatically identifies and creates additional possible spreads and outright orders based on placed orders.

Implied IN orders are created when an implied bid on one outright contract month and an offer in another outright contract month create an implied order in the corresponding calendar spread with those two expirations.

Implied OUT orders are created when the platform combines a spread order with an outright order in one of the spreads' individual contract legs to create an implied order in the other leg.

Benefits of implied pricing

* Additional liquidity
* Improved prices for spreads and the outright contracts

The FIX/FAST Security Definition market data messages identify whether implied functionality is enabled for a particular instrument.

Ich denke das gilt sowohl für Optionen als auch für Futures.

@ peterg [#32]

Vielen Dank für den Hinweis zum Implied Pricing!
Unter Deinem Link befindet sich auch das Thema "Price Banding", zu dem ich schon immer mehr Infos suchte :-)

MfG

@ ladowa [#30]

Ich handele die Spreads am liebst die laut Analyse Priorität 1 haben. Vor zwei Jahren habe ich nur drei Märkte gehandelt und war immer drinne. Aber die Märkte haben sich radikal geändert. Heute zählt die Kursanalyse viel mehr und Umsätze jagen geht nurnoch in einer kleinen Kursspanne. Die Grains nehme ich sehr selten. Eine Zeitlang habe ich den Soyacrush111 gehandelt. Der must aber manuell (3*mkt) genommen und gegeben werden. Bei dem Ask-Bid-Spread war die durchschnittliche Haltezeit sehr hoch. Die meisten Umsätze mache ich immernoch mit den Financials.

@ tantan [#34]

handelst du allein oder im Team? man will ja mal Urlaub machen oder Freizeit mit Freunden geniessen. wie steuerst du deine Transaktionen?

handelst du nur Futures-spreads oder nimmst du auch Optionen bzw. Spreads u. Combos für deine Geschäfte?

Grüsse SPOMI

@ SPOMI [#35]

Ich handele alleine. Der Gedanke an einen Partner ist zwar nicht neu für mich. Aber die Umsätzung ist weniger realistisch. Im Urlaub bleibe ich online. Man kann die Strategien nicht einfach auf und abbaue. Optinsstrategien sind zwar ähnlich, aber mir liegen die Futuresspreads viel besser.

@ peterg [#27]

Deine Charts zeigen mit Sicherheit keine Spreadkurse. Es wird die Diverrenz von zwei Last-Kursen sein. Das heist sie sind Zeitversetzt. Dann lassen sie sich auch nicht traden. Wenn das Spreadkurse wären würde ich Profitrader. Und vergiss Stops beim Spreadhandel. Steig einfach aus wenn du nicht mehr willst. Wer auch immer Stops anbietet verdient sich an dir eine goldene Nase.

@ tantan [#36]

wie adjustierst du deine FinSpreads (fan, fab nob), gemäss Marginbestimmungen von CBOT oder rechnest du vola-adjustiert?

Gruss SPOMI

@ SPOMI [#37]

Ich weiß nicht was du meinst. Was ist fan, fab nob? Vola ist gut. Darauf warte ich.

Noch mal: Die Analyse sagt mir welche Märkt und welche Kurseniveaus gut sind. Die Analyse erstellt eine Wunschliste und reicht sie an das Cash.- & Riskmanagement weiter. Hier wird für jeden Markt ein WorstCase erstellt. Hier findet die erste Adjustierung statt. Später wird der Markt in das Gesamtkonzept integriet. Hier wird dann noch mal nachadjustiert. Grundsätzlich gibt es eine Beschränkung über die Margin. Der Satz ist aber nicht fest. Oft handele ich in Märkten die sich gegenseitig hedgen. Dann steigt der Prozentsatz etwas an.

@ tantan [#38]

zB nob spread: note over Bonds

du handelst in einem bestimmten Verhältnis -nachdem ich gefragt habe- 30Y US Bond future gegen den 10Y note, das kann je nach Erwartung der Zinskurvenbewegung long Bond und short note oder umgekehrt sein.

habe letztes Jahr Bonds und notes gehandelt, dachte aufgrund deiner Kommentare, dass sich die Strategien viell. ähneln. das Risiko war mir dann aber zu gross, obwohl was hängen geblieben ist.

WTI crude spreads und crack spreads und WTI:brent hatte ich ebenfalls lange erfolgreich gehandelt. irgendwann kam dann ein Rücksetzer, den ich als einstweiligen Schlusspunkt im Ölhandel gesetzt habe.

deine postings haben mein Interesse aber wieder geweckt was in diese Richtung zu tun. danke für deine Antworten, wenn ich auch aus der letzten nicht ganz schlau werde. Grüsse SPOMI

@ SPOMI [#39]

Dem Ölmarkt bleibe ich fern. Die Verhältnisse stimmen nicht mehr. Große Founds haben mehr Einfluss als die Fundamentals. Das Risiko ist einfach unübersehbar.

Bonds und Notes hab ich beides im Programm. Aber nicht Bonds gegen Notes. Sondern Bondspreads und Notespreads. Und wenn die einen long und die anderen short sind reduziert sich das Gesamtrisiko. Du handelst viel zu gefährlich um Rauschen zu nehmen. Oder ist den Konto 8-stellig? Wir reden ja nicht von ein oder zwei Spreads die man hält. Wir reden von einer MM-Strategie.

@ tantan [#38]
Machst du die Spielchen aber nicht nur in einem Account oder? Aber mit 4-5 Accounts verlier ich langsam den Überblick, vor allem wenn die Vola in mehreren Märkten anzieht... Wie machst du das?
Und händelst du die Positionen realtime in Excel oder hast du dir was anderes programmiert?

@ AAA [#41]

Du weist doch das ich nicht programmieren kann. Ich habe auch nur ein Account. Obwohl es manschmal schön wäre Margin einzelnen Strategien zuweisen zu können. Um den Überblick zu behalten kann man auf die Technik setzen oder man erstellt eine Liste und druckt sie aus. Die Liste zeigt dir den Sollzustand bei jedem Kurs an. Bei manuellen arbeiten mit der TWS gehen zu viele Fills unter. Ich habe auch noch eine ältere Version der TWS, die nicht jeden Spreadfill gleich drei mal anzeigt. Wenn die Fills zu schnell kommen hat man eigentlich keine Chance mehr die Gegenorder einzugeben und das ganze zu verbuchen. Mit hilfe deiner Liste kennst du aber den Soll und kanst das Ist angleichen. Verbuchen kann man später die Summarys. Ich habe IAB mal den Vorschlag gemacht im Tradesfenster ein Häkchen selber setzen zu können. Als Zeichen für "Die Order ist schon weiterverarbeitet". Aber kommt wohl nicht.

@ tantan [#42]

Das hab ich jetzt nicht so ganz kapiert, aber egal, du hast schon genug aus dem Nähkasterl geplaudert.

Nur kurz angemerkt, nur mit einem Account, lässt du dir einiges an Märkten entgehen! Z.B. "zwei" Strategien im gleichen Markt, wenn eine davon zB. auf "Standby" steht etc.

@ AAA [#43]

Das Hauptproblem bei einem Account mit unterschiedlichen Strategien ist die Risikokontrolle. Für eine Strategie das Risiko zu definieren ist ja einfach. Bei mehreren Strategien kommt nur eine Realtimekontrolle mittels API/Excel oder eben mehrere Acounts, in Frage.

Und wieder mal Weizen.
Einen meiner Lieblings-Spreads gibt es derzeit zu Aldi-Preisen :-).

WZ/WN11, ein Carry-Costs-Spread, für knapp 10. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass er einige Wochen vor Ablauf auf etwa 50 steigt. Sollte also in 10 Monaten soweit sein. SL würde ich bei ca. minus 15 setzen. Wahrscheinlich ergibt sich eine Verdreifachung des Einsatzes in weniger als einem Jahr...

Bitte in einem Jahr bei mir melden und mir Trinkgeld zustecken ;-).

Hier die Entwicklung des Vorjahres-Spreads:

@ ladowa [#45]

Es ist halt alles sehr volatil im Moment.
Aber man kann ja tranchenweise in den Markt einsteigen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Weizenbearspreads dieses Erntejahres (WU10 bis WK11) schon wieder deutlich zurückgekommen sind.
Die Spreads des nächsten Erntejahres (WN11 bis WK12) hinken noch hinterher.
Ich führe dass auf die gegenwärtige Diskussion hinsichtlich einer verzögerten Aussaat in Russland (und evtl. Trockenheit in Australien zurück. (Die Aussaat sollte in den nördlichen Teilen Russlands optimalerweise bis Ende August erfolgen, in den südlicheren Gebieten (Wolgaregion) ist bis Ende September Zeit).
Siehe dazu heutige Wetteraussichten im Diagramm. Ein paar Regentropfen helfen zwar noch recht wenig, aber die psychologische Wirkung -!

Besonders gespannt bin ich auf den Bericht der Kanadier heute.
Vielleicht gibt es eine Überraschung bei Sommerweizen.

PS.
Sehe gerade, dass keine Legende zu der Grafik abgebildet wurde.
Es ist eine Grafik hinsichtlich der 24h-Regenprognose von heute aus:
http://www.weatheronline.co.uk/cgi-app/weathercharts?CONT=asie&MAPS=vn&LANG=en&LOOP=0
Hellblau= wenig Regen, dunkelblau= mehr Regen.

@ ladowa [#45]

Was willst du verdreifachen? Was ist dein Einsatz? Du willst 25*50$ reskieren und kannst 40*50$ gewinnen.

Die Warscheinlichkeit das du Gewinnst ist sehr hoch. Aber mit mentalem Stop 10 Monate investiert sein verdient auch seinen Lohn.

@ tantan [#47]

Sehr schön komprimiert, aber perfekt zusammengefasst von Dir!

Ok, verdreifachen ist etwas übertrieben, hab es nicht genau ausgerechnet. Aber Du hast es ja sehr schön beschrieben.

@ ladowa [#45]

Dazu die tagesaktuelle Grafik:

@ Richard Ebert [#49]

Herr Ebert, das ist leider ein falscher Chart. Vielleicht habe ich es mißverständlich beschrieben. Es geht um WZ11/WN11.

http://www.times.spb.ru/index.php?action_id=2&story_id=32286