Forex Arbitrage: Suche Marktzugang und Handels-Plattform
Hallo an alle,
ich habe vor, Forex-Arbitrage mit einem automatischen Handelssystem zu machen und würde gern im Vorfeld die eine oder andere Frage hier loswerden. Ich hoffe, dass im Forum auch Forex-Trader dabei sind und werde euch mal kurz erzählen, um was es geht.
1. Vorhaben
Ich möchte als Arbitrageur im Forex-Markt handeln. Arbitrage heißt, dass ich Ungleichgewichte im Markt aufspüre und zum Traden nutze. Die Algorithmen dazu spielen hier zunächst keine Rolle.
2. Markt-Zugang
Für Arbitrage brauche ich einen Service Provider, der Kurse mit möglichst
- kleinem Spread,
- kleiner Verzögerung,
- schneller Order-Ausführung, und
- Ausführung mit wenig Slippage anbietet,
- wobei die Kurse möglichst vollständig sein sollten.
Vollständig heißt, dass möglichst wenig Kurse unterschlagen werden (mancher Provider vergisst, je nach Interessenlage, den einen oder anderen Kurs zu übertragen).
Ein Broker, der selbst die Kurse stellt, ist vermutlich nicht geeignet, weil er die Gewinne des Arbitrageurs aus eigener Tasche zahlen müsste. Eine Ausnahme könnte oanda.com sein – der ist sehr groß und hat einen sehr guten Ruf.
Eine Multidealer-Plattform könnte eher für Arbitrage geeignet sein, weil hier Kurse von mehreren Dealern, beispielsweise Banken, zusammengeführt werden. Ich denke dabei an currenex.com, interactivebrokers.com, 360t.com oder fxcmpro.com.
Welcher Provider könnte eurer Meinung nach am besten geeignet sein?
3. Handelssoftware
Ursprünglich wollte ich mit der Tradestation (TS) arbeiten. Ich habe zwar keine Erfahrung damit, aber ich weiß, dass TS einige Stärken hat, wie z.B. Backtesting und eine mächtige Sprache für die Handelssystem-Entwicklung. Allerdings könnte dabei problematisch sein, dass TS chartbasiert arbeitet und die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Symbole / Währungspaare nicht zulässt.
Alternativ habe ich an Metatrader 5 / MQL5 gedacht. Die Frage ist nur, ob dieses System für Multidealer-Plattformen geeignet ist.
Was meint dazu?
Welcher Markt-Zugangs-Provider & welches Trading-System könnten eurer Meinung nach geeignet sein?
Gruß, Rudolf
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@ Ingolf Dusza [#30]
"Augen auf bei der Berufswahl?!"
Bin Farbenblind - hab eine "Rot-Grün" Schwäche.. manchmal hilft´s wenn ich am "Hobby"-Desk sitze ;O))
Grüße
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Ich merke das das Niveau sehr profesionell ist. Aber ohne Mkt-Order und keinen Teilfill riskieren kommt mir doch seltsam vor. Ein Teilfill wiederum frist einen erheblichen Teil der Rendite auf. Wo liegt die Lösung?
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@ out_of_sample [#22]
"So was wie Tradestation oder Metatrader. Wobei Tradestation weniger gut geeignet ist."
Vielleicht Multicharts oder meinst du wegen der Scriptsprache?
@ tantan [#33]
All or none meint eben entweder die Order wird ganz gefillt oder gar nicht und gelöscht. Damit umgehst du den Teilfill.
All or none ist auch praktisch wenn du dir das Gedöns mit der Handelslogik vereinfachen willst weil du nicht alle Eventualitäten abfragen möchtest, um dann festzustellen, dass deine Phantasie nicht gereicht hat um alle Möglichkeiten abzudecken.
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@ gautama2 [#34]
Wer soll den am Forex "All or none" matchen? Ich glaube nicht das dir einer das Risiko abnimmt.
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@ gautama2 [#34]
"Wobei Tradestation weniger gut geeignet ist. - Vielleicht Multicharts oder meinst du wegen der Scriptsprache?"
Ich muss mehrere Symbole gleichzeitig verarbeiten. Das geht mit der Tradestation nicht. Ob dieses Problem bei Einbindung von Multicharts lösbar ist weiss ich nicht.
Allerdings ist TS auch aus einem anderen Grund nicht geeignet: TS agiert als MArketMaker. Auf mittlere Sicht wird mir TS also den Account sperren, wenn ich Arbitrage mache. Ich brauche eine Multidealer-Plattform / ECN.
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@ out_of_sample [#36]
Forex charts demand close attention; that’s why you can customize MCFX from the overall appearance to the tiny details. You can also plot different symbols and in different resolutions—all on the same chart.
http://www.multicharts.com/forex-trading-platform/
Läuft mit FXCM.
No-Dealing-Desk Forex-Ausführungen
FXCM Ausführungsvorteil
Keine Re-Quotes
10 Banken konkurrieren, um enge Spreads anzubieten
Anonymes Trading: Banken können Ihre Order nicht sehen
Keine Einschränkungen, Eingangs- oder Stop/Limit-Order zu platzieren†
Alle Expert Advisor (EA), Scalper & Algo-Trader sind willkommen
http://www.fxcm.de/
http://www.multicharts.com/free-forex-charts/
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Höhe der Kommissionenen? (Currenex...)
Wie sind "1 Pip pro Lot (Round Trip)" einzuordnen? Welche max. Konditionen darf man haben, um überhaupt in den "profitablen" Bereich zu kommen?
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@ gautama2 [#37]
Vielen Dank für die Links.
Ich gehe der Sache nach und melde mich wieder in Kürze.
Bis bald und schöne Feiertage!
Rudolf
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Frohe Festtage allerseits.
Ich verstehe den ganzen Thread nicht, möchte aber. Wie kann man denn Retail-mäßig in Forex arbitragieren? Bei IB kaufen und gleichzeitig bei FXCM verkaufen?
Dankbar für jede Aufklärung, Berliner
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@ Berlinerredux [#40]
"Wie kann man denn Retail-mäßig in Forex arbitragieren?"
Ich glaube das war nicht gemeint. Sondern via ECN (Interbankenhandel)
wie die Zeiten sich ändern! Damals (siehe link unten) waren noch 100k nötig um an Currenex zu kommen, heute reichen 500.- EUR....
Forex: Interbankenhandel für Privatinvestoren
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=47486&page=1