Phantom of the Pits
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Volatilität: ETF Trading VXX vx VIX/VXN Indices
Volatilität: ETF Trading VXX vx VIX/VXN Indices
Hi,
bin gerade dabei mich mit direktem VolTrading zu beschaeftigen.
Habe gesehen es gibt auch ETFs welche eine bessere Indikation fuer die Real Vol (da handelbar) sein koennen als die "normalen" VIX / VXN Indices.
http://www.ipathetn.com/VXX-overview.jsp
Hat schon jemand Erfahrung mit denen gesammelt bzw gibt es andere Möglichkeiten Vol direkt zu handeln?
Viele Gruesse,
Alex
Bermuda ist zwar nicht gerade
Bermuda ist zwar nicht gerade ein Pluspunkt, stört mich aber nicht sehr.
Prinzipiell habe ich nichts gegen den Future, wie Du schon sagst, die Rollverluste werden ohnehin sicher weitergegeben.
Aber ich habe im Moment kein freies Kapital für weitere Futures, kann nur vom anderen Aktienkonto handeln, deshalb Zertifikat.
Verständlich.
Verständlich.
Ich habe meine Position auf 9980 eben geschlossen, 20 Punkte Profit pro Kontrakt.
Mangelnde Liquidität ist aber die schlimmste negative Größe, die man beim Trading erfahren kann.
Nur meine bescheidenen Worte.
1) Toll gelaufen! 2) Genau!
1) Toll gelaufen!
2) Genau!
Danke!
Danke!
Aber viel zu zeitig raus. Geschieht mir oft derzeit.
Wer den vola future VX wegen
Wer den vola future VX wegen dessen Schwankungen scheut kann auch auf die ETFs XIV, ZIV (short vola) oder VXX long Vola ausweichen. Das sind future unterlegte ETFs von CS Nassau br. Von Optionen auf VIX resp. die genannten ETFs würde ich ohne genaue Kenntnisse der Vol-Terminstruktur und der Vol. of Vol. die Finger lassen. Hier handelt man eher die Vola der Vola als die Vol.Richtung, meint SPOMI.
Danke für den Tipp. XIV und
Danke für den Tipp. XIV und ZIV wären interessant, sind aber offenbar leider ohne Hebel.
wenn auf dem Depot möglich
wenn auf dem Depot möglich ist VXX short mit Hebel 2x (Reg T. acc.) oder 4x bei Portfolio margin ab 100 K USD schon recht schnell. sieh dir mal heute die prozentuelle Bewegung von VXX oder XIV an (-/+14 %)!!!; das ganze gehebelt sollte reichen, um das Depot an seine Belastungsgrenze zu führen. Gute Nacht sagt SPOMI.
Ja, Hebel 2 sollte auf jeden
Ja, Hebel 2 sollte auf jeden Fall genügen. Alternativ kann man noch UVXY shorten, der ETF hat bereits einen 2fachen Hebel.
es ist besser die einfach
es ist besser die einfach gehebelten Produkte zu verwenden, weil durch den höheren Hebel eine deutliche Erosion der Preise einhergeht - völlig unabhängig ob long oder short ETF!!! bitte dazu die SEC files der Produkte lesen oder selbst eine Excell Simulation durchführen. Die geheblten ETFs - egal welche, nicht nur auf Vola - werden täglich neu adjustiert. dadurch wird es immer schwieriger bei prozentuell stark gefallenen Produkten diese Verluste wieder aufzuholen. BSp: Start 100 -10% erfordern +11,1% um auf 100 zu kommen, -50% erfordern +100% . Bei täglicher Anpassung sind auch kleine Abstürze in Summe schmerzhaft.
ebenfalls gilt: besser VXX zu shorten als XIV long. Die Adjustierung bei VXX oder anderen Vola ETFs ist notwendig, weil die zugrundliegenden futures ein unendliches Verlustpotential bieten, der ETF aber nicht unter 0 sinken kann. XIV wird deshalb bei -80% an einem Tag zwangsweise liquidiert. dann heisst es : richtig gehandelt aber Produkt kaputt!!!
Meine Gedanken zu ETFs am Morgen sagt SPOMI
Antwort auf es ist besser die einfach von SPOMI
Danke für die Ausführungen!
Danke für die Ausführungen! Die Vola zu handeln ist jedenfalls ein heißes Eisen :-).