thomas-i.
Member for 10 years 9 months
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
Hallo,
ich suche implizite Volatilitäten auf Eurex-Futures. Wo bekommt man sowas?
Für US-Futures ist dieser Link ganz nützlich:
http://platinum.optionetics.com
Aber was gibt es für Eurex-Futures?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß
Thomas
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
Auf Futures wirkt keine Implizite Vola.
gruß ;)
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
@ thomas-i [#1]
Falls Du den VDAX meinst, dann:
http://boerse-frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/marktindikatoren/indizes?active=charts&module=InCharts&wp=DE0008467408&wplist=DE0008467408&foldertype=_Index&wpbpl=ETR
Erläuterung: http://de.wikipedia.org/wiki/VDAX
Ansonsten schließe ich mich #2 Newstrader an.
MfG
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
@ newstrader [#2]
wie rechtfertigt sich dann o.g. Homepage?
Gruß
Thomas
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
@ thomas-i [#4]
Auch dorts gibts sicher keine ""implizite Volatilitäten"" auf US-Futures.
gruss hans
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
@ thomas-i [#4]
Ich weiß nicht, ich habe mir die Seite nur kurz angeschaut und dabei überhaupt keine Erwähnung von impliziter Vola gefunden. Wenn man vom VIX-Index absieht (analog zu VDAX).
Falls Du noch einen Link hast...
gruß
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
@ he96 [#5]
sorry, obiger Link war nicht ganz vollständig. Klick doch bitte mal auf diesen hier:
http://platinum.optionetics.com/cgi-bin/oamergef/www/tablesf/rank1yr
Gruß
Thomas
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
@ thomas-i [#7]
und worum gehts dort ? Um ""Future Option"" nix FUTURES
IV ist ein Begriff im OPTIONSHANDEL - genau wie HV (historische Vola.)
IV gibts GRUNDSÄTZLICH z.b. bei OPTIONSTRACKER und anderer Software und sicherlich auch auf einer Menge Webseiten (die ich für Deutschland nicht kenne)
HV gibts GRUNDSÄTZLICH z.b. bei OPTIONSTRACKER und anderer Software und sicherlich auch auf einer Menge Webseiten (die ich für Deutschland nicht kenne). Ausserdem kann man die simplest mit EXCEL selber rechnen - dafür braucht man nur daily closings.
gruss hans
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
@ thomas-i [#1]
Analog zur US-seite dürfte Deine Frage einfach heissen: sind im Moment die Volas für "Deutschland" hoch oder niedrig. Ob sie BILLIG oder TEUER waren wird die Zunkunft zeigen.
Für HOCH oder NIEDRIG hilft Kanadas link - auf der Zeitachse verlängert - schon weiter: siehe unten
gruss hans
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
@ thomas-i [#1]
Auf dieser Seite gibt es eine "einführende Gesamtdarstellung" zum Thema Futures.
http://www.deifin.de/futures.htm
Viel Spaß beim Lesen!
@ he96 [#8]
simplest mit EXCEL selber rechnen
Excel??? Ich dachte Du rechnest die IV mittlerweile im Kopf aus! :-)
Implizite Volatilität von Eurex Optionen
@ wuelle [#10]
"" Ich dachte Du rechnest die IV mittlerweile im Kopf aus! :-)""
Das kann nur Schwingi :-)) Ich bin zu faul dazu...
gruss hans