Analyse RAVI System (Boardfrage)

Von einem User entwickeltes System, mit der Frage, warum das System im NEMAX funktioniert und in nahezu alle anderen Märkten versagt:

RAVI SYSTEM

EnterLong:
m:=Mov(C,18,S);
Cross(C,m) AND
Fml("Ravi") >= 8 {hier ist die Frage in wie weit optimiert werden sollte?}

CloseLong:
m:=Mov(C,18,S);
C m

EnterShort:
m:=Mov(C,18,S);
Cross(m,C) AND
Fml("Ravi") >= 8 {Optimierung?}

CloseShort:
m:=Mov(C,18,S);
C > m

Grundsätzlich:
Sowohl die CloseLong als auch die CloseShort Bedingung können nicht funktionieren, da der Kurse nur in den seltensten Fällen den gleichen Wert wie die Mov(C,18,S) besitzt, man müsste hier eine Bedingung einfügen, ob man überhaupt eine aktuelle Long bzw short Position offen hat und diese dann gegebenenfalls schliessen. Wie dies geht, dazu später.

Um das System analysieren zu können (um gegebenenfalls Schwachpunkte zu finden) bringen wir ein paar Hilfs-Indikatoren ins Spiel:

Formel 1]/b] [b]Ravi Trade Log (Visualisierung, ob wir aktuell positioniert sind):

Fml("Ravi Long Trade")+ Fml("Ravi Short Trade")

mit

Ravi Long Trade
m:=Mov(C,18,S);
N:=Cross(C,m) AND Fml("Ravi") >=8;
X:=Cross(m,C);
I:=Cum(N>-1 AND X>-1)=1;
LongTrade:=If(BarsSince(I OR N)>= BarsSince(I OR X),0,1);
LongTrade

Ravi Short Trade
m:=Mov(C,18,S);
N:=Cross(m,C) AND Fml("Ravi") >=8;
X:=Cross(C,m);
I:=Cum(N>-1 AND X>-1)=1;
ShortTrade:=If(BarsSince(I OR N)>= BarsSince(I OR X),0,-1);
ShortTrade

Hier fällt dann auf, das wir (leider) einige sehr starke Trendphasen verpassen (die erste mit einem Indexverlust von 45%), wir werden durch die CloseLong Bedingung ausgestoppt, dummerweise verhindert der zu geringe Ravi Wert, das wir eine Short Position eingehen können (dumm gelaufen). Sehr negativ die ZigZag Linien, die durch häufigen Positionswechsel in Seitwärtsphasen entstehen. Diese Seitwärtsphasen sollten anscheinend mit dem Ravi Indikator rausgefiltert werden.

Formel 2 RAVI

A1:=Input("Kurze MA",3,12,7);
B1:=Input("Lange MA",13,100,65);
ma :=Mov(C,A1,E)-Mov(C,B1,E);
mb :=Mov(C,B1,E);
If(Abs(100*(ma)/mb)>
Ref(Abs(100*(ma)/mb),-1),
Abs(100*(ma)/mb),
Abs(100*(ma)/mb))

Der Ravi Indikator, der uns den Hinweise über den Trend geben soll, versagt auf der ganzen Linie, in Phasen, wo viele Handels Signale durch den Cross der Moving Average generiert werden ist er uns keine Hilfe (in dieser Form).

Percentage Above/Below MA

OscP(1,18,S,%);

Ein generelles Problem mit Movig Averages ist, das ein profitabeles Kaufsignal gegen die bestehende Trendrichtung sehr oft viel zu spät kommt, dies kann man sich sehr schön durch den Percentage Above Indikator klar machen. Bevor es zu einem Kauf/Verkaufssignal kommt, gehen mir sehr häufig 20% verloren (long oder short), in "normalen" Phasen sind es in dieser Einstellung fast immer zwischen 7 und 10%.

Schlussfazit

Das System ist noch lange nicht rund, es gibt glückliche Konstellationen, in denen man mit diesem System Geld verdienen kann, ich denke aber, der Frust dürfte bei Anwendung auf weniger extreme Werte deutlich überwiegen (nette Umschreibung) oder mit deutlicheren Worten: Vergiss es. Man könnte jetzt bestimmt noch viel Zeit aufwenden, und an den Einstellungen oder Parametern der Indikatoren herumpfeilen, aber ich würde mir persönlich diese Mühe schenken.

Trotzdem viel Freude beim Geldverdienen