Daytrading: Welcher Zeithorizont ist sinnvoll ? / Toby Crabel

Jeder tradet einen anderen Zeithorizont.

Es wäre vorher am besten es mit Papertrading zu probieren. Gehen Sie dabei ruhig jedes Szenario und verschiedene Indizes oder Aktien durch. Oder probieren Sie es mit mehreren Positionen gleichzeitig etc.

Dann werden sie schnell feststellen, ob Sie eher etwas Zeit zwischen ihren Trades brauchen oder nicht.

Grüße

Firebold

Hallo,

ergänzend noch der Hinweis, daß Trading bekanntlich (oder noch nicht?) Nervensache ist. Der Mensch ist der Hauptrisikofaktor.

Sie müssen versuchen herauszufinden, bei welchem Zeithorizont Sie sich wohlfühlen.

Die ganz kurzen Zeiträume, also zumindest Tick bis 3 oder 5 min. erfordern eine eigene Tradingplattform (Direct Access Trading). Werden Sie diese haben oder über einen Broker arbeiten?

Gruß

Hallo,

will mich hier auch einmal einmischen.

Pauschal kann ich auch nicht sagen, welcher Zeithorizont für das Daytrading der beste ist. Man sollte aber längere Zeithorizonte (Daily, Weekly, 30 min, 60 min) in seine Entscheidung mit einbeziehen, auch wenn man auf Tickbasis handelt.

Denn je kleiner der Timeframe wird, um so mehr Noise bzw. Zufallsbewegungen sind im Markt. Ist jedenfalls meine Meinung und Beobachtung.

Gruss

limitup

"Enter Market on open" und "close Market on close" ist nach allgemeiner Definition auch noch Daytrading.

Es gibt eine Menge Methoden, z.B. Toby Crabel, die diese Strategie jedoch auf Basis von End-of-Day-Charts fahren ("Trend-Day-Analyse"). Ist nicht dumm.

Berliner.

@ Berliner

darf ich Dich um Info bitten, wo bzw. über welchen Weg Details zu der angegebenen Methode zu erfahren ist.

Danke für eine Antwort.

zt (Hermann)

@ zt

Toby Crabel hat ein legendäres Buch geschrieben mit dem Titel "Day Trading with short term price patterns and opening range breakout" (Traders Press, http://www.traderspress.org), welches aber schon seit langem vergriffen ist und nur als schlecht lesbare Kopie durchs Internet geistert.

Die wichtigsten Extrakte und Praxisbeispiele seiner auf Chartpattern (Angebot-Nachfrage) beruhenden Expansions-Kontraktions-Tradingstrategie läßt sich in knapp 10 einzelnen Artikeln nachlesen, die er im Stocks & Commodities Magazine veröffentlicht hat (80er Jahre, glaube ich). Die einzelnen Artikel sind als pdf Dateien käuflich zu erwerben (circa 3 USD pro Stück, je nach Länge).

Einige neuere Publikationen beschäftigen sich mit Crabel, so z.B. Linda Raschke und Connors in "Street Smarts" in abgewandelter Form.

Sich mit Crabel beschäftigen heißt geradezu Text- und Quellenanalyse betreiben, da so wenig Material verfügbar ist.

Crabel kommt vom "pure chart" (OHLC), betrachtet die Preisbewegung traditionell als Angebots-Nachfrage-Struktur plus sogenanntem "market engineering". Technische Indikatoren spielen fast keine Rolle, aber dafür umso mehr "Marktverständnis" ("the overall picture"), was bei Crabel heißt: Intuition und Erfahrung. Die Haltedauer seiner mißverständlich bezeichneten "Daytrading" Strategien beträgt 1 bis 5 Tage.

Ich "liebe" Crabel, fand aber auch immer, daß man irgendwie "Künstler" sein muß, um ihn zu verstehen. Unheimlich hilfreich kann eine Kombination von Crabel mit gewissen Longterm-Chaosfiltern sein, wie z.B. Raschkes Rate-of-Change 1-13 Cluster, dann hat man eine Feinabstimmung für Positionen über viele Wochen, teilweise Monate.

Hoffe, das hilft weiter.

Gruß,
Berliner

@ Berliner

Kannst Du bitte "Raschkes Rate-of-Change 1-13 Cluster" näher erläutern, Logik dahinter, Interpretation usw.?

@ Berliner

Danke für Deine Hilfe, eine kleine Vorstellung zu bekommen.

Mal sehen, was ich im Internet dazu noch finde.

Grüße zt ( Hermann)

@ ert

Unten habe ich zwei Screenshots vom ROC 1-12 Chaosfilter (nicht 1-13, sorry, ich hab am 13. Geburtstag, deshalb diese Prä-Okkupanz mit der Zahl).

Die Idee dahinter: ausgehend von der Annahme, dass in einem Langzeitchart eine Vielzahl von unterschiedlichen sich überlappenden Tendenzen ("Trends", "Wellen" Elliott- und Fibonacci-Jünger ahnen, was hier läuft) verborgen sind (kurzfrist-marketengineering, mittelfrist-fundamental, langfrist-fundamental etc.pp.), wird versucht den Eiszeitpunkt zu identifizieren, jene Situation, in der alle Momenti aller Zeitreihen gegen Null streben (ROC ist ein Momentum-Indikator) und ein großer neuer Langzeittrend kurz bevor steht.

Dazu werden die 12 verschiedene ROC's berechnet und in einem Bild übereinander gelegt. Wenn alle zwölf Linien gleichzeitig gegen Null streben und dort einen Cluster bilden, heißt das, daß alle Trends (der Zeitreihen 1 bis 12 Tage) einen gleichermaßen großen Momentumstillstand erreicht haben, so daß logischerweise mit einer starken Expansion der Preise (Vola-Steigerung) gerechnet werden kann, die über einen gewissen Zeitraum in einer Richtung anhalten sollte.

Im Zusammenhang mit Crabels Short Term Price Patterns, z.B. einem 3 Bar Narrow Range Muster (=die drei letzten Balkenranges sind die geringsten innerhalb der letzten 20 Tage) können Trading-Ranges/Ausbruchskanäle identifiziert werden,
Zunächst der Euro Futures (weekly, Pit Trading, continuous-backadjusted):

...dann der gleiche Future in Daily Einstellung mit noch anderen Signalen.

Wichtig auch hier: ein bischen diskretionäres Verständnis gehört dazu, wie immer bei Kombinationen mit Chart Pattern. Ich weiß auch nicht, ob Linda Raschke die Erfinderin ist, ich habs bei ihr nur zuerst gelesen und mit meinem eigenen Crabel-Verständnis kombiniert. Man kann's auch mit Vola-Oszillatoren kombinieren, ist auch nicht schlecht.

Klar muß sein, daß der ROC-Cluster alle paar Jubelwochen ein Signal generiert, das dann aber auch über Wochen eine Position bestimmt. Also absolut off-Topic in diesem Thread!

Wie man übrigens im unteren Chart sieht, ist das Signal rechts ein Fehlsignal, der Trend bricht am Widerstand ab und kommt zurück! ROC1-12 generiert zwar Signale, aber wie so oft bei Vola-Oszillatoren ist nicht immer ganz klar für wie lange "und in welche Richtung".

a propos Texte zu Crabel: es lohnt immer, eine E-Mail Adresse im Forumsprofil zu hinterlassen oder meine anzuschauen, für diejenigen die wissen was ich damit sagen will. ;-)