zorrie
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Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
In den Jahren 1994 bis 2011 entstanden über 80% des "Equity Premiums" in den jeweiligen 24 Studen vor den FOMC (Federal Open Market Committee)-Ankündigungen. Diese finden nicht kurzfristig statt, sondern werden länger vorher terminiert. Es gibt acht Termine im Jahr.
Das "Equity Premium" ist die Differenz zwischen den Aktien-Renditen und denen für kurzlaufende Staatsanleihen.
Eine ähnliche Entwicklung findet man auch bei anderen Aktienindices, wie z.B. dem DAX.
Die Studie findet man hier:
The Puzzling Pre-FOMC Announcement “Drift”
http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2012/07/the-puzzling-pre-fomc-announcement-drift.html
Na wenn das die S&P500 Langfristinvestoren mal vorher gewusst hätten. Gebühren mal außen vor gelassen.
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
Heute um 20 Uhr beginnen wieder die frohlockenden 24 Stunden.
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
@ zorrie [#22]
Im ESjun13
K 30.04.13 20:00 Uhr 1591,75
VK 1.05.13 20:00 Uhr 1581,25
macht -10,5 -0,66%
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
Heute um 20 Uhr beginnen wieder die frohlockenden 24 Stunden.
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
Im ESjun13
K 30.04.13 20:00 Uhr 1651,75
VK 1.05.13 20:00 Uhr 1651,75
macht +-0,00 +-0,00%
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
@ zorrie [#25]
Wie schauts diesmal aus? Irgendwie siehts nach Sommerflaute aus, kann aber auch die Ruhe vor dem Sturm sein. Wie waren die Ergebnisse im letzten Sommer? Gruss SPOMI
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
@zorrie
Mach doch mal eine Übersicht zu Deiner Strategie:
Anzahl der Kontrakte, Pkt. Gewinn/Verlust, rel. Gewinn/Verlust, EUR Gewinn/Verlust, Gesamt Gewinn/Verlust.
Nimm die letzten sechs Monate zB, dann sehen wir, ob sich das wirklich lohnt oder nicht.
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
@ scorpion260 [#27]
Nichts leichter als das!
Für jede Art von Statistiken bin ich immer zu haben.
Umgesetzt wurde die Strategie mit ES-Optionen, kürzeste Laufzeit, im Geld.
Riskiert wurden jeweils ca. 1,2 % des Anlagevolumens.
Dabei habe ich nicht immer um Punkt 20 Uhr gehandelt. Meist, bei Kauf und Verkauf, zehn Minuten früher. Selten aber auch beim Kauf deutlich später, Verkauf noch etwas früher.
Das bisherige Ergebnis ist ausbaufähig.
Heute ist es übrigens wieder soweit, die 24 Stunden beginnen um 20 Uhr.
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
@ zorrie [#28]
Danke für die promte und ehrliche Aufstellung!
Der Zeitraum ist leider zu kurz um daraus schon Schlüsse ziehen zu können.
Kräftig ins Minus gehts offenbar nicht. Eine Alternative wäre bei einem Rückgang um bspw. 10 Punkte neuerlich zu kaufen um von der positiven Tendenz zu profitieren. Nicht immer liegt man beim ersten mal richtig.
Hier bleibt Raum zum Testen. Vielleicht rafft sich einer der "Nur Leser" auf eine Analyse auf TMW zu präsentieren. Grüsse SPOMI
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
@ SPOMI [#29]
Wer hat sich diesmal ausser zorrie mit ESU13 oder SPY long gewagt. Langsam wirds Zeit die Position glatt zu stellen. Tradersgrüsse SPOMI
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
@ SPOMI [#30]
ESsep13
K 30.07. 20 Uhr 1679,00
VK 31.07. 20 Uhr 1685,25
+6,25 +0,37%