Erfolgreicher Spread Handel
[aus dem Thema 'Was ist nur aus diesem hochwertigen Forum geworden' verschoben)
@ ladowa
Auch wenn das nicht zum Thema des Threads gehört:
Ihre folgende Aussage kann ich aus verschiedenen Gründen nicht ganz nachvollziehen:
" Das einzige, was ich profitabel handle, sind Getreide-Spreads. Aber über die möchte ich in einem Forum nicht viele Worte verlieren, da es meist ein einger Markt ist und jede Konkurrenz schadet :-)."
1. Wenn Sie die "großen" Getreide-Spreads an den großen US-Börsen handeln (C, W, KW, S) sind das keine engen Märkte, in denen "Konkurrenz" zu fürchten ist (außer Sie würden hintere Monate professionell als Fondmanager mit hohen Kontraktzahlen handeln, wofür es keinen Grund für einen Fondmanager gäbe).
2. Wenn Sie aber enge Agrar-Märkte (in den USA oder anderenortes) mit geringen Umsätzen handeln, so treten zwangsläufig auch im Spreadhandel höhere Risiken und Drawbacks auf, was eine stetige Profitabilität erschwert.
3. Grundsätzlich wäre es m. E. trotzdem in jedem Fall sinnvoll bestimmte Aspekte zu diskutieren, z. B.
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=156632&CP=0&F=47
Die USDA-Reporte oder das Wetter wirken sich ja auch auf die engeren Märkte direkt oder indirekt aus.
PS.
" Ich schreibe hier nicht mehr viel (habe ich eigentlich eh nie getan :-)), weil 99 % meiner Handelsstrategien nicht funktioniert haben. "
Genau solche Aussagen schätze ich mehr als allzu häufiges sinnfreies Geschwafel mancher "langjähriger Agrarhändler".
Diese persönliche Meinung wollte ich mit meinem Beitrag #7 zum Ausdruck bringen.
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@ ladowa [#121]
habe den Wn11/wn12 noch long laufen und lege sell GTC limit 52 in den Markt. ist in den letzten Wochen stetig gut gelaufen. scheint so, dass illiquide Kontrakte sich erst anpassen müssen.
Grüsse SPOMI
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@ SPOMI [#122]
Aus dem WN12/WN11 bin ich bei 25 raus, meine Nerven reichen für das Halten eines Neue- Ernte-Alte-Ernte-Spreads nicht aus :-).
Gutes Gelingen.
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@ ladowa [#121]
Im WZ/WN-11 bin ich schon lange raus. Ich hatte ihn etwas länger gehalten (bis 30) weil ich ja im WZ/WN-12 short war. In mehreren Cornspreads bin ich noch drinne. Heute habe ich im Cotton einige Spreads eröffnet.
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@ tantan [#124]
CT ist ja ziemlich in Backwardation... Und wer ist Schuld, natürlich nur die Spekulanten ;-).
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@ tantan [#124]
welche Monate nimmst du für deine spreads. Baumwolle ist für mich echt ein weisser Fleck auf der Börsenlandkarte. ist das Erntejahr wie bei soya? welchen Einfluss hat der weltmarktpreis? cotton ist ja kein so volumenstarker Kontrak.
Danke im voraus, wenn du Zeit findest über cotton was zu schreiben.
Grüsse SPOMI
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@ ladowa [#121]
Mein Problem mit den Spreads ist die Frage, wieviel Kapital ich für den Trade allokieren muss. Bei Aktien ist das einfach, Stückzahl mal Preis plus Gebühren.
Die spontane Antwort für Spreads wäre eine Berechnung über den SL. Ich arbeite jedoch ungerne mit festen SL-Marken, seit 28 Jahren komme ich gut ohne klar.
Die Frage wäre also, wie der GAU einer Spread-Position aussehen könnte. Klar, der gekaufte geht gegen Null, der verkaufte gegen Unendlich. Aber was ist noch einigermaßen denkbar (das undenkbare wollen wir mal nicht denken)?
Z.B. beim CN12/CZ11. Das ist ja innerhalb eines Erntejahres. Was meist Du, könnte da maximal schiefgehen?
Oder vielleicht kennt jemand historische Beispiele oder Statistiken.
Erfolgreicher Spread Handel
@ SPOMI [#126]
Cotton ist auch keiner von meinen Standartmärkten. Erntejahr ermittle ich über das historische Spreadverhalten. Demnach ist der October der erste Monat mit der neuen Ernte. Ich nehme den März gegen den Mai bzw. gegen den Juli. Zur Zeit ist der Mar/May die bessere Wahl.
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@ zorrie [#127]
In den genannte Cotton-Spreads kann es schon 5000$ gegen einen gehen. Und wenn es dann noch weiter geht macht man auch nichts dran. Bei Spreads ist es wichtig nicht gierig zu werden. Die Trefferwarscheinlichkeit ist sehr hoch. Aber wenn es mal daneben geht wird es richtig teuer. Natürlich kann man sich fragen warum man 5000 riskiren soll wenn maximal 2500 Gewinn erwartet werden können. Ich halte das Verhältniss für viel besser als ein Nettotrade. Das Problem ist das man keinen Stop in den Markt stellen kann und das nur Risenverluste entstehen wenn der Markt absolut illiquide wird. Dann gibt es eigendlich kein entkommen mehr.
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@ zorrie [#127]
Die Frage nach dem benötigten Kapital hast Du ja schon selbst beantwortet, ich errechne das auch mittels SL.
CN/CZ sollte lt. Statistik im schlimmsten Fall nur minimal unter 0 fallen. Dasselbe gilt für WZ/WN.
Eine Möglichkeit, sein Konto etwas zu schützen, wäre, Spreads auf einem getrennten Konto zu handeln, damit, wenn etwas schiefgeht, normale Positionen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.
Erfolgreicher Spread Handel
Zuerst Weizen, dann Corn, dann Baumwolle...
Hat jemand eine Einschätzung zu Baumwolle ?