* Eurex Tickdaten / Erich Florek: Fehlerquelle Datenfeed

@ edo

Ein Tickdatenfilter "schönt" keine Daten sondern bereingt sie. Es wird z.B. nach ungewöhnlich hohen Volumenspitzen und Spikes gescannt, diese werden entfernt um "saubere" Daten für Handelssysteme zu bekommen.

Teilweise werden die Daten vom Anbieter selbst bereinigt aber es fallen auch je nach Anbieter unsaubere Daten durch den Raster und diese müssen/können nachbearbeitet werden.

MfG

Das aktuelle Bund-Chart in der 2 Tick Auflösung.

eSignal Daten zeigen ein 19 Tic Gap.

Wer sich auf andere verläßt, der ist verlassen. Kann daher nur empfehlen, Filter selber zu programmieren.

Habe gute Erfahrung mit der Programmiersprache "awk" gemacht, ursprünglich ein UNIX-Werkzeug. Keine Angst, ist nicht kompliziert.

Es gibt ein gutes Buch dazu: "awk und sed" von Helmut Herold. Den awk-Compiler gibt es kostenlos im Netz, mal googeln unter "gawk".

Vorweg:

Die Eurexdaten von "Tickdaten.de" sind identisch mit den EUREX-CD's, es sind also die offiziellen T/S-Listen der Eurex

"Fehlticks":

Ja es sind alle auch am Eurexterminal zur damaligen Zeit übertragenen Daten aufgeführt. Ausser echten Fehlern (welche real irgendwie/irgendwann), sieht man alle realen Orderfill's. Wenn der gesplittete Fill einer "Grossen" Order einen Millisekundenspike auslöst und man hätte einen nativen Stop im Markt, dann wäre der auch getriggert, obwohl noch in der gleichen Sekunde der Kurs fast wieder den vorherigen Wert erreicht !

Real:

Ein Handelssystem, wird diese Daten real und live (RT) nie sehen, solange man nicht als Robot direkt am Eurex/Reuters/Bloombergterminal hängt (andere Liga !).

Sinnvoller Weise erzeuge man seine Signale auf dem "Zombie"-Feed eines Brokers, denn der sollte real der Beste Feed sein. Getaktete Vendorenfeeds sind schon wieder zu ungenau, da der L2 Feed des Brokers beim realen Handel das Mass der Dinge ist.

Zum Backtest mit tickgenauer Analyse der jeweiligen Fills, nehme man sehr wohl diese Daten, da nur so (eventuell mit optionaler Analyse des Worstcase Fill über in einem Timeoffeset, z.B. 3 sec.) ein wirklich realistisches tickgenaues Backtestergebnis erreicht, welches von der Realität kaum abweicht !

Wer nur mit bereinigten "Quelldaten" eine Systemanalyse mit guten Ergebnissen bekommt, der sollte mal nach einem Jahr sein eigenes Tradelog mit einem Backtest
vergleichen. Wenn der Backtest abweicht, ist der Test falsch und nicht die Fill's zu "unerwarteten" Kursen !

Wer Systemtests mit "Continues"-Daten für real hält, der kann sich die Mühe des Tests mit echten T/S-Tickdaten echt sparen !

Florek erzählt viel zu dem Thema, aber er scheint selbst noch keine Software zur System/Signalanalyse auf Basis von Vendoren/Brokerfeeds über reale offizelle T/S-Historys der Börsen (Eurex/Globex) zu haben. Sowas gibts bis heute kommerziell noch :) nicht zu kaufen.

O

Hallo Kollegen!

Zu diesem Thema kann ich nun aus eigener erfahrung einiges beitragen:

Die Bereinigung der Tickdaten ist von zwei Seiten anzugehen. Wer die originalen Daten der Eurex bezieht, hat schon einmal die Tradetypes zur Verfügung. Diese sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Somit kann man Blocktrades, Stornogeschäfte und andere, die im Handelsablauf eigentlich nicht beachtet werden, entfernen.

Nun bleiben aber in einigen Instrumenten weitere Spikes in den Charts, die nach gewissen kriterien entfernt werden müssen. Mir ist das zum Beispiel im FESX aufgefallen. Da sind Spikes zu sehen, wo einzelne Ticks um 20 Punkte ausreißen. Die normale Tickdifferenz beträgt 1-5 Punkte. Wegen der großen Datenmengen, ist die manuelle Bereinigung eine ätzende Aufgabe. Excel scheidet aus, weil ein Excelblatt mit den Ticks eines einzigen Tages bereits ausgefüllt wäre. Letztendlich bleibt nur die Programmierung eines Filters, in irgend einer Programmiersprache, die große Datenmengen beherrscht.

Mit dieser Aufgabe ist aber nur die erste Strecke des Weges zurückgelegt. Die Daten sind noch immer in keinem verwendbaren Ascii Format. Also muss gleich noch umformatiert werden. Wenn da erledigt ist, steht die Suche nach einer Software auf den PLan, die die großen Mengen an Tickdaten auch charten kann. Hat man die nicht, muss man auch noch die Periodenkumulation in die eigenen Hände nehmen.

Aber es lohnt sich!

Denn wer diese Daten nutzt, kann sich auf jeden Fall darüber freuen ALLE Daten zu haben, die an der Eurex aufgezeichnet worden sind. WIe schön erwähnt wurde, sind die Datenanbieter oft technisch gar nicht in der Lage, in hektischen Phasen alle Ticks weiterzuleiten.

Viele Grüße von Rene

@ Rene Rose [#16]

Kennst Du eine Software, die Daten von der Eurex sowie von Tickdaten.de verarbeiten kann?

Ich habe zwar Tickdaten, bekomme sie aber nicht in ein bereinigtes TradeStation Format.

Es gibt diverse Programme, die Ascii umformatieren können. Aber die können auf keinen Fall die Rohdaten der Eurex verarbeiten. Was liefert denn Tickdaten.de für ein Format??

Ich selbst kann nur kostenpflichtige Daten anbieten, möchte dafür aber jetzt keine Werbung machen, zu mindest nicht hier im Forum. Ein falscher Eindruck ist schnell erweckt.

Ein Programm zum umformatieren gab es mal bei Hypertools.com

@ Rene Rose [#18]

Tickdaten.de hat eine ASC-Datei geliefert. Schau Dich mal auf deren Seite um, dort gibt es Probe-Daten zum Runterladen und auch eine Software zum konvertieren. Ich bin aber mit der Software überhaupt nicht klargekommen.

..ich bin mit deren Software auch nicht klargekommen. Ich habe die mal angeschaut! Die lief bei mir sehr instabil. Stell doch mal einen Auszuge hier rein!

mir käme da eine gute Idee!! :)

Welche Tickdaten hast Du denn?? Ich würde Dir einen Tausch vorschlagen und dabei gleich die Konvertierung Deiner Daten vornehmen und die Spikes entfernen.