* Eurex Tickdaten / Erich Florek: Fehlerquelle Datenfeed

Ja, die sind in den Dateien enthalten!

Bitte schicken Sie mir doch eine Mail an rene@renerose.de

@ wuelle [#29]

Vorhandene Tickdaten kann man verarbeiten, aber den Algorithmus mußt Du erfahrungsgemäß liefern, weil kein Programmierer etwas ausser seinen eigenen Kursdaten verfälschen möchte...

Hallo!

Zum Beispiel habe ich als einfachen Spikefilter die durchschnittliche Tickdifferenz über 20 Ticks berechnet. Weicht jetzt der folgende Tick darüber ab und der darauf folgende liegt wieder darunter, ist es ein Spike!

Allerdings stellt sich immer die Frage:

Soll man, als reale Trades gekennzeichnete Ticks entfernen, auch wenn sie weitab vom Schuß stehen oder nicht,. Manchmal ist es nu ein Kontrakt, manchmal sind es auch 500.

@ newstrader [#30]

Niemand hat Dir etwas unterstellt. Empfehlung: nochmal genau lesen bevor Du Dich möglicherweise angegriffen fühlst!

Dann lies DU Dir nochmal Dein Posting #26 durch:

Na, dann kannst Du nur hoffen daß wuelle auch ein Reseller ist, so wie Du!

Seit wann brauchen Besitzer von Tickdaten eine Reseller Lizenz?

Viel Spaß weiterhin auf TMW!

http://www.bmbf.de/de/426.php

@ wuelle [#35]

nervige Sinnlosdiskussion.

Mein Beitrag war an Rene Rose gerichtet und bezog sich auf SEINEN Vorschlag in [#21] AN DICH Daten zu tauschen. Das geht natürlich nur wenn AUCH DU eine Reseller Lizenz hättest, ansonsten ginge es nicht.

Ich ergänze meinen Rat: Erst Hirn einschalten, dann lesen UND dann die grauen Zellen benutzen falls vorhanden!

@ SwingMan [#33]

Vorhandene Tickdaten kann man verarbeiten

Nix da! Du hast erst mal noch was zu tun im 1-2-3-Formations-Thread. :-)

@ wuelle, Nachrichtenhändler

Hans hat angefangen, er war's. :-)

@ SwingMan [#33]

Vielleicht finden wir ja gemeinsam einen Algorithmus.

Also Bitte!

Das sind ja schon Tradesignal Manieren, die hier an den Tag gelegt werden. Ich dachte soetwas ist auf deren Website beschränkt??

Bitte nicht streiten.

Sehr viele Datenquellen, sowohl gekaufte historische als auch Realtimefeeds, enthalten Spikes, die nur sehr schwer nachzuvollziehen sind. Zumindest scheint meist eine Umsatzanalyse dagegen zu sprechen, dass sich eine einzelne Order durch den Bid/Ask Spread gefressen hat. Bei den Eurex-Daten-CDs sind die Kurse meist auch mit einem Korrekturflag versehen. Allerdings sollte man ja auch den Realtimefeed bereinigen, und dort hat man diese Info nicht. Da die Spikes aber in der Regel keine realen Kurse sind, zu denen man handeln kann, sollte es auch kein Problem sein, sie zu ignorieren, wenn man denn einen brauchbaren Algorithmus dafür hat. Generell macht es für das Backtesting Sinn, einen simultierten Kurs ein paar Sekunden nach dem eigentlichen Signal zu benutzen. Statisch bewegt sich der Preis in der Zeit nicht wirklcih stark (es sein denn, man hat eine extrem gute Vorhersage, was ich bezweifle). Sogar ne Minute sollte ok sein. Zumindest verhindert man, dass man zu kurzfritigen Extrema kauft, die entweder ungüstig oder (im postiven Fall) nicht real tradebar sind.

@ Rene Rose [#39]

Es ist selten dämlich, wenn hier einige Herren meinen, ihre Nase in die Angelegenheiten von Geschäftsleuten stecken zu müssen, die sie nicht das geringste angehen und auch noch unverschämt werden.

Kümmern wir uns derweil um unsere Geschäfte. Dazu habe ich folgende Frage:

Könntest Du bitte in Deiner Rechtabteilung abklären lassen, ob ich einen Programmierer beauftragen darf, der eine Software schreibt, damit ich meine Original (lesen SIE den Wortlaut ganz genau Herr Newstrader) EUREX Tick-Daten CD mit Preis, Volumen, Zeit, Gesamtvolumen für jede Optionsserie und jeden Futures-Kontrakt aus den Jahren 1998 und 1999, auswerten kann. Desweiteren würde ich gerne meine Bund Future Tickdaten Datei der Jahre 2000 bis einschließlich 2003 auswerten. Die Daten sollen in TradeStation 2000i für Systemtests zur Verfügung stehen.

Der Kostenpunkt für die Daten ist mit 768 Euro nicht unerheblich. Leider liegen die Daten bei mir immer noch ungenutzt herum, denn ich selbst kann so eine Applikation nicht schreiben.

Logischerweise müßte ich die Daten allerdings an einen Dritten, den Programmierer, weiterleiten.

@ Swingman

Hast Du Lust Dir die Sache mal anzusehen? Oder delegierst Du an Livetour, den wahrscheinlich best aussehensten Programmier der Welt? :-)

@ wer auch immer sich angesprochen fühlt :-)

P.S.: Die GEZ sucht noch freiberuflicher Eintreiber. Sie werden auf Provisionsbasis bezahlt und vorher aufwendig geschult! (siehe Feuilleton der FAZ heute). Ein Zehntel aller 38 Mio Haushalte guckt schwarz fern oder hört schwarz. Durch fremde Fensterscheiben kiebitzen ist sicher aufregender als auf TMW mahnend den Zeigefinger zu heben!