* Eurex Tickdaten / Erich Florek: Fehlerquelle Datenfeed

@ Livetour [#37]

Nix da! Im 1-2-3 Thread warte ich noch auf @noguchis Lösung. Ich meine daß er nach 30 Jahren Zen-Übung und 5 Jahre Ross-Studium bei ungefähr die Hälfte des Weges ist um das Rätsel lösen zu können. Wenn er aber nur auf das intuitive Trading setzt, dürfte alles ausreichen, und er muß auch nicht mehr das Problem lösen.

Für Dich aber, weil Du noch wissensdurstig bist, eine kleine Zen-Meditations Übung:
- Gewöhnlich setzt man sich auf dem Boden mit gekreuzten Beinen vor einer weißen Wand, und man versucht von Störgedanken (@he96 z.B.) frei zu werden.
In Deinem Fall, mußt Du die Festplatte löschen, und Dich vor dem leeren Bildschirm setzen. Wenn Du so weit bist, bekommst von mir weitere Anweisungen...

Hallo Rene [#25],

Das ganze nennt sich Reseller-Lizenz und die Daten kosten dann das Dreifache.

banale Frage: bringt´s was? Warum nicht Daten von esignal, Tai Pan Realtime, Tenfore, cgq, Equis QuoteCenter etc. etc. etc.

Kann mir vorstellen das dies bei (vollautomatischen) Handelssystem was bringt, oder irre ich mich da?

Beste Grüße

Roti

@ wuelle [#41]

Im Prinzip reicht aus ein paar Musterzeilen zu schicken, damit man sieht um was es geht (.txt, .csv Dateien sind editierbar).
Dann muß man noch die Filestruktur haben: liegen die Daten in unterschiedlichen Files, wie sind die Namen vergeben.

Der Programmierer brauch gar nicht die Originaldaten zu haben, nur diese paar Informationen. Zusätzlich soll man sicherheitshalber (und nachweislich...) die Werte in den Musterzeilen verändern, und fiktive Ticks eintragen.
Weil allgemein ein Programmierer programmiert und nicht denkt, soll man schon den Spike-Algorithmus (so wie z.B. Rene Rose vorgeschalgen hat) beschreiben. Man kann die Abweichungen parametrisieren, oder zunächst eine Statistik erstellen um noch sicherer zu gehen.

@ Livetour [#37]

""@ SwingMan [#33]

Vorhandene Tickdaten kann man verarbeiten

Nix da! Du hast erst mal noch was zu tun im 1-2-3-Formations-Thread. :-)""

NEIN, nein, Options-Tracker steht schon viel länger an der Bushaltestelle: queue, please !

""Hans hat angefangen, er war's. :-)""

Ich habe nur einen freundlichen Alltagshinweis gegeben.<g>

@ wuelle [#41]

""Könntest Du bitte in Deiner Rechtabteilung abklären lassen...""

Du könntest ganz einfach die EUREX danach fragen - habe ich auch schon mal für was ähnliches gemacht.

gruss hans

@ wuelle [#41]

Oder delegierst Du an Livetour, den wahrscheinlich best aussehensten Programmier der Welt? :-)

Genau, schwierige Programmieraufgaben bekomme immer ich aufgedrückt. Nicht, weil ich sie lösen könnte, sondern weil ich beim Versagen immer noch eine gute Figur mache. :-)

Ok, genug mit der Tagträumerei. Hier mal was handfestes, juristisches:

Nach deutschem Recht hat man die Daten gekauft, nicht lizensiert oder sonst was. Das bedeutet, man darf sie konvertieren oder verarbeiten, wie man lustig ist. Wenn dabei eine neue "Qualität" entstehen sollte (z. B. die Eurex-Daten werden durch Adjustierung aufgewertet), darf man diese neuen Daten sogar als die eigenen vermarkten.

Die Original-CD selbst darf man ebenfalls verleihen, verschenken, tauschen oder verkaufen. Das einzige, was nicht erlaubt ist: Es dürfen keine unerlaubten Kopien zirkulieren. Eine Kopie ist dann unerlaubt, wenn man die Original-CD nicht mehr besitzt, z. B. weil man sie verliehen, verschenkt, getauscht oder verkauft hat. Wenn man die CD also beispielsweise einem Programmierer zur Bearbeitung leiht, darf man legalerweise nicht gleichzeitig mit einer Kopie zuhause arbeiten.

Anderslautende Bestimmungen in sog. Lizenzbedingungen o. ä. sind nach deutschem Recht unwirksam. Die einzige Möglichkeit, um restriktive Nutzungsbedingungen wirksam zu machen, besteht in einer individuellen Vertragsvereinbarung. Sowas gibt es aber nur selten, denn dazu ist nötig, daß wirklich ein Vertrag mit individuellen Optionsmöglichkeiten aufgesetzt wird, und nicht lediglich ein allgemeiner Formvertrag mit vorformulierten Klauseln, schon gar keine "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" oder "Lizenzvereinbarungen".

@ SwingMan [#42]

Im 1-2-3 Thread warte ich noch auf @noguchis Lösung.

Glaub ja nicht, daß Du Dich aus der 1-2-3-Nummer so lässig herauswinden kannst wie beim Optionstracker... :-)

@ SwingMan [#44]

Weil allgemein ein Programmierer programmiert und nicht denkt,

Oha... damit beantwortet sich plötzlich manch offen gebliebene Frage...

@ he96 [#45]

NEIN, nein, Options-Tracker steht schon viel länger an der Bushaltestelle: queue, please !

Tut mir leid, aber unter Programmierern gilt das LIFO-Prinzip: Last in, first out. Demnach steht der OT ganz hinten auf dem Stack. Du kannst ihn von dort auch nicht entfernen und wieder unten anbauen, weil Du sonst einen Adreßfehler auslösen würdest, mit dem evtl. Schadcode eingeschleust werden könnte. Deine einzige Chance bestünde darin, SwingMans Stackpointer direkt zurückzusetzen. Aber dazu bräuchtest Du Zugriff auf seine CPU-Register, und diesen Zugriff hat SwingMan möglicherweise nicht mal selbst... :-)

@ wuelle

Siehe meinen Beitrag von vor 2 Jahren (#14) damit kannst Du alle Konvertierungsprobleme lösen (ich bin ja hier inzwischen schon ein alter Hase, ist mir gar nicht aufgefallen ;-) ).

Dieses awk ist doch nur eine einfache Skriptsprache. Ich bezweifle, dass man damit die großen Datenmengen beherrschen und die Filesystem Operationen in annehmbaren Tempo beherrschen kann.

Als Beispiel der FDax 06/2006 hat gute 100 MB an Tickdaten!

Ich arbeite mit VB, nachdem ich in Access mit VBA schon gearbeitet habe. Aber das war zu langsam!

@ Rene Rose

Funktioniert sehr gut und recht schnell. Und es gibt kein Limit, was die Dateigröße angeht.

Daten lassen sich sehr schnell verdichten, meine aktuelle Tick-Datei fdax U6 hat nur noch ca. 20MB, 1min Daten-Datei ca. 1,4 MB.

@ Rene Rose [#49]

Ich pflüge zur Zeit auch gerade einen Acker mit historischen S&P500-Daten. In Delphi programmiert und unter Verwendung einer ordentlichen Datenbank (dürfte beides schneller als eine Access- und/oder VB-Lösung funktionieren), kostete ein Durchlauf pro Aktie rund zweieienhalb Stunden Rechenzeit.

Nach einigen Tagen Kopfgrübeln konnte ich das ganze aber umbauen in eine unorthodoxe Mischung aus Delphi, Assembler, Excel und Zwischenablage (Copy/Paste), und damit die zweieinhalb Stunden reduzieren auf etwa 15 Sekunden!

Da sieht man mal, wo die wirkliche Rechenzeit verbraten wird: Nicht in den erforderlichen Berechnungen, sondern im Datenaustausch zwischen den einzelnen Ebenen der komplexen Softwaremonster. Darum spricht nur selten etwas dagegen, immer erst mal einem vermeintlich simplen Tool (z. B. awk) den Vorzug zu geben.