Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
Kennt Ihr das auch, die Unzuverlässigkeit von vermeintlich sehr guten Handelssystemen, die aufgrund von Backtest und "out-of-sample"-Tests eigentlich den Weg zum "schnellen Erfolg" vorgezeichnet hatten?
Mich hat es jedenfalls bewogen, mich mehr auch mit Simulationen des zukünftigen Systemverhaltens zu beschäftigen und so bin ich auf die Methode der Monte Carlo Simulation gestoßen, um mögliche Profits und Drawdowns der Handelsansätze besser einschätzen zu können.
Auf meiner Website http://www.zentrader.de habe ich Freeware in Form einer Excel-Simulation und eines schnelles Windowsprogramms, welches i.e.Linie für EOD-Daten einsetzbar ist, per Download zur Verfügung gestellt:
http://www.zentrader.de/download.html
Wer die Software brauchbar findet, aber mehr Funktionalität benötigt, kann auf der Website auch die professionellen Versionen günstig erwerben.
Feedback insb. auch konstruktive Kritik sind immer willkommen!
ciao,
zentrader
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
Zunächst höchst interessante Diskussion, dann leider eine unrealistische Versprechung, die nur mit ebenso unrealistischen Bedingungen , also in Wirklichkeit garnicht funktionieren konnte. Ich hatte schon überlegt wieviel Aufgeld man wohl bei dem no-draw-dawn-Gemeinschafts-Konto zahlen müßte.
Volle Zustimmung zu 115, 116 und 118.
Jeder, der dies nicht akzeptiert, hatte bisher großen Dusel oder hat seinen letzten margin call schon vergessen.
MfG
hw
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
Ich hatte viel Spaß dabei, einen Systementwickler zu reizen, der so viel Geld auslobt.
In der Diskussion wurden wichtige Aspekte der Systementwicklung und -bewertung beleuchtet.
Noch ein böser Witz.
Der erste Uhrmacher lag im Sterben. Da fragte er den börsenverliebten Arzt:
„Herr Doktor, ich muss doch nicht sterben, denn der Tag hat doch 24 Stunden.“ Arzt: „Dein Tag hat ausnahmsweise einen maximalen Draw Down von 2 Stunden“
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
Draw down ist hier nicht der richtige Ausdruck. Nach dem Sterben erholt man sich ja nicht mehr. Exspiry wäre vielleicht treffender, aber auch ein bißchen geschmacklos angesichts der Situation des Patienten, auch wenn es den Kern des obigen Themas trifft, Vermeidung des sudden death.
MfG
hw
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
Nachtrag
wer sich über die oben angesprochene Strategie weiter informieren will, kann unter Buy and hold bei google jede Menge Artikel finden.
Jeder, der längerfristig sein Kapital bindet, handelt im Prinzip nach "Buy and hold": Hausbesitzer, Fondssparer, Immobilienfondsbesitzer usw.
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
Berechnung des VaR (Excel) mit Monte Carlo
http://www.gesamtbanksteuerung.info/WS0910/Hausarbeit-VaR.mittels.MC.pdf
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ zentrader [#48]
ich lasse mir in der Simulation neben dem VaR noch zahlenmäßig den minimalen Gewinn (usw) am Ende von n Durchläufen ausgeben. Da kann man sein blaues Wunder erleben.
Das hast Du ja in der Grafik eingearbeitet.
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ YingYang [#127]
man sieht dies z.B. in Beitrag #84 dieses Threads ganz gut.
Das Worst Case Ratio (WCR), also das Verhältnis von höchstem DD in allen Simulationsläufen zu niedrigstem Profit in allen Simulationsläufen liegt hier im Systembeispiel bei 84,01 (Jahren).
Da muss man schon ein überdurchschnittlich alter Trader werden, um diesen DD wieder aufzuholen... :-)
ciao,
zentrader
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ YingYang [#126]
Wow danke für den Tip - klasse Skripte auf der Seite. Stöber mich mal durch.
Grüße
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ pullPUSH [#129]
Das könnte Dich eventuell auch interessieren
http://www.uni-klu.ac.at/fgk/downloads/Monte_Carlo_Methoden_in_der_Finanzwirtschaft.pdf
http://www.exinfm.com/free_spreadsheets.html
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ YingYang [#125]
Fondssparer
Käufer und Besitzer von Fonds oder Immobilienfonds halte ich, sofern die Anteile täglich ohne große Geld-Brief-Spanne an der Börse gehandelt werden können, nicht für längerfristig an ihr Kapital gebunden.
So hatte ich letztes Jahr im Oktober einen offenen Immobilienfonds über die Börse gekauft und nach einigen Tagen mit schönem Gewinn wieder verkauft.
Schöne Grüsse, Richard Ebert