Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
Kennt Ihr das auch, die Unzuverlässigkeit von vermeintlich sehr guten Handelssystemen, die aufgrund von Backtest und "out-of-sample"-Tests eigentlich den Weg zum "schnellen Erfolg" vorgezeichnet hatten?
Mich hat es jedenfalls bewogen, mich mehr auch mit Simulationen des zukünftigen Systemverhaltens zu beschäftigen und so bin ich auf die Methode der Monte Carlo Simulation gestoßen, um mögliche Profits und Drawdowns der Handelsansätze besser einschätzen zu können.
Auf meiner Website http://www.zentrader.de habe ich Freeware in Form einer Excel-Simulation und eines schnelles Windowsprogramms, welches i.e.Linie für EOD-Daten einsetzbar ist, per Download zur Verfügung gestellt:
http://www.zentrader.de/download.html
Wer die Software brauchbar findet, aber mehr Funktionalität benötigt, kann auf der Website auch die professionellen Versionen günstig erwerben.
Feedback insb. auch konstruktive Kritik sind immer willkommen!
ciao,
zentrader
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
Apropos Warp 9:
Vielleicht muss man nur diese Serie öfters sehen um Ying-Yang zu verstehen :-) :
http://www.amazon.de/Big-Bang-Theory-komplette-Staffel/dp/B0035J6W6Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1299142537&sr=8-1
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
Betrachten wir Trading- Ergebnisse bei Ehlers in „Rocket Science for Traders“ S.126. Fig 12.5
Gew. Tr. 85 Verlust. Tr. 106
Gew. 2411,76 Verlust Tr. 862,97
Profit-Faktor 2,24
Herr Ehlers ist stolz auf seine Ergebnis-Verbesserungen , besonders auf die Reduzierung des Draw Down um 35 %, sein tatsächlich gemessener Draw Down über 15 Jahre beträgt 8 137.5
Überprüft man die Ergebnisse sieht man, dass der theoretisch mittlere maximale Draw-Down bei 10 633 liegt und der maximale Draw-Down bei rund 20 000 liegt.
Die Analyse zeigt, dass diese Strategie sehr verbesserungswürdig ist.
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ YingYang [#83]
habe die Aussage mal mit einem Simulations-Screenshot (siehe Bild unten) veranschaulicht.
Man sieht, dass in dieser Simulation (der 15-jährige Systemtest wurde 100.000x simuliert) der kleinste DD bei -2.589, der grösste sogar bei -30.581, der mittlere bei - 7.635 lag. D.h. Ehlers hat in seinem historischen Test einen DD "erfahren" der etwa beim Mittelwert eines solchen MCS-Stresstests lag.
Dies sind möglichen Werte für ein funktionierendes System (d.h. ohne sog. "Systembruch") mit Profitfaktor 2,24 (!) und der Stresstest zeigt natürlich das zusätzliche Risiko eines solchen Systems und sicherlich würde man dies verbessern wollen...
OK, aber das ist ja nicht die offene Frage. Die Leute hier warten immer noch auf Deinen konkreten Input zur Verbesserung eines solchermassen "als verbesserungswürdig" analysierten Systems... :-)
Schaumer mal.
ciao,
zentrader
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Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
Hier mal ein "gute" Strategie zum Ausprobieren mit niedrigen Unterwasserzeiten und niedrigem Draw Down.(hilfsweise ACR, WCR)
Pruitt, Hill, BUILDING WINNING TRADING SYSTEMS
S. 175 CotTrader Strategy
Gew. Trades 44 Verl. Trades 24
Gewinn 9078,0 Verlust 2244,49
Profitquote 3,9
Wenig Trades!
Der Autor gibt an, dass der maximale Intraday DD 52 050 war. Das ist extrem hoch. Das verstärkt die Vermutung, dass zu wenig Trades vorliegen, die "gute" Strategie ist wahrscheinlich nur mit Vorsicht zu genießen
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ YingYang [#85]
Dir ist schon klar, daß wir alle noch warten auf das Ergebnis der 4 goldene Regeln zur optimalen Strategiebildung, das es uns (oder mindestens Dir) ermöglicht, sich automatisch Richtung "gerade Equity", also ohne Draw Downs, zu bewegen, oder? So hattest Du in #70 und #77 angekündigt.
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ Asamat [#86]
Sagte er nicht, er möchte es nicht rausposaunen? Aber er kann es uns ja auch mailen :)
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ gautama2 [#87]
Er sagte in #70, er würde es mir für 200.000 verkaufen.
Wenn Du willst, können wir teilen. Du zahlst die Hälfte, und bekommst ebenfalls das System ohne Draw-Downs ...
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ Asamat [#88]
Du scheinst was nicht richtig verstanden zu haben.
"ich gebe Dir sogar die Daten für ein System von MAR = unendlich.
Suche ein System, das keine Verluste macht.
Ein Programm, das keine Verlusttrades macht, hat keinen Draw-Down und keine Unterwasserzeiten."
Das war schon die Lösung, wenn der Draw-Down gegen 0 geht, strebt Dein MAR gegen unendlich.
Du kannst also ruhig zahlen.
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ YingYang [#89]
Verstehe ich Dich richtig: Du kannst gar kein System optimieren, Du sagst nur, ich solle es selber tun?
Toller Beitrag.
Monte Carlo Simulation für Handelssysteme
@ YingYang [#89]
Ein System das keine Verluste macht beschreibt auch der Pruitt im o.g. Buch. Man wartet einfach solange, bis die Position im Plus ist. Braucht halt ein wenig Sitzfleisch und bei Hebel ein großes Konto. Aber wieso das keinen Drawdown haben soll? Ein Buch-DD wird auftauchen, und wer seine Equitykurve korrekt zeichnet sieht den auch trotz 100% Winner.