Turtle Experiment: Wir suchen Kandidaten !
Turtle-Trader Experiment Reloaded
Zum Anlass des neuen Buches von Curtis Faith, dem erfolgreichsten Turtle-Trader, wiederholt daytrading.de jetzt das Turtle-Experiment in abgewandelter Form.
Daytrading.de sucht einen Trading-Aspiranten der bereits selbst an der Börse tradet. Dabei ist der Erfolg, die implementierte Strategie und die Erfahrung irrelevant. Der Kandidat bekommt 6-12 Monate lang (je nach Erfolg) völlig kostenfreies Trading-Mentoring.
Das Ziel ist aus einem Trading-Aspiranten einen konstant erfolgreichen Trader zu machen – und damit öffentlich zu beweisen, dass Trading-Erfolg für jeden erlernbar ist.
Die Entwicklung des Mentorships kann dann auf daytrading.de live und kostenlos mitverfolgt werden. Der Trader posted seine Trades, und der Mentor zeigt dabei Stärken und Schwächen auf. Jeder Leser kann sich hoffentlich aus dem Programm einiges herausnehmen – natürlich auch zu 100% kostenlos. Derzeit akzeptieren wir Bewerbungen an pierre@daytrading.de.
Also, wenn ihr euch Bewerben wollt, dann könnt ihr das tun. Schickt Lebensläufe - achtet aber darauf, dass sie nicht zu “klassisch” sind. Fasst euch bitte kurz - ultralange Sachen werde nicht gelesen.
Was mich interessiert:
• Wie lange handelt ihr schon?
• Mit welchen Instrumenten handelt ihr?
• Welche Basiswerte handelt ihr bevorzugt - und wieso?
• Beschreibt mir euren jetztigen Handelsansatz. Wenn ihr keinen habt, auch ok - dann erklären wieso.
• Wie viel Zeit seid ihr bereit für das Trading zu investieren?
• Wie ist der derzeitige Handelserfolg? (Hier zählt Ehrlichkeit, nicht Profitabilität)
• Seid ihr bereit eure Erfahrungen auf daytrading.de zu teilen? Charts einzustellen, etc.
• Was versprecht ihr euch von dem Mentorship? Was wird von eurer Seite erwartet?
Pierre Daeubner
http://www.daytrading.de
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Hier noch ein paar Worte zum Original-Turtle Experiment:
Die Geschichte
Alles begann mit der grundlegenden Frage: Sind die Fähigkeiten erfolgreicher Trader Instinkt oder werden sie im Laufe des Lebens erlernt?
Im Jahre 1983 diskutierte der bekannte Futures Spekulant Richard Dennis mit seinem langjährigen Freund William (Bill) Eckhardt über den Ursprung der Fähigkeit "erfolgreich zu traden". Naturbegabung oder Erlernbar? Man wurde sich nicht einig. Richard Dennis war fest davon überzeugt, selbst fachfremden Menschen "erfolgreiches Trading" antrainieren zu können. Bill glaubte an angeborene Begabung.
Um die Wahrheit herauszufinden, schlug Richard eine Wette vor. Der Plan war, eine Gruppe von Tradern zu rekrutieren, diesen eine Strategie an die Hand zu geben und für einige Zeit ein echtes Konto mit Geld zum Handeln zu überlassen. Das Ergebnis würde die Antwort sein.
Gesagt getan: Schnell waren im Barron's, im Wall Street Journal und in der New York Times Anzeigen lanciert, in denen stand, dass die gesuchten Trader nach einem kurzen Training mit echten Konten zu handeln beginnen könnten.
Da Richard zu dieser Zeit einer der bekanntesten Trader der Welt war, erhielt er über 1000 Bewerbungen. 80 Bewerber wurden zum Interview geladen und 13 von ihnen schließlich als "Turtles" ausgewählt. Drei weitere wurden aus Die Probanden besuchten Ende Dezember 1983 in Chicago ein zweiwöchiges Training und begannen im Januar 1984 zuerst einmal mit kleinen Konten zu traden. Nachdem die Turtles bewiesen hatten, dass sie das aufgestellte Regelwerk beherrschten, überwies Dennis 500.000 bis 2.000.000 Dollar auf die jeweiligen Konten.
Das Wunder geschah: Die Turtle Trader erwirtschafteten über die kommenden vier Jahre eine jährliche Rendite von 80% und wurden das berühmteste Trading-Experiment der Geschichte.
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Bei dem Turtle-Experiment haben alle Teilnehmer nach den selben vorgegebenen Regeln gehandelt. Natürlich kann dabei a priori kein Vertrauen in das HS vorhanden sein, als wenn man das Regelwerk selbst entwickelt hätte. Die unterschiedlichen Ergebnisse bei gleichem Regelwerk spiegeln somit die individuellen Unterschiede des Vertrauens („Psyche“) der einzelnen Turtles in das Regelwerk wider.
@ bueschl [#18]
es freut mich, wieder mal etwas von Dir zu lesen.
@ wuelle [#21]
Ich stimme ich Dir voll zu.
Jede einzelne Erfolgskomponente stellt eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für den Tradingerfolg dar. Deswegen ist es irreführend von primären und sekundären Erfolgskomponenten zu reden. Das belegt auch die von Psychologie-Coach Adrienne Toghraie praktizierte Herangehensweise. Sie trainiert nur Trader, die bereits erfolgreich sind; d.h. diese haben schon ein „edge“.
Gruß deriva
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@ pdaeubner [#13]
'Dass nicht alles jedem gefällt ist mir klar, aber wieso sollte das Projekt gleich für garniemanden einen Nutzen haben? Wieso muss so pauschalisiert werden, dass es immer schlecht gemacht wird?'
Meine Frage aus [#10] ist noch nicht beantwortet.
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@ Richard Ebert [#23]
PMD scheint intensiv auf Tradersuche zu sein, da er auf Ihre Frage vor ca. 2 Monaten aus [#10] Worin liegt der Vorteil der Tradersuche oder Ausbildung für Sie oder Ihre Firma ? nicht antworten konnte.
Inzwischen hat PMD in seinem Blog das Wunderprojekt auf einer der 20 möglichen Teilnehmer seines Seminars ausgelobt.
Gruss deriva
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Bin neu hier, bitte um Nachsicht für doofe Anfängerfagen...
Ich versuche derzeit, die original Turtle-Trading-Regeln gegen (zunächst einzelne) Commodity-Futures backzutesten (mit einer selbstgebastelten Software, zunächst nur System 2). Zu meinem Erschrecken muss ich allerdings feststellen, dass die Strategie konsequent Geld verliert, auch wenn die Entries, Exits und Stopps sich zumindest mit meinem Verständnis der Regeln decken. Und das sogar, wenn ich Gebühren, Spreads und Slippage vernachlässige; mit diesen Effekten wird's noch böser.
Wenn das schon mit einzelnen Futures nicht funktionert, dann kann es wohl auch nicht besser werden, wenn man mehrere Futures gleichzeitig handelt...
Habe ich die Regeln vielleicht irgendwie falsch verstanden??? Gibt es jemanden, der die Regeln mit Erfolg zurückgetestet hat? Oder gibt es doch noch irgendein "Geheimnis", das man mit dem mechanischen Befolgen der Regeln nicht erfasst?
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@ axel246 [#25]
Meines Wissens nach funktionert die Turtle Strategie in den heutigen Märkten nicht mehr.
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@ goso [#26]
dies ist meist so wenn Strategien veröffentlicht werden das diese dann nicht 1:1 funktionieren, u.a. haben sich die Märkte seit den achzigern ja auch verändert und wenn die Turtels damals den 20 Tage-Ausbruch oder was weiss ich verwendet haben ist es heutzutage ratsam vielleicht einen 7 Tage-Ausbruch zu nehmen oder wer weiss was für einen Ausbruch?
Dazu muss immer ein passendes Exitmodell/Positionsgrößenmodell für den einzelnen Trader (Account) verwendet werden, hier gibt es viele Unterschiede. Auch, so verstehe ich das Buch, sind für die Strategie Mindestaccountgrößen von größer 100.000 EUR erforderlich (DrawDown durchhalten)??
Nebenbei bemerkt ist es noch so eine Sache die Endloskontrakte korrekt für einen Backtest/Papertraden zu erstellen, oder der Endloskontrakt gibt ein Signal was aber mit dem damals tatsächlichen Preis des Einzelkontrakts abgerechnet werden sollte, usw. - Endlosthema ... ..
Also es gibt hier ein paar Fallstricke, dass es grundsätzlich nicht funktioniert behaupte ich nicht, es ist halt eine von vielen Breakout-Strategien, nur die Märkte ändern sich immer wieder bzw. andauernd.
Beste Grüße
Roti
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@ Roti [#27]
Genau das meinte ich, mit den von den Turtles verwendeten Parametern funktioniert es heute definitiv nicht mehr und über den Sinn oder wohl eher Unsinn von Backtests mit irgendwelchen Endloskontrakten mag ich mich gar nicht mehr äussern.
Man kann vermutlich auf der Turtle Strategie aufbauend eine aktuell brauchbare Strategie erarbeiten, aber mit 1:1 übernehmen wird's wohl nichts werden, ausserdem sind die Ein- und Ausstiege bei den Turtles sicher nicht der Schlüssel zum Erfolg gewesen, sondern deren MM.
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@ axel246 [#25]
"...muss ich allerdings feststellen, dass die Strategie konsequent Geld verliert"
Abhilfe ist leicht: das Gegenteil tun!!
Gruß C.
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@ Cicolia [#29]
"Abhilfe ist leicht: das Gegenteil tun!!"
Das muss nicht unbedingt funktionieren.
Einfacher Tausch von Buy und Sell führt nicht zur umgekehrten Equity.
Sonst wär's ja wirklich leicht, denn Losersysteme gibt es ja genug.
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@ Cicolia [#29]
Das gilt NUR für echte Stop&Revers-Systeme !!!
@ gautama2 [#30]
Stimmt, denn es verbleibt meist weiter eine 50/50 Auswahl:
BUY -> FLAT / SELL
SELL -> FLAT / BUY
FLAT -> SELL / BUY
=> Ein "normales" System, was ständig verliert ist und bleibt Schrott, denn das was übrigbleibt ist immernoch stets nicht besser als ein Münzwurf mit 50/50.
Das ist übrigens auch der Grund, warum man seine Trades notfalls dann doch besser auswürfelt anstatt eine Münze zu werfen, denn der Würfel hat 6 Seiten welche man gleichverteilt entweder zu BUY/SEL/FLAT oder bei S&R zu BUY/SEL definieren kann.