Turtle Experiment: Wir suchen Kandidaten !
Turtle-Trader Experiment Reloaded
Zum Anlass des neuen Buches von Curtis Faith, dem erfolgreichsten Turtle-Trader, wiederholt daytrading.de jetzt das Turtle-Experiment in abgewandelter Form.
Daytrading.de sucht einen Trading-Aspiranten der bereits selbst an der Börse tradet. Dabei ist der Erfolg, die implementierte Strategie und die Erfahrung irrelevant. Der Kandidat bekommt 6-12 Monate lang (je nach Erfolg) völlig kostenfreies Trading-Mentoring.
Das Ziel ist aus einem Trading-Aspiranten einen konstant erfolgreichen Trader zu machen – und damit öffentlich zu beweisen, dass Trading-Erfolg für jeden erlernbar ist.
Die Entwicklung des Mentorships kann dann auf daytrading.de live und kostenlos mitverfolgt werden. Der Trader posted seine Trades, und der Mentor zeigt dabei Stärken und Schwächen auf. Jeder Leser kann sich hoffentlich aus dem Programm einiges herausnehmen – natürlich auch zu 100% kostenlos. Derzeit akzeptieren wir Bewerbungen an pierre@daytrading.de.
Also, wenn ihr euch Bewerben wollt, dann könnt ihr das tun. Schickt Lebensläufe - achtet aber darauf, dass sie nicht zu “klassisch” sind. Fasst euch bitte kurz - ultralange Sachen werde nicht gelesen.
Was mich interessiert:
• Wie lange handelt ihr schon?
• Mit welchen Instrumenten handelt ihr?
• Welche Basiswerte handelt ihr bevorzugt - und wieso?
• Beschreibt mir euren jetztigen Handelsansatz. Wenn ihr keinen habt, auch ok - dann erklären wieso.
• Wie viel Zeit seid ihr bereit für das Trading zu investieren?
• Wie ist der derzeitige Handelserfolg? (Hier zählt Ehrlichkeit, nicht Profitabilität)
• Seid ihr bereit eure Erfahrungen auf daytrading.de zu teilen? Charts einzustellen, etc.
• Was versprecht ihr euch von dem Mentorship? Was wird von eurer Seite erwartet?
Pierre Daeubner
http://www.daytrading.de
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Hier noch ein paar Worte zum Original-Turtle Experiment:
Die Geschichte
Alles begann mit der grundlegenden Frage: Sind die Fähigkeiten erfolgreicher Trader Instinkt oder werden sie im Laufe des Lebens erlernt?
Im Jahre 1983 diskutierte der bekannte Futures Spekulant Richard Dennis mit seinem langjährigen Freund William (Bill) Eckhardt über den Ursprung der Fähigkeit "erfolgreich zu traden". Naturbegabung oder Erlernbar? Man wurde sich nicht einig. Richard Dennis war fest davon überzeugt, selbst fachfremden Menschen "erfolgreiches Trading" antrainieren zu können. Bill glaubte an angeborene Begabung.
Um die Wahrheit herauszufinden, schlug Richard eine Wette vor. Der Plan war, eine Gruppe von Tradern zu rekrutieren, diesen eine Strategie an die Hand zu geben und für einige Zeit ein echtes Konto mit Geld zum Handeln zu überlassen. Das Ergebnis würde die Antwort sein.
Gesagt getan: Schnell waren im Barron's, im Wall Street Journal und in der New York Times Anzeigen lanciert, in denen stand, dass die gesuchten Trader nach einem kurzen Training mit echten Konten zu handeln beginnen könnten.
Da Richard zu dieser Zeit einer der bekanntesten Trader der Welt war, erhielt er über 1000 Bewerbungen. 80 Bewerber wurden zum Interview geladen und 13 von ihnen schließlich als "Turtles" ausgewählt. Drei weitere wurden aus Die Probanden besuchten Ende Dezember 1983 in Chicago ein zweiwöchiges Training und begannen im Januar 1984 zuerst einmal mit kleinen Konten zu traden. Nachdem die Turtles bewiesen hatten, dass sie das aufgestellte Regelwerk beherrschten, überwies Dennis 500.000 bis 2.000.000 Dollar auf die jeweiligen Konten.
Das Wunder geschah: Die Turtle Trader erwirtschafteten über die kommenden vier Jahre eine jährliche Rendite von 80% und wurden das berühmteste Trading-Experiment der Geschichte.
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Ein einfacher Tausch von Buy und Sell führt natürlich zur umgekehrten Equity. Bei nicht „echten“ Stop&Revers-Systemen ist das Anti-System 2 in den Flat-Phasen des Systems 1 auch flat.
Es besteht der allgemeine Irrglaube, daß Gewinn-HS auf die Dauer gewinnen bzw. Verlierer-HS auf die Dauer verlieren. Wenn z.B. die Original-Turtle Systeme z.Z. keinen Erfolg bringen heißt das nicht, daß das in Zukunft auch so sein wird und vice versa.
Anpassung an das geänderte Marktverhalten ist notwendig. So geht C. Faith in seinem Buch nicht auf die Performance der Turtle-Systeme 1 oder 2 ein, sondern stellt ein dazu vereinfachte Donchian-HS mit 25 EMA/350 EMA-Filter bzw. Time Exit vor.
Gruss deriva
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Tradingstrategien haben auch einen Produktlebenszyklus. Da hilft auch kein Schildkrötenpanzer.
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@ tradexxx [#33]
"Tradingstrategien haben auch einen Produktlebenszyklus."
Absolut - unterschiedliche Marktphasen fordern unterschiedliche Handelssysteme. Wer das verinnerlicht ist wieder einen von vielen Schritten weiter.
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@ pullPUSH [#34]
"unterschiedliche Marktphasen fordern unterschiedliche Handelssysteme"
Sonnenklar - bei steigenden Märkten kaufen, bei fallenden short gehen und wenn es mal seitwärts geht, Optionen verscherbeln :-))
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@ deriva [#32]
"Ein einfacher Tausch von Buy und Sell führt natürlich zur umgekehrten Equity. Bei nicht „echten“ Stop & Revers-Systemen ist das Anti-System 2 in den Flat-Phasen des Systems 1 auch flat."
Nein, nicht nach meiner Erfahrung. Da könntest Du aus jedem Loser GD System einen Winner machen.
GD Systeme verlieren z.B. in den Sägephasem und gewinnen in den Trends. Wenn man Buy/Sell umdreht, dann verlieren sie in den Trends UND in den Sägephasen. Da dreht sich keine Equity um.
Mach vielleicht mal ein Beispiel, wo sich die Equity umdreht. Ich kann das jedenfalls bisher nicht nachbauen.
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@ gautama2 [#36]
ja, Trendsysteme gewinnen in den Trendphasen und verlieren in den Sägephasen.
Wenn man die Gebühren + Spread je Trade vernachlässigt, erhält man beim parallelen Handel des Systems 1 und Anti-System 2 in Summe NULL. Denn jedem Kauf bei HS1 steht der Verkauf zum selben Kurs bei HS 2 gegenüber. Und jedem Verkauf bei HS1 steht der Kauf zum selben Preis bei HS 2 entgegen. Somit wird bei jeder Aktion der einzelnen Systeme im „Gesamtsystem 1 + 2“ die Equity sofort zu Null glatt gestellt.
Und damit verliert das Gegentrendsystem im Trend UND gewinnt in den Sägephasen (hierzu ein vereinfachtes Beispiel).
Gruss deriva
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@ deriva [#37]
Du hast Recht. Ich habe diese Bedingung von Dir "Wenn man die Gebühren + Spread je Trade vernachlässigt" allerdings nie getestet.
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@ gautama
@ deriva
Aber sollte es so einfach sein? Das bedeutet ja, man muß nur den absoluten Totalverlierer im Bereich Daytrading/Kurzfristtrading finden/kennen, und immer genau das Gegenteil machen. Also ich würde da ein paar kennen.
Das klingt doch zu einfach, oder?
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@ scorpion260 [#39]
" Also ich würde da ein paar kennen"
Die Ausführungen von deriva sind schon richtig. Das größte Problem dabei ist nur: Ein System, das in jeder Marktphase verliert ist genauso schwierig zu finden wie ein System das in jeder Marktphase gewinnt. Wenn Du solche Loser-Systeme kennst, die dauerhaft - ohne Kosten/Spesen - nur Verluste machen und die Equity von links oben nach rechts unten pfeilartig verläuft, dann bitte hier reinstellen!!! Auf dem Blatt Papier kann man natürlich solche Loser-Systeme umdrehen, in der Praxis sieht das etwas anders aus. Wie geht man z.B. mit Trailing-Stops um? Was mache ich, wenn der "umgekehrte Trade" gegen mich läuft, ziehe ich dann den Stop-Loss analog dem Trailing-Stop nach und wie lange? Der Fall wird aber nicht vorkommen, denn wir sprechen ja über Loser-Systeme :-)
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@ scorpion260 [#39]
nach einer ähnlichen Methode haben schon die Bucket Shops gehandelt.http://de.wikipedia.org/wiki/Bucket_Shop
Du bekommst nur Probleme, wenn Deine Bekannten anfangen sollten, gegen ihr Verlierersystem zu handeln und Du dann genau das Verlierersystem erbst.
Gruss deriva