Erfolgreicher Spread Handel
[aus dem Thema 'Was ist nur aus diesem hochwertigen Forum geworden' verschoben)
@ ladowa
Auch wenn das nicht zum Thema des Threads gehört:
Ihre folgende Aussage kann ich aus verschiedenen Gründen nicht ganz nachvollziehen:
" Das einzige, was ich profitabel handle, sind Getreide-Spreads. Aber über die möchte ich in einem Forum nicht viele Worte verlieren, da es meist ein einger Markt ist und jede Konkurrenz schadet :-)."
1. Wenn Sie die "großen" Getreide-Spreads an den großen US-Börsen handeln (C, W, KW, S) sind das keine engen Märkte, in denen "Konkurrenz" zu fürchten ist (außer Sie würden hintere Monate professionell als Fondmanager mit hohen Kontraktzahlen handeln, wofür es keinen Grund für einen Fondmanager gäbe).
2. Wenn Sie aber enge Agrar-Märkte (in den USA oder anderenortes) mit geringen Umsätzen handeln, so treten zwangsläufig auch im Spreadhandel höhere Risiken und Drawbacks auf, was eine stetige Profitabilität erschwert.
3. Grundsätzlich wäre es m. E. trotzdem in jedem Fall sinnvoll bestimmte Aspekte zu diskutieren, z. B.
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=156632&CP=0&F=47
Die USDA-Reporte oder das Wetter wirken sich ja auch auf die engeren Märkte direkt oder indirekt aus.
PS.
" Ich schreibe hier nicht mehr viel (habe ich eigentlich eh nie getan :-)), weil 99 % meiner Handelsstrategien nicht funktioniert haben. "
Genau solche Aussagen schätze ich mehr als allzu häufiges sinnfreies Geschwafel mancher "langjähriger Agrarhändler".
Diese persönliche Meinung wollte ich mit meinem Beitrag #7 zum Ausdruck bringen.
Dann war es 2007. Ich hatte
Dann war es 2007. Ich hatte einen Spread einen Tag lang. 5 Punkte hat es gebracht. Dumm das es für den Spread kein Orderbuch gibt.
Ist zwar nicht mehr ganz
Ist zwar nicht mehr ganz aktuell (Stand: 30.6.2015) aber trotzdem, das fiel mir heute auf:
Ein Vergleich der Managed Money-Nettopositionen im COT-Report zwischen Chicago-Weizen und Kansas Weizen.
Jetzt halte ich denn KEU15
Jetzt halte ich denn KEU15-ZWU15 für reif. Kurs und Zeitpunkt sind gut. Aufgrund der geringen Restlaufzeit und der möglichen Volatilität bin ich vorschichtig optimistisch.
COT-Daten sprechen für diesen
COT-Daten sprechen für diesen Spread. Die Funds haben in W (Chicago Wheat) eine vergleichsweise geringe Short-Position (bezogen auf die vergangenen 5 Jahre), während sie im KW eine extrem hohe Short-Position haben.
Über einen geeignetZeitpunkt zum Einstieg sagen die COT-Daten naturgemäß nichts aus.
Halte nach wie vor eine Position in diesem Spread.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
Ich beobachte im Moment den
Ich beobachte im Moment den Weizenspread zwischen US- und EU-Weizen.
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit Spreads zwischen Chicago-Weizen (ZW) und Matif Weizen (EBM)?
Ungeachtet der Umrechnungen und der lokalen fundamentalen Versorgungslage, worauf ist bei diesem Spread insbesondere zu achten?
Transportkosten? Situation in Osteuropa? ...
Nachteilig beim Handeln
Nachteilig beim Handeln dieser Spread ist, dass (zumindest bei meinen Brokern) die volle Margin für beide Kontrakte zu hinterlegen ist. Zumindest habe ich bei Spreads von Aktienindices zwischen LIFFE und CME diese Erfahrung machen müssen.
Mit besten Grüßen, Myrrdin
ich würde nachfragen beim
ich würde nachfragen beim Margin Dep. ob nicht eine cross margin möglich wäre. Ein Verweis auf einen Broker, der das so handhabt, könnte das gewünschte Resultat bringen. IAB lässt allerdings sicher nicht mit sich handeln. Grüsse SPOMI
Ist Weizen in Paris im
Ist Weizen in Paris im Vergleich zu Chicago zu teuer?
Diesen ungewöhnlichen Spread beobachte ich ja schon eine ganze Weile. Wenn sich jetzt nächste Woche eine Gelegenheit ergibt (Spread über 20$ je Tonne) werde ich mich hier mal mit einer kleinen Position engagieren. Dieser Spread ist Neuland für mich.
Aus bereits diskutierten Gründen ist dieser Spread nicht ganz einfach zu handhaben.
Ich habe Vorstellungen zu: Wechselkursen und Erwartungen, gegenwärtige Versorgungslage USA, EU, Schwarzmeerregion, Aussaat-Prognosen und Witterung in den USA (Informa). Kann noch jemand Informationen zu Prognosen in der EU geben?
der EU US Weizenspread sieht
der EU US Weizenspread sieht sehr schön mean reverting / cointegriert aus. Wenn das längerfristig auch so aussieht, scheint das eine eierlegende Wollmilch Sau zu sein, meint SPOMI.
Antwort auf der EU US Weizenspread sieht von SPOMI
Eine eierlegende Wollmilchsau
Eine eierlegende Wollmilchsau sieh anders aus. Du hast die Grafik wohl falsch interpretiert. Die rote linie ist der Wechselkurs. Und wenn du beide Linien in % übereinander legst, wirst du sehen, das du mit diesem Spread nicht einfach den Brot verdienst.
In den Herbstferien war ich mit der Familie auf einem Bauernhof in Norddeutschland. Der Hof war klein und hat wohl die hälfte mit den Ferienhäusern verdient. Eine Absicherung über die Matif gibt es nicht. Er verkauft über die Genossenschaft. Dort kann er auch an einem Optionprogramm teilnehmen. Wodurch er, nach dem verkauf, noch an steigenden Preisen profitiert. Es sind also in Europa eher die Genossenschaften die an der Matif handeln. Da wird schon eine Menge vorgeglättet.