Monte Carlo Simulation für Handelssysteme

@ Gambler59 [#61]
Beispiel

1. In einem Buch finde ich eine „tolle" Strategie mit Auswertung.
Annahme: Mit meinem Trading-Programm komme ich zu den gleichen Ergebnissen.

An Hand der vorgebenen Daten im Systemreport, ermittle ich die
Metadaten, und erkenne sofort, dass die im Buch angegebenen Daten
für den Draw-Down zu niedrig sind.
Daten zu Unterwasserzeiten wird es wahrscheinlich auch nicht geben.

2. Weil mir die Strategie zu riskant ist, will ich das Risiko reduzieren,
ich muss die Buchstrategie ändern.

3. Mit Hilfe meines Programms ist vielleicht möglich, verschiedene
Ziel-Datenkombinationen (Anzahl Gewinntrades, Verlustrades, durchschn,
Gewinn, Verlust pro Trade) in der Nähe der vorgegebenen Daten des
Systemreports zu ermitteln, die meinen persönlichen Ziel-Vorgaben
(hinsichtlich Gewinn, Draw-Down und Unterwasserzeit usw.) genügen.

4. Ich weiß, worauf ich (konkret zahlenmäßig) zu achten habe.
Jetzt beginnt die Arbeit mit meinem Trading-Programm.
Ich versuche durch zusätzliche Maßnahmen, wie Änderung/Einführung von
Stopps, Indikatoren, an den richtigen Schrauben bei der Buchstrategie zu
drehen;
solange bis in eine Ziel-Datenkombination (Anzahl Gewinntrades,
Verlustrades, durchschn, Gewinn, Verlust pro Trade) im Systemreport erreicht wird..

5. Gelingt mir das, habe ich die Strategie optimiert.

6. Die reale Strategie muss intensiv getestet werden.

Das Neue ist, dass man schon vor Änderungen der Strategie Ziel-Datenkombination hat (Anzahl Gewinntrades, Verlustrades, durchschn, Gewinn, Verlust pro Trade), man weiß man anstreben will.

@ YingYang [#62]
Ich verstehe kein Wort.

Habe ich richtig gelesen: Du willst a priori Eigenschaften einer System-Markt-Kombination wie (Anzahl Gewinntrades, Verlustrades, durchschn, Gewinn, Verlust pro Trade) festlegen, bevor Du mit der Simulation beginnst?

Hast Du ein Beispiel für die in Punkt 1) genannten Metadaten?

@ Asamat [#63]

als ich den deduktiven Ansatz erkannte, war ich auch ziemlich geschockt.

Den Draw Down und die Unterwasserzeiten, die im theoretischen Modell stecken erkennst Du ja nicht aus den konkreten Daten Deines Handelssystems. Die findest Du durch Simulationen oder mit meinem Programm.

Um den Draw-Down a priori zu beschränken, müssen bestimmte Ziel-Datenkombinationen (Anzahl Gewinntrades, Verlustrades, durchschn, Gewinn, Verlust pro Trade) in der Nähe der vorgegebenen Daten im Systemreport Deines aktuellen Handelssystems angestrebt werden. Ob das gelingt, steht auf einem anderen Blatt.

Bei der Suche nach Formeln, welche die Simulationsergebnisse voraussagen, habe ich gewisse Kenntnisse erworben, die es mir erleichtern die richtigen Datenkombinationen zu finden. (Falls das versagt, es gibt ja noch den Excel-Solver. :) )

"Hast Du ein Beispiel für die in Punkt 1) genannten Metadaten?"

# 55 zeigt Metadaten. Ein konkretes Handelssystem, mit dem eine Zeit lang getradet wird, bringt natürlich andere Daten, bewegt sich aber innerhalb der Grenzen der Metadaten (Vertrauensbereiche), man kann Daten des konkreten Handelssystems als Zufallsergebnis betrachten.

Lehren aus den Simulationen:

Unabhängig von dem konkreten Handelssystem bringt jede identische Ziel-Datenkombinationen (Anzahl Gewinntrades, Verlustrades, durchschn, Gewinn, Verlust pro Trade) theoretisch die gleichen Ergebnisse (hinsichtlich Gewinn, Draw-Down und Unterwasserzeit usw.) )

Ein Programm, das keine Verlusttrades macht, hat keinen Draw-Down und keine Unterwasserzeiten.

@ YingYang [#64]

Ich kann immer noch nicht sagen, daß ich etwas verstanden habe. Also bitte nochmal zum mitmeisseln für mich, ich bin recht langsam in der Auffassungsgabe. Du sagst, Systeme mit gewünschten Kennzahlen designen zu können. Richtig?

Ich mache Dir ein ernsthaftes Angebot: ich suche ein EOD-System, ähnlich dem DMA oder dem Donchian, das ich vorgestellt habe. Du sollst eine einzige Kennzahl verbessern: ich suche MAR 5. Alle andere Kennzahlen sind mir egal. Wenn Du lieferst, zahle ich 200.000 EUR.

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Falls es bedauerlicherweise nicht gehen sollte, kannst Du vielleicht an dem Beispiel erklären, was Du eigentlich meintest bzw warum das nicht geht.

@ Asamat [#65]

wenn ich YingYang richtig verstanden habe, dann ist es zum Beispiel für ein MAR von 5 ausreichend, ein System zu designen, dass 80% Gewinntrades hat und die Gewinntrades im Schnitt doppelt so gross sind wie die Verlusttrades. Und das ganze mit ca 200 Trades im Jahr (mal auf einem Makrt bezogen).

@ Asamat [#65]

auch ich bin gespannt auf YingYang's Erklärungen - aber vorab mal eine Simulation eine hypothetischen MAR5-Systems (siehe Bild)...

@ sbendel [#66]

wie man sieht, genügen wesentlich kleiner Ratios, um so etwas zu erzielen:

Trade-Ratio (Trefferquote) 0,60 oder 60%
Payoff-Ratio (Verhältnis durchschnittl. Gewinn/Verlust) ebenfalls 60:40

ergibt einen Profitfaktor von 2,25

Das System im Beispiel ist ein EOD-System, dass in 10 Jahren 1000 Trades generiert hat.

@all

das MAR leite ich aus der Beziehung Gewinn je Zeiteinheit bzw. Jahr (Mittelwert) / max. DD (ebenfalls Simulationsmittelwert) ab - hier also 1.999 zu (-341), also MAR >= 5 ...

Natürlich kann man noch strengere Kriterien anlegen, aber für Anwender, die mit Monte Carlo Simulationen wenig am Hut haben sei soviel gesagt: diese Simulation simuliert 100.000 historische Backtests dieses Systems! Normalerweise habe ich eben nur einen Test mit Profit/DD. Insofern genügen für das Beispiel Durchschnittswerte...

Soviel mein kleiner Input zum Test-Backround. Schauen wir mal, was YingYang noch liefert... :-)

ciao,
zentrader
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@ zentrader [#67]

Hast du bedacht, dass Gewinn und Verlusttrades in der Regel nicht zufäälig verteilt sind, ganz besonders nicht in einer DrawDown-Phase. Aussderm ist es in der Realität immer schlechter als im Backtest (wegen unvermielticher èberoptimierungs, selbst wenn man es halbwegs sauber macht).
Und ausserdem war das eh nur eine grobe Schätzung nach dem Motto, gibt es beides nicht in der Realität.

@ sbendel [#68]

ich hab das Beispiel bewusst so gewählt, weil ich ja eine durchschnittliche Simulation eines solchen Systems mit den entspr. Kennzahlen zeigen wollte. Das kommt der Realität - nämlich nur eines(!) Systemtests - am nächsten...

Wie schon gesagt wird/wurde ja die 10 jährige Historie 100.000x simuliert.

Gerne zeige ich auch mal ein Beispiel für Deine Eckdaten aus #66 (Profitfaktor 8) :
am besten nimmt man hierfür in meiner Software das sog. Worst Case Ratio (WCS), welches das künstliche Verhältnis vom niedrigsten Profit in allen 100.000 Simulationsläufen zum höchsten DD in diesen zeigt. Dieses WCS liegt dann bei 0.09 also bei einem "Mindest" MAR von > 10 ...

... und das in einem simulierten Testzeitraum von 10 mio Jahren.

Wäre wirklich nett, ein solches System zu haben... :-)

ciao,
zentrader
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@ Asamat [#65]

ich hoffe, Du bist ein Ehrenmann und hältst Dich an die Auslobung.

Ich gebe Dir sogar die Daten für ein System von MAR = unendlich.

Suche ein System, das keine Verluste macht.

Ein Programm, das keine Verlusttrades macht, hat keinen Draw-Down und keine Unterwasserzeiten.

@ sbendel [#66]

Ja, ganz einfach.

Und für diese Kleinigkeit, ein EOD-System mit 80% Gewinntrades, Profitfaktor 2 und ca 200 Trades im Jahr in einem Markt bezahle ich locker sechsstellig. Da finde ich hier noch einige im Forum, wir legen zusammen, dann machen wir sogar sieben-stellig daraus ...