Monte Carlo Simulation für Handelssysteme

@ YingYang [#70]

Isch Ährenmann. Du liefern, isch zahle.

@ YingYang [#58]

"Danach könnte man wieder simulieren, und hätte Daten, für
1. die statistisch wahrscheinliche und
2. die aktuelle Datenstruktur."

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willst Du sowas in der Art wie wiederkehrende Muster in den Ergebnissen der Trades suchen / finden?

@ YingYang [#62]

Danke für das Beispiel.

"1. In einem Buch finde ich eine „tolle" Strategie mit Auswertung.
Annahme: Mit meinem Trading-Programm komme ich zu den gleichen Ergebnissen.
An Hand der vorgebenen Daten im Systemreport, ermittle ich die
Metadaten, und erkenne sofort, dass die im Buch angegebenen Daten
für den Draw-Down zu niedrig sind.
Daten zu Unterwasserzeiten wird es wahrscheinlich auch nicht geben."

Ich habe ein Verständnisproblem. Du kommst mit dem Tradingprogramm zu den gleichen Ergebnissen...also auch zum gleichen Draw Down. Im Systemreport dieses Tradingprogrammes erkennst du einen "falschen" Draw-Down. Dann hätte das Programm einen dem Systemreport widersprechenden Draw Down berechnet. Es bestätigte doch die Buchzahlen. ???
Wahrscheinlich bin ich begriffsstutzig.

@ Gambler59 [#74]

Wenn ich mit den gleichen Daten und der gleichen Strategie arbeite komme in selbstverständlich zu den gleichen Ergebnissen. Dann habe ich auch die gleiche Anzahl von Trades und die Werte für den Draw Down sind gleich.

Erhöhe ich (theoretisch) die Anzahl der Trades mit Hilfe eines Programms , dann ist es höchst wahrscheinlich, dass als theoretisches Ergebnis mal Phasen mit größerem Draw Down vorkommen. Dieser Draw Down kann theoretisch berechnet werden.

Damit der praktisch gar nicht erst auftreten kann, sollte die Strategie geändert werden.

@ YingYang [#75]
Ich benutze für diese Berechnungen Market System Analyzer 3.
Damit lassen sich echte Trades eingeben und auch anhand von Kennzahlen künstliche Trades erzeugen und dann die Statistiken darauf berechnen, sowie Monte Carlo Mixereien tätigen. Weiterhin sind auch die Auswirkungen verschiedenster Moneymanagementmethoden darauf simulierbar.

@ gautama2 [#76]

danke für den Hinweis.

http://www.adaptrade.com/Builder/index.htm

Die Equity, die fast gerade Linie, sieht sehr gut aus :), ist vorbildlich.

Wenn ich recht verstanden habe, bombardiert das Programm im Prinzip die Daten mit verschiedenen Strategien bis das Ergebnis passt. Das ist OK, wenn ich es könnte würde ich es auch probieren. Es scheint gleichzeitig zu entwickeln und zu testen.

"Weiterhin sind auch die Auswirkungen verschiedenster Moneymanagementmethoden darauf simulierbar." Da kann ich auch nicht mithalten.

Die Bedienungsanleitung habe ich mir downgeloadet, man kann sich immer fortbilden.

Der realistische Weg, vom dem ich schreibe funktioniert anders, ich versuche die gegebene Strategie zu ändern, bis ich damit zufrieden bin.

Dabei können die oben beschriebenen Methoden helfen.

Ich persönlich habe bei den Simulationen 4 goldene Regeln zur optimalen Strategiebildung gefunden. Hält man sich daran, bewegt man sich automatisch Richtung "gerade Equity" wie oben. Die Regeln werde ich verständlicherweise nicht herausplärren. Ich brauche kein Programm zur Optimierung, mir reicht ein Taschenrechner, um herauszufinden, was zu verbessern ist. Ob das Wie dann klappt, steht auf einem anderen Blatt.

@ YingYang [#77]
Kannst du genauer definieren was du mit Metadaten meinst?

@ gautama2 [#78]

Hat er doch hinreichend deutlich gemacht. Das sind die Daten, die ihm helfen, ohne Computer nur mit Taschenrechner und Brainpower die Drawdowns fremder Systeme bis auf Null zu reduzieren.

Ich nehme an, er ist bei der Modellierung gleich auf M3 gegangen, und hat sich gar nicht erst mit M2 abgegeben.

@ Asamat [#79]
Klingt eher nach Warp 9.
Will auch haben.

@ gautama2 [#80]

:-)

Genau.