Monte Carlo Simulation für Handelssysteme

@ zentrader

Meine Frage zielte darauf ab, ob Du in den Originaldateien gleich viel weiße und schwarze Kerzen hast bzw. gleich viel Ups und downs von Close zu Close, damit Du nicht nur einen Uptrend umverteilst, und trotzdem nur wieder einen Uptrend hast, sondern wirklich unterschiedliche Verläufe hast, wo auch mal ein anderer Trend entstehen kann. Angenommen du hast 30% Downs und 70% Ups, dann kannst du die verteilen wie Du willst, du bekommst trotzdem überwiegend einen Uptrend beim Durchschütteln. Dass Du gleich viele Ups und Downs in den Simulationsdateien hast ist klar, aber achtest Du darauf, daß das Original bei Dir auch gleich viele Ups und downs hat bevor du schüttelst oder rührst?

Darum ging es mir.

Viele Grüße

@gautama2,

nun dies ist keine spezielle Funktion in der Software.

Ob man Daten nimmt, die i.e.Linie Uptrends, Downtrends, Seitswärtsverteilungen oder eben alles zusammen beinhalten, entscheidet man bei Auswahl der jeweiligen Originaldatei.

Das muß auch jeder selbst entscheiden. Hier scheiden sich ja noch die Geister: die einen wollen das System für alle Trend- oder "Nicht"Trend-Phasen bauen, die anderen bauen bewußt an unterschiedlichen Systemen für jede Marktphase.

Abhängig von der Datenauswahl bzw. der Auswahl des entsprechenden Zeitabschnitts bzgl. der Originaldaten kann man so auch die dazugehörigen Simulationsdaten erzeugen.

Aktuell habe ich jedoch keinen Algorithmus implementiert, der z.B. aus einer Originalkursreihe mit 30% downs und 70% ups automatisch Simulationsdaten mit 50% downs und 50% ups generiert. Interessanter Gedanke - muß ich mal drüber nachdenken, wenn ich mehr Zeit habe...

ciao,
zentrader

Zu Monte-Carlo-Simulation eine Freeware.
http://www.tickquest.com/product/equitymonaco.html

Viele Grüße

@gautama2,

habe den Link auch auf meiner MCS-Page:
http://www.zentrader.de/mcs.html

Es gibt jedoch mehrere Gründe, warum ich aktuell meine Software (für die es natürlich auch eine Freeware-Version gibt => http://www.zentrader.de/download.html) dem Tickquest-Produkt vorziehe... :-)

ciao,
zentrader

Sorry. Hatte den Link in einer Newsgroup gefunden und nicht in Erinnerung, daß er auch auf Deiner Seite ist.
Es sollte kein Hinweis auf ein "Konkurrenzprodukt" sein :)

Es ist in Ordnung, daß Du Deine Soft vorziehst.

Viele Grüße

@ gautama2,

das ist schon in Ordnung.

Ich mag Konkurrenz - nur so kann man selbst besser werden. :-)

ciao,
zentrader

Dies ist das Donchian Breakout System von Pruitt das ich umgesetzt habe
und zugegebenermaßen eigentlich deren stops gar nicht richtig geprüft habe,
ob die überhaupt das machen was sie meiner Meinung nach machen sollten

und weiter

Hi,

Ich habe mir die Kommentare zu der MCS angeschaut und war ziemlich beeindruckt.
Wie es oft der Fall ist, konnte ich mich nicht mit den Links beschäftigen, sofern das Englische nicht noch ein zusätzlicher Handicapfaktor bedeuten kann. Wer hat soviel Idealismus ?

Zwei wichtige Kenngrößen sind bei Backtests %Gewinnertrades u. das Payoffratio.

Wenn eine erzeugte Zufallszahl kleiner ist als %Gewinnertrades, müßte das doch bedeuten dass das System Kerzenkombinationen u. Kurven vorgesetzt bekommen mit denen es nicht so gut klar kommt, also schlechter reagieren wird. Irgendwie verständlich dass man es dann mit Verlusten bestraft, nämlich was liegt naheligender als das System mit dem durchschnittlichen Verlust per Verlierertrade zu bestrafen usw.
Ich schreibe bewußt ihn der Zukunft weil diese z.B. 500 Simulationen (Trades) in der Zukunft stattfinden werden.

Nennt man diesen Algorithmus Monte Carlo Simulation ?

Ich habe nun das Sheet ausgebaut, und noch die leicht ermittelnde Größe most consequtive wins ermittelt. (Zentrader hatte mir ja schon die Spur gelegt)

Ich habe mich weiter gefragt welche Metastocksystemgrößen könnte man noch einbauen.
Wer kann mir hier Hinweise geben, und natürlich brauche ich den Algoritmus dazu. ?

Ich hatte mir auch Gedanken gemacht, ob der Account Drawdown einer der Systemgrößen
System Close Drawdown, System Open Dradown oder Max Open Trade Drawdown sein könnte.
Ich überlegte kann man die einbauen und wie heißt der Algorithmus ?

Der im Sheet angegebene Account Drawdown wird wohl Max OpenTrade Drawdown nicht sein können, da dieser der größte Einzelverlust ist, den ein Trade erzeugt.
System Open Drawdown kann es auch nicht sein, da ich real alle Trades (z.B. 500) schließen werde in der Zukunft.
Aber System Close Drawdown kommt (ich kann mir nicht helfen) der Sache sehr näher.

Ich denke dass der angegebene Accout Drawdown im Sheet den tiefsten Stand des Kontos darstellt, beginnend bei Anfangskapital 0. (Min C7:C506) und zwar weil man alle 500 Trades schließen wird
Und das ist für mich eigentlich die Metastockgröße System Close Drawdown.

Tja was meint Ihr dazu ?

Das dürfte im Schluss für mich heißen, dass ich vielleicht noch 2 Drawdown-Größen einbauen könnte (wenn es noch was bringt, außer Förderung von Unübersichtlichkeit) ?
Na Vorschläge für den Algorithmus ?

Danke

Hi,

Leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Natürlich muss es so lauten:

Wenn eine erzeugte Zufallszahl kleiner ist als %Gewinnertrades, müßte das doch bedeuten dass das System Kerzenkombinationen u. Kurven vorgesetzt bekommen mit denen es gut klar kommt, also besser reagieren wird. Irgendwie verständlich dass man es dann mit Gewinnen belohnt, nämlich was liegt naheligender als das System mit dem durchschnittlichen Gewinn pro Gewinnertrade 6958 € zu belohnen. usw.

Umgekehrt wenn die erzeugte Zufallszahl ein Ersatz%Gewinnertrade von z.B. 0,88 ist, ist das System zweiter Sieger und man muss dem System den vollen Verlust geben. Nämlich den Verlust den ein einzelner Trade in der Vergangenheit im Schnitt hatte nämlich 3558 €.