Anleihen: Haben wir eine Rentenblase ?

@ zorrie [#11]

Fast 2000 Euro Einsatz pro GBL-Kontrakt. du mußt ein großes Depot verwalten.

Wo liegt Dein Kursziel?

MfG

hw

@ Paljusevic, Franjo [#3]

Hallo Franjo,

ich finde Deinen Beitrag von gestern nicht mehr, in Sachen heutige Veröffentlichung einer wichtigen Sache. Ich konnte mir den komplizierten Namen auch nicht so lange merken.

Was ist daraus geworden?

Good or bad news?

Wie war die Reaktion der Märkte?

MfG

hw

@ zorrie [#7]

8% in Optionen!?! Entweder du hast einen super guten Cash Flow oder du fährst ein sehr hohen Hebel. Beständigkeit ist das Ziehl eines Traders. Deshalb sollte man nur aus dem Cash Flow pushen.

Basis 120 ist schon sehr heiss. Aber trotzdem viel Glück.

Hardworker, mein Beitrag wurde warscheinlich von Herrn Ebert in den Daytrading Thread verschoben, den ich aber nicht anklicken werde, da mir die Ladezeit zu lange ist und ich meinen PC nicht 1/4 Stunde blockieren möchte :o)

Eine Verkleinerung des Threads wäre sinnvoll.

Ich glaube nicht, dass die TBAC Minutes einen grossen Einfluss auf das Tagesgeschehen hatten. Der Informationsgehalt dieser Protokolle -wie auch die Verschuldungsproblematik allgemein- wird meiner Meinung nach stark unterschätzt. Es bleibt halt jedem selbst überlassen, welche Schlüsse er daraus zieht.

@ Paljusevic, Franjo [#15]

Klicke "Meine Terminmarktwelt"-> "Meine Einstellungen"
Dort stellst Du "max. Anzahl Beiträge bei langen Themen (0 = alles anzeigen) :" auf z.B. 10.

Viele Grüße

Super. Vielen Dank für Deinen Tip.

Durch einfaches Anklicken des Threads gerät mein PC nämlich an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit :o)

@ hardworker [#12]

In diesem Fall hatte ich kein Kursziel. Aber das scheint sich ja sowieso von selbst zu erledigen, die Optionen haben sich fast schon halbiert.

Aussteigen tue ich vorerst nicht. Um mir das leisten zu können, habe ich Optionen und keine Futures gekauft.

Rätsel am Rentenmarkt?

Von Bernd Niquet

instock.de (05.09.09) - Es ist schon wirklich eine bemerkenswerte Performance, die der Rentenmarkt in den vergangenen Wochen hingelegt hat. Die Risikozuschläge auf Industrieanleihen und diejenigen der Länder mit zweifelhafter Bonität haben sich dramatisch ermäßigt, so dass die Kurse hier regelrecht explodiert sind. Wenn ich mir mein Depot anschaue, traue ich meinen Augen kaum:

Meine General Electric-Anleihe ist von 82,65 zu Jahresbeginn auf jetzige 99,80 gestiegen, die Ukraine-Anleihe, im Oktober 2008 zu 49 gekauft, sogar von 38 auf 75.

(Quelle und ausführlich weiter lesen: http://www.instock.de/index.php?aid=8570)

Meine GBL-Calls sind inzwischen in den März "gerollt".

Das ist nicht mein erstes Investment dieser Art. Aber an ein solches Hin und Her kann ich mich nicht erinnern. Diverse Male bereits 50% im Minus, dann wieder 50% im Plus, aktuell gut über Einstand.

Die in [#7] genannten Gründe gelten immer noch. Nur die Saisonalität ist neutral geworden.

Die Rollgewinne in den Futures waren/sind:
Sep -> Dez ca. 100 Basispunkte
Dez -> Mar ca. 35 Bp
Mar -> Jun ca. 120 Bp

Weiss jemand, warum es da so grosse Unterschiede gibt? Es sollte doch hauptsächlich die Differenz der kurzen zu langen Zinsen eine Rolle spielen. Die ändert sich doch nicht so schnell so stark.

@ zorrie [#20]

Unter http://www.eurexchange.com/market/clearing/deliverable_bonds_de.html findest du die Konvertierungsfaktoren der lieferbaren Anlehen zum Futures. Daraus kann man den fairen Wert des Futuresspread errechnen. Zur Zeit sind die Unterschiede schon sehr groß, aber relativ fair.