Implizite Volatilität von Eurex Optionen

Aufgrund der Tatsache, dass ich augenblicklich in meiner Diplomarbeit die komplexe Strukturierung von verbrieften Derivaten nachbilde und dabei die einzelnen Komponenten bewerte, beschäftige ich mich mit EUREX Optionen.

Dabei gibt es den Ansatz: "Evaluation by duplication"
1.) Struktuirertes Produkt durch Kombination der einzelnen Basiselemente nachbilden
2.) Elementare Bestandteile einzeln bewerten
3.) Einzelwerte addieren

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bewertung der Optionskomponente!

Dabei benötige ich zu den einzelnen Aktien- und Indexoptionen die zugrundeliegende implizite Volatilität, um deren Preise nachzubilden. Mir ist bekannt, dass ich durch das Optionspreismodel von Black/Scholes diese zurückrechnen kann, jedoch hatte ich in Erinnerung, dass EUREX implizite Volatilitäten von Aktien- und Indexoptionen aus Transparenzgründen auf der Homepage veröffentlicht.

Kann mir jemand sagen, wo ich diese abrufen kann. Ich danke im Voraus.

@ Quality_needs_passion [#122]

Leider veröffentlicht die Eurex keine IVs. Sie veröffentlicht noch nicht mal die Schlußkurse der Aktienindizes, die den täglichen Settlements zugrunde liegen.

@ Quality_needs_passion [#122]

Ich nehme an das es nicht möglich ist deine Untersuchungen mit US-Optionen durchzuführen da du parallel dazu Vergleiche mit den verbrieften Derivaten anstellst? Ansonsten könnte ich dir einige Datensätze zukommen lassen.

@ Livetour [#123]

Von einem Kollegen bin ich auf die Software Options-Oracle auf der Seite http://www.samoasky.com hingewiesen worden. Auf Anfrage teilte der Entwickler mit, daß folgende Eurex Produkte von dem Programm unterstützt werden: DAX, STOXX50, SLI, SMI, OMXH25.

Integriert ist ein Modul zur Volatilitätsanalyse. "Volatility analyzer is a easy-to-use historical & implied volatility calculator that provides the ability to analyze the historical volatility of an option compared to its actual implied volatility for similar time periods."

http://www.Bsb-Software.de aus München bietet laut Webseite historische Kurse sowie im Monatsabo "alle an der Eurex gehandelten Optionen und Futures inklusive Open Interest(ca. 50.000 Werte)."

Schlau wäre, wenn man Swingmans Options-Tracker an diese Kursdatenbank ankoppeln könnte.

@Livetour and Teletrader

Was ist der beste Weg um iV's zu berechnen. Ich meine könnt Ihr mir oder jemand andres Freeware oder für einen Studenten bezahlbare Software empfehlen?

und auch, wenn es hier nicht hinpasst, was gibt es für Möglichkeiten um an Zeitreihen strukturierter Pordukte sowie Options zu kommen? So weit ich weiß kann man selbst über REUTERS keine Daten zu Zertifikaten abrufen..!

Danke im Voraus!

@ Quality_needs_passion [#126]

Was für Zeitreihen brauchst du denn da? Im Normalfall findet man
bei Reuters/Bloomberg Alles.

@ Quality_needs_passion [#126]

Bitte Zeitreihen in passendem oder neuem Beitrag diskutieren, HIER passt es nicht rein.

@ dansmo [#127]

Bitte dazu im passenden oder neuen Beitrag antworten.

@ Quality_needs_passion [#126]

Wenn Du nur vereinzelte IVs benötigst, kannst Du einen der unzähligen Gratis-Optionsrechner aus dem Netz benutzen. Die Eurex bietet auch einen an:

http://www.eurexchange.com/resources/flash/option_master/de/index.html

Wenn Du hingegen gleich ganze Datenreihen berechnen willst, ist wohl eine programmierte Lösung besser. Ich habe im Laufe der Jahre sowohl geeignete DLLs als auch Add-Ons für Excel gesehen, alles Freeware. Mußt notfalls etwas googeln.

Gratis-Optionskurse der Eurex gibt es meines Wissens nur bei der Eurex selbst, und auch nur für die jeweils letzten 20 Handelstage. Gratis-Kurse strukturierter Produkte gibt's auf http://www.euwax.de unter "Referenzmärkte" und/oder "Euwax-Archiv".

Ansonsten scheint insbesondere Wuelles Tip mit "Options Oracle" [siehe #125] einen Blick wert zu sein. Ich habe sowohl Website als auch Programm erst mal nur überflogen, aber auf den ersten Blick sieht der Funktionsumfang der Software recht interessant aus. Danke, Wuelle. :-)